учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 124

 
vladds:
так он усреднялся или нет?
Загляните в историю сделок и удостоверьтесь Сами, что этот советник усредняется...
 
Предлагаю переименовать советник Ilan в  Ebl@n . 
 
EURNOK:
Предлагаю переименовать советник Ilan в  Ebl@n . 
что? слил?
 
vladds:
что? слил?


Слил на Ilan, хм, а в этом вашем выражении что-то есть .

ПС: Чтобы слить на илане, нужно сначала слить свой мозг до такой степени, чтобы потом сливать на илане. Мне вот интересно, хренача иланом в обестороны, что, нельзя просто вести итоговую позу  одну.

Неужели расчеты нельзя свести к этому варианту.

 
EURNOK:


Слил на Ilan, хм, а в этом вашем выражении что-то есть .

ПС: Чтобы слить на илане, нужно сначала слить свой мозг до такой степени, чтобы потом сливать на илане. Мне вот интересно, хренача иланом в обестороны, что, нельзя просто вести итоговую позу  одну.

Неужели расчеты нельзя свести к этому варианту.

да как пожелаешь ! в обе стороны будет прибыльной! а слить можно и в одну сторону!

Короче! Есть пословица "за двумя зайцами погонишься не одного не поймаешь!  так вот это пословица в илане грамотно настроенном  не действует!

 
EURNOK:


Слил на Ilan, хм, а в этом вашем выражении что-то есть .

ПС: Чтобы слить на илане, нужно сначала слить свой мозг до такой степени, чтобы потом сливать на илане. Мне вот интересно, хренача иланом в обестороны, что, нельзя просто вести итоговую позу  одну.

Неужели расчеты нельзя свести к этому варианту.

Можно (советник и ATC)... Но есть другой вопрос, более важный, нужно ли это? :))))
 

кстати!

  

советник из этой странички! (мне он больше нравитьса ) использует входы с пересечением нулевой!

А этот индикатор более раньше показывает время входа! соответственно точней и надёжней вход! (как мне кажется!

на снимке видны красные и синие точки! это и есть вход!

Подумайте над этим ребята! Может стоит входить по этим сигналам?

 
vladds:
Strategy Tester Report
vse_dlya_sela_J_OsMA_kh
WForex-Server (Build 438)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2012.06.01 00:00 - 2012.10.19 18:15 (2012.06.01 - 2012.10.21)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыFast=12; Slow=26; Signal=9; LotExponent=8; slip=30; Lots=0.01; lotdecimal=2; TakeProfit=5; Pipstep=15; PipStepExponent=0.7; Quant="Вкл/Выкл. режима изменения шага. TRUE-включен"; QuantumStep=true; StartStepExpSrting="После какого колена шаг начинает увеличиваться на PipStepExponent"; StartStepExp=3; MagicNumber=1; MaxTrades=100;
Баров в истории10673Смоделировано тиков920896Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков120
Начальный депозит1000.00
Чистая прибыль2171.66Общая прибыль3242.27Общий убыток-1070.61
Прибыльность3.03Матожидание выигрыша3.84
Абсолютная просадка118.78Максимальная просадка1225.45 (48.69%)Относительная просадка48.69% (1225.45)
Всего сделок566Короткие позиции (% выигравших)278 (82.37%)Длинные позиции (% выигравших)288 (82.29%)
Прибыльные сделки (% от всех)466 (82.33%)Убыточные сделки (% от всех)100 (17.67%)
Самая большаяприбыльная сделка460.80убыточная сделка-115.20
Средняяприбыльная сделка6.96убыточная сделка-10.71
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)26 (18.07)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-165.25)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)464.77 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-165.25 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш1

 

 

 а почему у тебя слил осматик предыдущей версии? Роман? 


Торговал этим: DoublePlus с агрессивными настройками от автора - сов и сеты - в прицепе + кое-какие отчёты. Ливанул на безоткате фунта из-за проблем с Грецией. Проверял этот период по времени в тестере, чтобы выйти в плюс надо было иметь на счёте не менее 150 000 валюты депозита (на тот момент у меня было 16 000). Щас переоптил параметры для реала (торгует несколько вариантов на разных инструментах).

А ты на 4-х значном брокере/ДЦ тестируешь что-ли?

Выкладываю картинку с галочками для оптимизации параметров:

Не исключаю, что для йеновых пар, метеллов нужно поставить на оптимизацию параметр множитель ширины канала для производства усреднений Mul_Sl c 0.1 шаг 0,1 стоп не 1 (как щас), а 1,5.

Тут две стороны медали: чем больше этот множитель, тем шире канал усреднений, тем меньше сделок и меньше доходность, но устойчивость к сливу - выше! Чем он меньше, тем доходность выше, сделок больше, но и вероятность слива - больше!

Множитель тейк-профита Mul_TP - расчитывается от ширины канала, расчитанной формулой от  Mul_Sl. Основы взял в ветке Лавина. На истории это более/менее работает. Нпр, для евробакса канал (что для Илана, что для Лавины) должен составлять от 200 до 800 пп на пятизнаке - это рабочий диапазон для оптимальной доходности, расчитанный прежде экспериментальным путём. Ну и всё - потом просто вышел на этот диапазон привязав расчёт канала к волатильности инструмента - показанию значений индикатора АТР на дневках.

Картинки без галочек для оптимизации временных рамок входа экспа в стартовую сделку.



Файлы:
doubleplus.zip  34 kb
tajref.zip  2135 kb
 
Roman.:

погонял дублеплюс но он невозможен! :) и как ты торговал? :)

а с шириной канала я шас побалуюсь! :) 

 
vladds:

1. погонял дублеплюс но он невозможен! :) и как ты торговал? :)

2. а с шириной канала я шас побалуюсь! :) 

1. Хороший сов - я и  щас им торгую на этом же счёте...

2. См. инфу о получаемой в итоге ширине канала в левом верхнем углу:


Рабочие её параметры, выявленные экспериментальным  путём + см. ветвь Лавина:

Для евробакса: от 200-300 пп до 500-700

Для йёновых пар: от 300-400 до 1200-1300

Для Металлов - также примерно в этом диапазоне.

В общем подбирать надо...