учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 125

Новый комментарий
 
Roman.:

Рабочие её параметры, выявленные экспериментальным  путём + см. ветвь Лавина:

Для евробакса: от 200-300 пп до 500-700

Для йёновых пар: от 300-400 до 1200-1300

Для Металлов - также примерно в этом диапазоне.

В общем подбирать надо...

у меня следующие!

  

 Strategy Tester Report

ИЛАН_осма_2012_NEW
WForex-Server (Build 438)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2012.08.01 00:00 - 2012.10.19 23:45 (2012.08.01 - 2012.10.21)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыA0="Параметры ММ"; Lots=0.01; MaxRisk=10; MaxLoss=90; Period_ATR=45; Mul_TP=0.09; Mul_Sl=0.09; Max_Iteration=36; VAR_MM=1; LotExponent=4; A2="Таймфрейм, время работы и параметры технических индикаторов"; s_signal_period=15; Filter.Hour=0; Start=12; End=16; Fast=12; Slow=26; Signal=9; MagicNumber=1;
Баров в истории6568Смоделировано тиков487844Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков120
Начальный депозит500.00
Чистая прибыль278.86Общая прибыль550.35Общий убыток-271.49
Прибыльность2.03Матожидание выигрыша1.40
Абсолютная просадка119.79Максимальная просадка230.85 (37.78%)Относительная просадка37.78% (230.85)
Всего сделок199Короткие позиции (% выигравших)106 (80.19%)Длинные позиции (% выигравших)93 (82.80%)
Прибыльные сделки (% от всех)162 (81.41%)Убыточные сделки (% от всех)37 (18.59%)
Самая большаяприбыльная сделка99.20убыточная сделка-78.85
Средняяприбыльная сделка3.40убыточная сделка-7.34
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)28 (112.43)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-89.66)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)112.43 (28)непрерывный убыток (число проигрышей)-89.66 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш8непрерывный проигрыш2

 

 Умножение лота должно быть от 4 и более! меньше риск войти в просадку подрезать её на корню!!

 
vladds:

у меня следующие!

  

 Strategy Tester Report

ИЛАН_осма_2012_NEW
WForex-Server (Build 438)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2012.08.01 00:00 - 2012.10.19 23:45 (2012.08.01 - 2012.10.21)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыA0="Параметры ММ"; Lots=0.01; MaxRisk=10; MaxLoss=90; Period_ATR=45; Mul_TP=0.09; Mul_Sl=0.09; Max_Iteration=36; VAR_MM=1; LotExponent=4; A2="Таймфрейм, время работы и параметры технических индикаторов"; s_signal_period=15; Filter.Hour=0; Start=12; End=16; Fast=12; Slow=26; Signal=9; MagicNumber=1;
Баров в истории6568Смоделировано тиков487844Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков120
Начальный депозит500.00
Чистая прибыль278.86Общая прибыль550.35Общий убыток-271.49
Прибыльность2.03Матожидание выигрыша1.40
Абсолютная просадка119.79Максимальная просадка230.85 (37.78%)Относительная просадка37.78% (230.85)
Всего сделок199Короткие позиции (% выигравших)106 (80.19%)Длинные позиции (% выигравших)93 (82.80%)
Прибыльные сделки (% от всех)162 (81.41%)Убыточные сделки (% от всех)37 (18.59%)
Самая большаяприбыльная сделка99.20убыточная сделка-78.85
Средняяприбыльная сделка3.40убыточная сделка-7.34
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)28 (112.43)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-89.66)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)112.43 (28)непрерывный убыток (число проигрышей)-89.66 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш8непрерывный проигрыш2

Избавься от Ошибок рассогласования графиков. Это 4-х знак?

При VAR_MM=1 - это значит, что усреднения происходят по варианту     // 1 - по Илану в соответствие с LotExponent, а LotExponent=4 - вообще какая-то дикая цифра! :-)

Обычно от 1 до 2 (2 - это классический мартин)  или до 3.

 

и как всегда! почему толька односторонняя торговля? разве ты забыл что не влияет на депозит двухсторонняя торговля! и улучшает кпд! 

