1-я и 2-я производная от MACD - страница 6

 
nikelodeon:
Ребята, ничего путного из этого вы не получите, хоть тройную хоть десятирную производную возьмите. Да первая и вторая производная, иногда очень резво (без опозданий) показывают вершину, НО это же не долгосрочно. Вообще в своё время долго крутил эту фишку, пришёл к выводу что безполезна.....


А что полезно то? просветите

Надеюсь вы не думаете что я пытаюсь выжать пользу анализируя такими способами только одну цену .(групповое движение, кластер, ..... вот что подразумеваю)

 
nikelodeon:
Ребята, ничего путного из этого вы не получите, хоть тройную хоть десятирную производную возьмите. Да первая и вторая производная, иногда очень резво (без опозданий) показывают вершину, НО это же не долгосрочно. Вообще в своё время долго крутил эту фишку, пришёл к выводу что безполезна.....


Вот-вот, и я про тоже...

Если уж проводить с рынком физические аналогии, то нужно учитывать и то, что здесь помимо скорости, ускорения, сил инерции есть еще аналоги сил трения, упругости, гравитации (вобщем сил противодействующих первоначальным импульсам цены). Кстати, о чем-то подобном, по-моему Билл Вильямс писал (линия баланса как вершина горы, к которой трудно приблизиться, но от которой легко удаляться).

А вообще, физические аналогии, конечно, уместны, но мне кажется, что движение цены больше похоже не на скачущий шарик, а на траекторию, описываемую кончиком гибкой автомобильной антены. И вместо того, чтобы понять намерения водителя (крупных операторов рынка), многие пытаются разработать статистически достоверную "теорию движения кончика антенны" )))

 

А как Вы собираетесь считать производную?

Это настолько серъёзный вопрос, что по нему можно написать пару диссеров.

Я имею в ввиду "хорошая достоверная производная зашумленного сигнала".

Вот тут русский парень Голобородько, живущий в Японии и работающий там на Olympus и другие (я так понимаю, у японцев с численными методами проблемы), вкратце описывает проблему ИСТИННОГО вычисления производной В РЕАЛЬНЫХ условиях:

http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/

Полагаю, он сам не ожидал сотен комментов со всего мира от спецов разных отраслей. Особо умиляет его простоватое удивление на просьбу показать коэффициенты для 3-й производной. При всей его подкованности, он не представляет себе, кому нужна 3-я производная. Ну ... он пока не знает, что в некоторых особо продвинутых численных методах нужны хорошие (достоверные) производные порядка 8...10 и никакие гладкие сплайны там не помогают.

Ну так как будем считать дифференциал?

 
trol222:


А что полезно то? просветите

Надеюсь вы не думаете что я пытаюсь выжать пользу анализируя такими способами только одну цену .(групповое движение, кластер, ..... вот что подразумеваю)


Смотря как вы торгуете, что используете в торговле. Я согласен с вами что взять допустим 1 или 2 производнуя и накинуть её на Д1, тогда вы сможете получиться, скажем 2-3 сигнала которые проработают месяц. Это же Д1. Но когда сигналы начнут работать, и будет ли следующий согнал правильный, вот эта задача неразрешима. А так.... Макд со свое 1 или 2 производной, слишком узкий инструмент, выжать стабильную долго зарабатывающую систему из него невозможно....
 
AlexEro:

А как Вы собираетесь считать производную?

Это настолько серъёзный вопрос, что по нему можно написать пару диссеров.

Я имею в ввиду "хорошая достоверная производная зашумленного сигнала".

Вот тут русский парень Голобородько, живущий в Японии и работающий там на Olympus и другие (я так понимаю, у японцев с численными методами проблемы), вкратце описывает проблему ИСТИННОГО вычисления производной В РЕАЛЬНЫХ условиях:

http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/

Полагаю, он сам не ожидал сотен комментов со всего мира от спецов разных отраслей. Особо умиляет его простоватое удивление на просьбу показать коэффициенты для 3-й производной. При всей его подкованности, он не представляет себе, кому нужна 3-я производная. Ну ... он пока не знает, что в некоторых особо продвинутых численных методах нужны хорошие (достоверные) производные порядка 8...10 и никакие гладкие сплайны там не помогают.

