Феномены рынка - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любезнейший, ничего Вы не пояснили и похоже вообще ничего не поняли. Не важна форма распределения, вообще не важна (!), причем тут форма, чего Вы к ней прицепились?
...
Даже и не знаю, как ещё пояснять. Уж чего проще: процесс "тикообразования" совершенно отличается от процесса "гауссообразования". Что тут может быть не понятно?! Это разные процессы. Разные.
Хорошо, не хотите знать как именно образуются тики - дело ваше. Ботаника, в конце концов, это оторванная от реальности игра с числами, ничего тут удивительного нет. Но. Один простой вопрос, - как образуется гаусс?
"Классики" нам об этом говорят простые вещи. Допустим, у нас есть какой то постоянный процесс. У этого процесса есть разные характеристики, которые можно измерить. Берем одну характеристику и замеряем её много раз. Если на характеристику действуют большое количество мелких, примерно одинаковых по величине и независимых факторов - то мы получаем гаусса. Всё конечно сложнее (вплоть до философии термина случайности), чем я тут написал, но если совсем по простому - то примерно так. Идея такая.
Теперь дальше. Процесс купли-продажи какого то актива на бирже. Постоянен ли он? Лично мне кажется, что нет (сиречь нестационарен). Если я прав, то никакого гаусса там в принципе не должно быть. Допустим я крепко ошибаюсь, и процесс на рынке постоянен, с точки зрения "физики". Хорошо, посмотрим на факторы, много ли их, мелкие ли они, независимые ли и т.д. - если хоть на один вопрос ответ нет - все, накрылся ваш гаусс. И он, на мой взгляд, таки накрылся.
По этому. Когда я возражаю против очередных поисков гаусса на рынке, то имею две вещи ввиду. 1). Форма распределения одной из характеристик процесса купли-продажи актива на рынке, которую обычно используют - цене, хоть и может быть похожа на гаусс, но им не является. И не может являться. 2). Процесс купли-продажи актива на рынке совершенно отличается от "броуновского движения". Не гауссов процесс.
Отсюда выводы.
ЗЫ и не надо нервничать, разговор был с Dr.M. чего вы ворвались в мирное течение дискуссии с шашкой наголо - совершенно не понятно.
Даже и не знаю, как ещё пояснять. Уж чего проще: процесс "тикообразования" совершенно отличается от процесса "гауссообразования". Что тут может быть не понятно?! Это разные процессы. Разные.
Но я ведь нигде и не писал о том, что эти процессы у меня "одинаковые".
Ботаника, в конце концов, это оторванная от реальности игра с числами, ничего тут удивительного нет.
Ботаника - это еще и эксперимент, который иногда дает хороший продукт, расширяющий сознание :о)
Один простой вопрос, - как образуется гаусс? ... Теперь дальше. Процесс купли-продажи какого то актива на бирже ...
Делая некие предположения о "физике" котировочного процесса с помощью имитационного моделирования пытался получить результирующий котир, близкий по своим свойствам к реальным. "Реальность" определял по следующим характеристикам:
Моделировал фактически, торговлю 100 с лишним банков и для каждого банка свое поведение на исполнение "обязательств" (условно говоря). Обратную связь (т.е. принятие решений на основе уже полученного котира) и спекуляцию пока не делал, но уже получил интересные результаты (возможно, они просто мои и ровно по этой причине - интересные :о). Для простоты моделирования, банк выражает интересы многих, т.е. моделирую один банк, а не кучу уникальных участников, которые выражают свои интересы через банк.
Может, поделюсь, но явно не сейчас, исследование еще не завершено. да и времени очень мало. Пока цель то простая, - получить котир немного похожий на правду, пока ни каких задач идентификации и использования на практике. Все примитивно.
По этому. Когда я возражаю против очередных поисков гаусса на рынке, то имею две вещи ввиду. 1). Форма распределения одной из характеристик процесса купли-продажи актива на рынке, которую обычно используют - цене, хоть и может быть похожа на гаусс, но им не является. И не может являться. 2). Процесс купли-продажи актива на рынке совершенно отличается от "броуновского движения". Не гауссов процесс.
Согласен полностью, нет никакой гауссовости, даже близко. Более того, пытаюсь найти технологию, "свободную" от формы распределения. Ну ... если получиться.
ЗЫ и не надо нервничать, разговор был с Dr.M. чего вы ворвались в мирное течение дискуссии с шашкой наголо - совершенно не понятно.
Тут да, приношу извинения, если вспылил и помахал шашкой. Но я же вроде не сильно и никого не задел. Просто, в боевом режиме :о)
Кстати, люблю читать некоторых авторов, И тебя Сергей, И Петра. Без Вас жизнь была бы более серой. Но Вы иногда малость заходите "слишком высоко". Лучше поправить, чем лишаться любимого чтива. Хотя слово "чтиво" здесь довольно не уместно. Мне и другие авторы постов нравятся. Хотя большинство из них всегда ходит на грани фола. Но это уже жизнь.
(про науку я позволю себе помолчать, зачем обсуждать то что не понимаешь)
А я-то думал - чому меня не банят? Ну, если так...
===
Перечитать себя, что ли - вдруг, что упустил?
Перечитай, перечитай.
Кое-что перечитал. Знаешь, не глупый мужик оказался. ))) Но это явно не в этой ветке. Серж меня с гумусом смешает.
А вот интересно, мои ментальные терки с самим собой, может, стоит где-то здесь выложить? Нет. Это было бы жестоко. По отношению к самому себе. Такая тут публика...)))
Кое-что перечитал. Знаешь, а не глупый ...
Хе, почитал он кое что. А нам то приходиться читать все подряд.... Ты не торопись выводы делать....
PS: Ну вот, опять наверняка шмякнут и эти посты....
Я тоже хочу иметь кнопку "удалить". Дайте мне эту кнопку, пожалууууйййста, такое ощущение, что у всех она уже давно есть, а у меня одного нет. Я бы ...
Обожаю чуство юмора у профессора =) Импонирует до невозможности... Самоирония импонирует. Самоирония-это здорово (ударение, куда пожелаете)
Точно хочешь? Ну смотри, как бы не стало поздно отказаться...