Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неделю назад я предложил план действий:
2. Предлагаю всем желающим:
а) обсудить эти результаты
б) модернизировать эту модель
в) предложить свои модели
3. Я готов результаты обсуждения и модернизации реализовывать в коде и выкладывать результаты.
Напоминаю вид моделей:
а) Для EURUSD на лагах: EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2)
б) Для DX:
DXM = 1/DX - используем обратную величину котира
EURUSD = DXM_HP(-1 TO -4) + DXM_HP_D(-1 TO -2)
В этих формулах НР - это индикатор Хедрика-Прескотта, а HP_D - остаток = котир - индикатор. В скобках указаны бары перед текущим, (-1 to -4) означает последние 4 бара.
Реальное уравнение после оценки коэффициентов при переменных выглядит следующим образом:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Все желающие - принимайте участи в упражнениях в эконометрике!
Конечно, некоторые подвижки имели место. Во всяком случае явным прогрессом было обсуждение ошибки прогноза, вещь не мыслимая апологетов ТА.
Но это только начало пути.
Жду манны небесной от avtomat с его пространством состояний.
Мое предложение в адрес yosuf о прогоне его модели продолжает действовать.
Также предполагаю уточнить важность ошибки прогноза.
почитал ветку..думал будет интересно...ошибся...
кроме обсирания ТА и НС ничего нового... идеалогия прогнозирования все на том же лажевом-не осмысленном уровне...
дорога в никуда в общем...
почитал ветку..думал будет интересно...ошибся...
кроме обсирания ТА и НС ничего нового... идеалогия прогнозирования все на том же лажевом-не осмысленном уровне...
дорога в никуда в общем...
Хочу уточнить: я почти никогда не был апологетом ТА (ну разве что вначале, после первого слива реального депозита, игрался с разными утюгами). Ни один из стандартных индюкаторов теперь не пользую - включая машки, регрессии и прочие утюги.
Все эти гладилки - только способ привести данные к виду, воспринимаемому человеком. Не нравятся ему эти фракталы и прыжки: ему подавай что-нибудь гладкое и легко прогнозируемое. Вот и подменяет он реальный мир сглаженной подделкой, отказываясь от его прямого созерцания и исследования.
Он думает, что машки/регрессии прогнозируются лучше. Ну да, лучше, т.к. глаже. Но главный прикол в том, что ошибка машки при попытке пересчитать прогноз машки на движняк цены умножается, грубо говоря, на период машки. И весь цимес от прогнозируемой гладкости исчезает. Именно это и получается у Вас.
Короче, не верю в гладкость рынкета, которую можно увидеть. При этом не отрицаю, что, возможно, ему присущи некие стационарные характеристики. Но они не такие простые, их на чарте ни хрена не видно.
К сожалению, приходится согласиться. Крайне редко что-либо по существу. Общие слова с дорогой в никуда.
по существу уже предлагал давно - для начала сделай все на автомате...
могу рассказать как делал я несколько лет назад (при этом кодить не умею ))))
берешь любые прогнозные пакеты...выгружаешь в файло котиры или что хочешь сунуть в модель... делаешь несколько моделей ( модели различны - для проверки разных мыслей).... затем батниками и автом. мыш траекторий...а в некоторых пакетах есть и возможность создания макросов и пакетные режимы - указываешь выборку для обуч (берешь сколько надо для модели ) - обучаешь - потом выгружаешь в файло результат (можно делать скрин выхода модели и сохранять)...пототом все повторяешь с добавлением следущих котиров ( если на день вперед прогнозишь то день добавляешь - об выборка фиксированна ) все зацикливаешь... ставишь пару компов и врубаешь на пару-тройку месяцев...потом открываешь скрины или получившиеся файло с выходами моделей и смотришь на истории отработку прогнозов...многое станет ясно...и не надо мудохаться с ежедневными ожиданиями прогнозов...
Короче, не верю в гладкость рынкета, которую можно увидеть. При этом не отрицаю, что, возможно, ему присущи некие стационарные характеристики. Но они не такие простые, их на чарте ни хрена не видно.
И весь цимес от прогнозируемой гладкости исчезает. Именно это и получается у Вас.
Никакой гладкости у меня нет и в помине. Исследуемая мною модель содержит котир полностью: выделяется тренд с помощью НР и к нему прибавляется остаток между этим трендом и котиром. Не теряется ни пипса информации исходного котира в отличие от любых подходов в ТА.
Короче, не верю в гладкость рынкета, которую можно увидеть.
Полностью согласен.
При этом не отрицаю, что, возможно, ему присущи некие стационарные характеристики. Но они не такие простые, их на чарте ни хрена не видно.
В общем не присуще. Если стационарность где-либо имеется, то это случайность. Идея в другом:
1. последовательно выделяем из котира то, что можно выразить формулой.
