1-я и 2-я производная от MACD - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так и я о том же - это вариации на тему. Получили, как всегда в ТА, не знАмо что, а потом еще и дифференцируем. Очень близко к ручному самообслуживанию.
Так вы в магди не берите ма - ма или ма/ма-1, а берите ма/клозе-1 или ма-клозе
Не совсем так. Если это применить ко всем гармоникам из спектра цены, то получается весьма интересная картинка, по которой можно торговать.
Т.е. не надо отрывать часть спектра. Надо использовать весь спектр.
Так вы в магди не берите ма - ма или ма/ма-1, а берите ма/клозе-1 или ма-клозе
У меня имеется даже книжка по МACD. Но там нет частот нет спектра и нет фаз. Все это придумали. Для всех указанных слов имеется могучая наука под названием фильтры или ЦОС, как вам будет угодно. Вот там да, а здесь знахарство.
МACD стандартный суть полосовой фильтр. Не очень добротный. Это оболочка для других фильтров. Чебышева 2-го порядка для этих целей использую.
Хотя, зачем гадать. Сейчас настрою свою программу на EMA и посмотрю, чем отличаются.
Книжка по MACD, скорее всего, писалась неспециалистами. Или написана для популяризации трейдинга, чтобы не заморачивать читателей техническими терминами. Сейчас так модно рекламу делать. Типа, все теперь специалисты. Пару курсов по полчаса за 10000 руб. И готов спец :-))
Так и делаю, только вместо МА беру НР, но для меня это не имеет значения, так как я решаю совсем другую проблему - борюсь с нестационарностью рынкета. Вот дифференцирование MACD решает эту проблему? Или какую проблему решает дифференцирование? Пока не понял в чем проблема. Взять производную, что ли?
Выше написал, что первая производная смещает фазу на полпериода. Для стандартного МACD это не имеет смысла. У него фронты слишком пологие. Но для более крутых фильтров интересные результаты получаются.
1 производная - ускорение.
2 производная - скорость укорения.
Т.е. можно открывать сделки заранее и только когда рынок по-настоящему "живой".
Ну так МACD стандартный суть полосовой фильтр. Не очень добротный. Это оболочка для других фильтров. Чебышева 2-го порядка для этих целей использую.
Хотя, зачем гадать. Сейчас настрою свою программу на EMA и посмотрю, чем отличаются.
Я за чистоту слов. MACD - это MACD. А полосовой фильтр - это полосовой фильтр. Слово "добротность" можно употребить со словом фильтр, а со словом MACD это слово употребить нельзя. Только в поэзии можно смешать "кони, люди...". Как только вы начинаете употреблять слова в их значении, то сразу можно задействовать большую науку построению фильтров. А за словами "добротность MACD" ничего не стоит, кроме слов.
Вы очень строги :-) Посмотрите устройство MACD. Это полосовой фильтр, получаемый вычитанием одного низкочастотного фильтра из другого.
Вместо этих низкочастотных фильтров можно подставить другие более крутые.
Поэтому, MACD - оболочка для полосовых фильтров в общем смысле.
Т.е. можно открывать сделки заранее и только когда рынок по-настоящему живой.
Хотя, зачем гадать. Сейчас настрою свою программу на EMA и посмотрю, чем отличаются.
бла бла бла. заведите для ваших проверок отдельную ветку.
Если отвечать на посты по теме, то не будет бла бла бла
"Вот дифференцирование MACD решает проблему нестационарности? Или какую проблему решает дифференцирование? Пока не понял в чем проблема. Взять производную, что ли?"
Для меня 2-ая производная решила проблему раннего получения сигнала на вход. С выходом проблема. Не понятно, когда выходить. Пока ставим ТП и СЛ из расчёта статистической волатильности за последний период.