потом,есть вариант доработки? хочу проверить как будет работать  со стоп лоссом! то есть обычным.

 
Roman.:

Избавься от Ошибок рассогласования графиков. Это 4-х знак?

При VAR_MM=1 - это значит, что усреднения происходят по варианту     // 1 - по Илану в соответствие с LotExponent, а LotExponent=4 - вообще какая-то дикая цифра! :-)

Обычно от 1 до 2 (2 - это классический мартин)  или до 3.

да ошибки тут не важно! смысл работает! усреднение самое то и оно! а вот умножение это необходимость! ИМХО! так мы сразу снимаем риск продолжения убыточных позиций!
 
и такой вопрос!? почему меняя параметр мм на другие(0-4) кроме 1 так сильно влияют на результат( не в лучшую сторону!)
 
vladds:

1. и как всегда! почему толька односторонняя торговля? разве ты забыл что не влияет на депозит двухсторонняя торговля! и улучшает кпд! 

2. потом,есть вариант доработки? хочу проверить как будет работать  со стоп лоссом! то есть обычным.

1. Нет. Не забыл. Потому что я делал вариант с упреждением на реализацию для Маркета пятёры!!! :-) А на МТ5 и мкл5 - НЕТТИНГ (односторонняя торговля) - рулит! :-)

2. Стоп-лоссом является размер депозита, никакие схемы, типа если дошли до максимального кол-ва усреднений (параметр Max_Iteration), то принимать просадку и стартовать вновь минимальным принимая убыток и имея впадину на графике доходности - это не для меня! (там, в коде, кстати, этот вариант, пока... :-) не реализован, хотя задача этого параметра   Max_Iteration - именно такая - ограничение кол-ва усреднений и приём убытка). Я щас - рублю до тАлого! И никакие компромиссы по данному вопросу не приемлю! :-)

В каждой сделке риск всем дЕпом, т.е. или вывести её в заданный уровень профита (доливками или усреднениями увеличенными объёмами или ливануть дЕп, как говорят: "Третьего - не дано!").

 
vladds:
и такой вопрос!? почему меняя параметр мм на другие(0-4) кроме 1 так сильно влияют на результат( не в лучшую сторону!)

Ты просто ещё не умеешь подбирать нужные варианты усреднений для того или иного инструмента... :-)

Выбирай на вкус:

extern int VAR_MM = 0;            // используемый вариант MM в соотв-ии:
                                  // 0 = множитель с числами ФИБО; 
                                  // 1 - по Илану в соответствие с LotExponent 
                                  // 2 - классический мартин - удвоение предыдущего объема
                                  // 3 - множитель по арифметической прогрессии 
                                  // 4 - мартин по схеме домножения предпредыдущего объёма на 2, т.е. 1,2,3,4,6,8,12,16,24,32
extern double LotExponent = 1.1;  // на сколько умножать стартовый лот при очередном усреднении (классический Илан)                


 
Roman.:

Ты просто ещё не умеешь подбирать нужные варианты усреднений для того или иного инструмента... :-)

Выбирай на вкус:

Рома! Тут такое дело и это дело! у тебя крупная ошибка и бьет она шибко!! сигналы не верны! к сожелению а это так. осма когда даёт сигнал на продажу на самом деле нужно покупать! Ордера надо перевернуть! И это факт! 

 

 
Roman.:

1. Нет. Не забыл. Потому что я делал вариант с упреждением на реализацию для Маркета пятёры!!! :-) А на МТ5 и мкл5 - НЕТТИНГ (односторонняя торговля) - рулит! :-)

ну да ладно! сделаю как раньше делал! ;) меняем магики у одного 1 у второго 2 ставим на два разных графика и рубим в обе стороны!  Просто мой ДЦ пока не поддерживает 5знаки. и  собственно в этом и есть необходимость двух стороннего илана!
 
А покупать очень дёшево не пробовали? И (на крайняк) продавать купленное тем, кто покупает дёшево.
1...118119120121122123124125126127128129130131132...477
Новый комментарий