учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 477
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хороший метод рассчёта - рассчёт от желаемого уровня безубытка.
- у тебя наоткрыто сколько-то позиций, их совокупная поза имеет определённый уровень безубытка.
- Наступает некое торговое событие (хоть преодоление ценой уровня сетки)
- открываешь (доливаешь) в сетку так чтобы новый уровень безубытка был в достижимой области, в нужном месте. Достижимость это на твой взгляд, от твоих тараканов и видения всего
То есть сначала - уровень б/у и критерии его коррекции, и от него уже рассчёт добавки объёма а не наоборот. Вот как массово делают, то есть загадочные сетки с инкрементом или умножением объёма - это в корне неверно.
----
так можно сделать вообще неубиваемую сетку, универсальный усреднитель, акву-тофану. Точнее такое убивается только свопами, постоянная утечка денег выносит любые сетки
спс буду размышлять...
вот как раз пример подошел - усреднение спреда и выход в профит тралом эквити
я к тому - что тема усреднений - о чем ветка и переворотов - на увеличенных объемах - рабочая. Главное подобрать значения параметров усреднений - тралов и тд ММ и прочее
усреднение спреда EURUSD - GBPUSD и выход в профит тралом.
вот как раз пример подошел - усреднение спреда и выход в профит тралом эквити
я к тому - что тема усреднений - о чем ветка и переворотов - на увеличенных объемах - рабочая. Главное подобрать значения параметров усреднений - тралов и тд ММ и прочее
усреднение спреда EURUSD - GBPUSD и выход в профит тралом.
уже где-то ранее объяснял такое: усреднение по параболам
это то самое, которое "убивается только свопами". Творческое объединение усреднений и пересидки :-)
вкратце, рисуешь себе группу парабол от момента неудачного входа. N*sqrt(T) или sqrt(Sum(TickVolume)). На вкус. С тиковым объёмом лучше, но редкость когда он "не левый". Можно добавить очень небольшую трендовую составляющую K пунктов в день.
задача усреднения - удерживать совокупную позицию внутри двух парабол (другая формулировка: в окрестностях выбранной). Оттуда и выбор моментов усреднений довольно очевиден
плюсы: очень плохо убивается..
минусы: a) первое усреднение получится неожиданно большим. b) отрезки времени между усреднениями нарастают.
да, от последних новостей неслабо прифигел..
на Трампа покушение; JP Morgan недосчитывает 4 млрд; какой-то сплошной абзац не сказать хуже того
уже где-то ранее объяснял такое: усреднение по параболам
это то самое, которое "убивается только свопами". Творческое объединение усреднений и пересидки :-)
вкратце, рисуешь себе группу парабол от момента неудачного входа. N*sqrt(T) или sqrt(Sum(TickVolume)). На вкус. С тиковым объёмом лучше, но редкость когда он "не левый". Можно добавить очень небольшую трендовую составляющую K пунктов в день.
задача усреднения - удерживать совокупную позицию внутри двух парабол (другая формулировка: в окрестностях выбранной). Оттуда и выбор моментов усреднений довольно очевиден
плюсы: очень плохо убивается..
минусы: a) первое усреднение получится неожиданно большим. b) отрезки времени между усреднениями нарастают.
Тут такая мысля пришла - может у кого уже есть нечто подобное в коде реализовано... на МТ 5 естественно, желательно, тут можно делиться и мнениями и идеями и ф-ями в коде. В общем сделать для оптимизатора сразу во внешних переменных несколько инструментов (символов) для торгов, их объемы (также можно в процессе оптимизации, чтобы динамически менялись от разн факторов - можно потом подробнее об этом), направления каждого заданы сразу - типа будет 3 символа в лонг, 2 символа в селл. И сделать сразу и усреднения (против тренда) и доливки (по тренду), тоже динамические лоты для каждого символа при каждом входе, входить можно сразу по всем символам. Трал в профите эквити также можно сделать. Выход также по всем символам (некоему синтетику), типа по Стоп лоссу. По ходу пьесы (в направлении движения эквити (эквивалент тейк профита)) выхода не делать. Только по тралу эквити. С плюсов. Типа можно и в покупку и в продажу одновременно торговать и соответственно - продажи - если движение пошло синтетика - то доливать и тралить в профите, и в это же время - покупки этого синтетика - усреднять - до отката - потом перевод эквити в безубыток и трал эквити с профита покупки. При этом возможно уже селлы закрываются тралом в профите (селлы - это о синтетике - при этом каждый символ синтетика уже будет иметь разную разлотовку). В идеале сделать разные тралы: покупки - на одних значениях, продажи на других... типа валится синтетик быстрее, чем растет (эквивалент одного символа). В идеале - оптимизатор подберет в ходе оптимизации значений параметров по сути некую синусоиду по движению синтетика, которую торговать внутрь диапазона или если тренды - то для трендов одни значения будут лотов и их наращивания или уменьшения при доливках и оставления например стартовыми при усреднениях и потом закрывать их отдельно по СЛ по эквити - покупки - направления отдельно вести учет. Продажи - отдельно - можно элементарно разными магиками.
Далее все это загоняется в оптимизатор - он подбирает значения переменных (их по факту будет не много (менее 15-20 шт, с учетом переборов символов (символы синтетика можно и самому задать, выбрать синтетик для торгов)) для оптимизации - далее оптится на периоде можно 5 лет и тогда уже около 1 года можно его торговать на реале. Далее опять оптимизация - через год на 6 годах можно и опять потом 1 год на реале торговать с подобранными значениями переменных, коэффициентов последующих увеличений - уменьшений лотов и прочих.
пока выделено делаю переворотку с закрытием частями
усреднялки по типу Иланов: Главное "не грубить" с маржей и входить минимальными лотами... :-)
откатка - роботами - после усреднений в плюса
откупил USDJPY внизу:
по сути правленый робот с коде базы на РСИ усреднитель - рулит!!!
можно оптить значения параметров и ставить на торги + добавить обработку ошибок открытий - закрытий...
хотя он и так работает ок согласно торговой логике
https://www.mql5.com/ru/code/20612
откатка - роботами - после усреднений в плюса
Скорее всего если убрать вход по RSI и сделать рандомным то результаты будут не хуже.
В противном случае он должен и без усреднения зарабатывать.