2. этот процесс останавливаем в случае: а) остаток слишком мал по размаху(например, меньше пипса); б) стационарен, а это означает что его можно заменить дисперсией.
Но теперь самое главное. Прогнозируема ли такая модель? Вычисленная ошибка - это замечательно. Но это ошибка значения прогноза, а не ошибка (вероятность) правильности этого прогноза!
Именно в попытке решить эту проблему я затеял топик и поддержкой двумя статьями. И это общая проблема и не зависит от теории: ТА, параметрическая или непараметрическая эконометрика.
по существу уже предлагал давно - для начала сделай все на автомате...
могу рассказать как делал я несколько лет назад (при этом кодить не умею ))))
берешь любые прогнозные пакеты...выгружаешь в файло котиры или что хочешь сунуть в модель... делаешь несколько моделей ( модели различны - для проверки разных мыслей).... затем батниками и автом. мыш траекторий...а в некоторых пакетах есть и возможность создания макросов и пакетные режимы - указываешь выборку для обуч (берешь сколько надо для модели ) - обучаешь - потом выгружаешь в файло результат (можно делать скрин выхода модели и сохранять)...пототом все повторяешь с добавлением следущих котиров ( если на день вперед прогнозишь то день добавляешь - об выборка фиксированна ) все зацикливаешь... ставишь пару компов и врубаешь на пару-тройку месяцев...потом открываешь скрины или получившиеся файло с выходами моделей и смотришь на истории отработку прогнозов...многое станет ясно...и не надо мудохаться с ежедневными ожиданиями прогнозов...
Хе-хе, эта пять! Значит, искать надо где-то еще, где будет хоть какой-то намек на оценку правильности.
Вот есть статья о байесовском критерии (там р - вероятность). Посмотрите, а вдруг понравится. Меня зацепило (особенно интерпретация байесовского критерия как критерия доказательности новых данных). Ищу что-нибудь еще о байесовском подходе. Интересно, что он вовсю используется в самой что ни на есть практической радиотехнике (РЛС и прочие военные штучки).
Я это к тому, что не нужно останавливаться на единственном подходе. Даже тервер имеет несколько разных интерпретаций.
P.S. А вот первая статья из этой серии того же автора. Наверно, именно с нее и нужно начинать, а не со второй статьи.
Не бойтесь того, что там о биостатистике. Все равно подход можно где угодно применять, если головой подумать.
Хе-хе, эта пять! Значит, искать надо где-то еще, где будет хоть какой-то намек на оценку правильности.
Вот есть статья о байесовском критерии (там р - вероятность). Посмотрите, а вдруг понравится. Меня зацепило (особенно интерпретация байесовского критерия как критерия доказательности новых данных). Ищу что-нибудь еще о байесовском подходе. Интересно, что он вовсю используется в самой что ни на есть практической радиотехнике (РЛС и прочие военные штучки).
Я это к тому, что не нужно останавливаться на единственном подходе. Даже тервер имеет несколько разных интерпретаций.
P.S. А вот первая статья из этой серии того же автора. Наверно, именно с нее и нужно начинать, а не со второй статьи.
Не бойтесь того, что там о биостатистике. Все равно подход можно где угодно применять, если головой подумать.
Пержде чем сто-то делать надо ответить на вопрос о прогностических способностях подхода и конкретной модели в подходе.
Наиболее серьезные подходы в ТАР. Там имеется конкретная оценка. Как отголосок ТАР с эконометрике имеются модели в пространстве состояний.
Якобы имеется такая возможность при сглаживании кубическими сплайнами и вейвлетами - но это не доступно в EViews
Хе-хе, эта пять! Значит, искать надо где-то еще, где будет хоть какой-то намек на оценку правильности.
Вот есть статья о байесовском критерии (там р - вероятность). Посмотрите, а вдруг понравится. Меня зацепило (особенно интерпретация байесовского критерия как критерия доказательности новых данных). Ищу что-нибудь еще о байесовском подходе. Интересно, что он вовсю используется в самой что ни на есть практической радиотехнике (РЛС и прочие военные штучки).
Я это к тому, что не нужно останавливаться на единственном подходе. Даже тервер имеет несколько разных интерпретаций.
P.S. А вот первая статья из этой серии того же автора. Наверно, именно с нее и нужно начинать, а не со второй статьи.
Не бойтесь того, что там о биостатистике. Все равно подход можно где угодно применять, если головой подумать.
гыыы :)))) дык для него ж все неэконометристы -- дилетанты!!! -- ээээ... как бы помягче сказать... -- не компетентны!!! вот!!! :)))))))))))
.
ещё слава богу, что не технаря ему предлагаешь...
Мне этого ничего не нужно.
вот если бы данные тесты были проведены...то вопросов об ошибке и таком построении модели..да и темы то в общем не возникло...
ну не надо так не надо...наше дело предложить...