Феномены рынка - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть специальные тесты стационарности, сам знаешь какие (DF, например). Я его не знаю, только слышал о нем.
Я привел картинку KPSS.
Это вообще bred safe cable.
Покажите этот свой пост (или хотя бы тему), не хочется терять время на поиск. Тем более что и тема здесь вполне достойная.
Да мне тоже не хочется, да и вопрос несложный. По тематическому энциклопедическому словарю словарю это понятие определено только для распределений с одной модой. Кроме того известно и интуитивно понятно, что даже среди таких у многих хвостов вообще нет или весьма малы при любых значениях "эксцесса коэффициент".
Ну определено-то для любых распределений, просто интертрепация в случае многомодовых затруднена.
faa: По Петерсу: распределение имеет лептокурсосис: острые вершины и толстые хвосты. По Мандеброту: распределение не нормальное, а Парето, где дисперсия вообще бесконечна.
Это не имеет никакого отношения к его стационарности. Random walk с полностью независимыми возвратами, распределенными по симметричному относительно нуля Коши с фиксированным параметром (т.е. формально стационарным распределением возвратов), имеет толстенные хвосты, а второй момент бесконечен. (Вообще-то у Коши даже первый момент не определен.)
В то же время легко генерировать величину с плывущими параметрами нормального распределения, распределение которой будет иметь тонкие хвосты, но будет нестационарным.
Есть феноменчик по моему рецепту с потенциалом к практическому применению. Сейчас набросаю концепию.
Имеем стационарный ряд случайных чисел, автокорреляция между соседними членами близка к нулю. Причем, эти условия можно соблюдать лишь отчасти, не строго... Для наших целей подходит ряд приращений какой-нибудь валютной пары; я взял EURUSD M5 - из терминала А-ри. open[0]-open[1] с 8 марта 2011 по 20 января 2012:
Вот он, ряд моей мечты, вот он:
Среднее по всему ряду близко к нулю - 0 до пяти знаков после запятой. Теперь основа феномена. Если значение в момент t = X(t) больше среднего по ряду, то следующее значение в момент t+1 = X(t+1) будет меньше предыдущего с вероятностью 75%. И наоборот, если значение в t меньше среднего, то в t+1 значение будет больше предыдущего с вер. 75%. (статью на тему укажу по запросу.)
Если open[0]-open[1] больше нуля, то ожидаемый прирост до следующего open будет не больше, чем open[0]-open[1] с вероятностью 75% (может быть отрицательный прирост, и цена уйдет вниз). Цена может пойти и вверх, но скорее всего, не больше, чем на расстояние, установленное разницей предыдущих двух Опенов. Пока ничего практичного не вырисовывается. Просто основная эвристика.
Внимание: вопрос знатокам. Если цена внутри бара сходила за отметку open + (open[0]-open[1]), при условии, что open[0]-open[1] больше нуля, то, вернется ли цена в диапазон < open + (open[0]-open[1]) с вероятностью 75%?
Ответ: пожалуйста, Алексей. Нет, в глобальном смысле (по всей выборке) вероятностная картина меняется. Если цена зашла за порог, установленный предыдущими значениями, то она уже с вероятностью близкой к 50% вернется назад - туда, где ей, опять же в глобальном смысле, стоит быть по изначально сформированной гипотезе 0,75.
А теперь немного извращений. Попробуем поиграть с размерами open[0]-open[1]. Может, есть какая то доп.зависимость от размаха движения цены (от волатильности).
Итак, кульминация:
На рис. показан случай только для open[0]-open[1] <0 (хотя я упоминал обратную ситуацию, но все одно, симметрично). В сводной таблице, в столбце K идут значения open[0]-open[1] по модулю и округленные до 4 знаков после запятой, то есть, все варианты, которые есть в моем исходном ряде. В столбце N идет количество случаев. А в столбце M идут вероятности того, что цена, опустившись внутри бара на значение open[0]-open[1] на будущем опене окажется выше, чем open + open[0]-open[1]. То есть, откроет возможность вероятностного прогнозирования и даже .. тсссс... извлечения прибыли.
Короче, может запутано, пишу. Над этим надо думать.
На графике показано: синяя линия - вероятность возврата цены в прогнозируемую область, красная линия - количество случаев, по ряду абсцисс - размах open[0]-open[1] от меньшего к большему.
Так вот, для open[0]-open[1] с большими значениями по модулю, цена, все-таки, после пробития уровня, установленного предыдущим значением open[0]-open[1] стремится вернуться (откатиться) в прогнозируемую область, хотя и вероятность этого отката ниже 75%.
Вот результаты моделированной торговли (спред взял 10 пятизначных пунктов):
Одна линия для продаж, одна для покупок и их сумма. На оси ординат - ПУНКТЫ.
На вопросы отвечаю, пока силы есть.
Усе.
alexeymosc:
Если значение в момент t = X(t) больше среднего по ряду, то....А зависимость вероятности от амплитуды Open[0]-Open[1] есть?
Что еще добавлю.. Другие фреймы и пары несут ту же возможность прогнозируемо работать. Но не проверял.
И еще - советника сделать должно быть не сложно (всего одно настраиваемое условие, закрытие позиции по условию наступления нового бара). Может сам набросаю (в следующей жизни), может кто-то заинтересуется и...