Ну так как будем считать дифференциал?


Обыкновенно, как принято считать: отношение разности приращения функции к разности аргумента. Я проделал эту операцию многократно и убедился, что уменьшения волатильности по мере увеличения порядка производной не происходит, чтобы остановиться на каком нибудь варианте описания. Это свидетельствует об исключительной нестационарности процессаи о преобладании экспоненциальной составляющей в гипотетической формуле цены. Как известно, экспонента не "гасится" путем дифференцирования как  другие большинства функций.
 
nikelodeon:

Смотря как вы торгуете, что используете в торговле. Я согласен с вами что взять допустим 1 или 2 производнуя и накинуть её на Д1, тогда вы сможете получиться, скажем 2-3 сигнала которые проработают месяц. Это же Д1. Но когда сигналы начнут работать, и будет ли следующий согнал правильный, вот эта задача неразрешима. А так.... Макд со свое 1 или 2 производной, слишком узкий инструмент, выжать стабильную долго зарабатывающую систему из него невозможно....


Да я еще ни в одном своем высказывании о системе речи даже не заводил, важен принцип-способ приведения цены к упреждающему виду (начало хода выразить в линии- собрать это начало хода которое размазано по времени и по всему кластеру, и показать в виде хотябы примерном для визуального анализа)

А систем на основе построенных данных уже кучу можно сделать.

 
Zhunko:

Это ускорение спектра, обработанный определённым образом. Применён фильтр Чебышева 2-го порядка.

Кто-нибудь здесь видит закономерности?


Мне еще говорят что я загадками говорю.

Вадим мы все очень рады за ваши картинки, но для нас простых смертных они как опиум для народа))) смысла в их показывании лично для себя не вижу, поскольку не знаю по каким данным они строились . это как показать оранжевый круг издалека,и сказать что это апельсин, и люди будут искать настоящий апельсин по тем признакам какие были у увиденного оранжевового круга(не зная каким насамом деле должен быть апельсин).

Суть то ведь не в спектральном анализе, а во внутренних процессах замкнутой системы-замкнутой, значит есть какието рамки примерные для некоторых процессов . Просто если не заменять задачу анализа самих цен на задачу анализа осциляторной линии, то привести разные по характеристикам процессы поведения пар в одну грубо говоря координатную проскость мы не сможем.

Считаю что не совсем гуманно делать усиленный акцент на второстепенных вещах,неговоря о главных(лучше тогда не о тех не о других не говорить,если конечно это искреннее желание помочь,а не способ сбить с пути в корыстных целях)

 
Zhunko:

Чудной ответ. Ничего не понял из него. Очень заумно.

Картинка чётко по теме. Прочитай заголовок своей темы ещё раз.

На картинке ускорение MACD. Только фильтр там не EMA или SMA, а Чебышева 2-го порядка. Следущую производную можно взять глазами. Наклон любой линии это скорость ускорения. Это для тех, кто не понял.

Спектральный анализ это основа любого анализа. Без него ничего не получится. Все его используют даже не зная о нём. Те, кто просто переключают ТФ, тоже используют спектральный анализ.

Я на картинке нашёл закономерности, которые дают почти 100% положительные входы. Это к тому, как это можно применить. Наверняка, ты именно это ищешь? Не просто же у тебя академический интерес?

Да отклонился от темы чуток, сори, хотел сказать что суть не в спектральном анализе и не в фильтрах и не в макди (в этой ветке кстати на основе макди пытаюсь процес экстрополяции понять глубже), а в том когда и к каким данным все это применяется-синтетический макди на выходе нужен, состоящий из макди разных инструментов кластера. Вы же выкладываете картинки, линии на которых построины с применением мультивалютного анализа, а люди думают(не я) что можно получить такие картинки используя только 1 пару, и говорите что картинка четко по теме.
 

перекину суда пока мысль чтоб не затерялась

https://forum.mql4.com/ru/38834/page288

 

Пробовал ктонибудь искать производные от макди-которые строятся по графикам ренко, каги или рэндж баоров? (как экстраполировать такие макди)

интересно построить макди - где старщая гормоника (синусоида-один полный цикл) состоит из 2х младших гармоник( 2 маленьких цикла), и старший чикл не законцится пока не пройдут 2 младших цикла