Поиск закономерностей рынка - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну почему же?
А код действительно не причесан, я бы сказал - ужасен, труден для понимания. К тому же вылазят ошибки по модификации ордеров.
Но, хоть и "полурабочий", сцуко, заработал на том участке, что я ему подсунул.
ну дык я его за 15 мин. набросал и не оптил и не подгонял, просто знаю что тема эта работает и что не жалко показать. Он м5 торгует, близкие стопы и т.д. - а по Вашему шум. У Вас есть реальные аргументы что "шум" мелкие тайм-фреймы или только ля-ля)))? Ну или покажите пример советника который на бОльших тайм-фреймах Вы сделали и считатете это аргументом прогнозируемости старших тайм-фреймов:)
ну дык я его за 5 мин. набросал, просто знаю что тема эта работает. Он м5 торгует, близкие стопы и т.д. - а по вашему шум. У Вас есть реальные аргументы что "шум" мелкие тайм-фреймы или только ля-ля))) Ну или покажите пример советника который на бОльших тайм-фреймах Вы сделали и считатете это аргументом прогнозируемости старших тайм-фреймов:)
Пока сложно что то говорить конкретное по Вашему "наброску" - проведено мало тестов. Нужно исправить ошибки и причесать код (не Вам, а тому, кому это интересно), провести тесты на разных участках истории, вот тогда можно говорить о "шум" или "не шум".
К тому же, я не говорил никогда, что на шуме заработать не возможно. Я говорил, что шум невозможно анализировать и прогнозировать на его основе (я, по крайней мере не знаю как, но допускаю возможность создания неких "механических", лишённых аналитической части ТС, способных зарабатывать на рыночном шуме - используя подгонку и свойство инерционности рынка). Возможно, Ваш эксп эксплуатирует особенности "шума" М5, а на других ТФ работать не будет - нужны тесты.
К сожалению, я не могу показать свою работу - слишком много времени и сил в неё вложено, а идей "пятиминуток", показывающих, что в старших ТФ меньше шума у меня пока нет.
Пока сложно что то говорить конкретное по Вашему "наброску" - проведено мало тестов. Нужно исправить ошибки причесать код (не Вам, а тому, кому это интересно), провести тесты на разных участках истории, вот тогда можно говорить о "шум" или "не шум".
К тому же, я не говорил никогда, что на шуме заработать не возможно. Я говорил, что шум невозможно анализировать и прогнозировать на его основе (я, по крайней мере не знаю как). Возможно, Ваш эксп эксплуатирует особенности "шума" М5, а на других ТФ работать не будет - нужны тесты.
К сожалению, я не могу показать свою работу - слишком много времени и сил в неё вложено, а идей "пятиминуток", показывающих, что в старших ТФ меньше шума у меня пока нет.
ну тогда хотя бы дайте ссылку, где
joo:
Отчетливо и доходчиво было показано Mathemat'ом и его тёзкой, что закономерности убывают по мере снижения по ТФ начиная с Н1 и поднимаясь выше Н1.
уверен, что нет такого корректного доказательства в природе
просто получается, что некоторые с умным видом говорят что можно торговать, а что нельзя, кто фигнёй мается, а кто реальный трейдун))), а аргументов не логических не практических :)
З.Ы. Вы как-то своеобразно понимаете "шум" и то что на нем можно зарабатывать, но нельзя анализировать)))
Вот тут было обсуждение. Но там лишь вершина айсберга, как я понимаю.
ЗЫ Анализировать - значит изучая свойства объекта получать возможность строить мнение о его, объекта, дальнейшем поведении. Шум не поддается анализу и имеет лишь простейшие стат.характеристики. Именно на использовании стат.характеристик шума (а не на его анализе) и возможно построение ТС. Правда жизнь таких ТС, как показывает общий опыт этого форума, очень коротка.
ЗЗЫ
просто получается, что некоторые с умным видом говорят что можно торговать, а что нельзя, кто фигнёй мается, а кто реальный трейдун))), а аргументов не логических не практических :)
Покажите пальцем.
Вот тут было обсуждение. Но там лишь вершина айсберга, как я понимаю.
нет там доказательства, даже немёка. ;) Автор ветки кстати признал, что там вола полностью предопределила результат
Спасибо, что припомнили. Я проверил 5-ти минутки, часовки и дневки. Максимальная взаимная информация между лагами - на часовках; на дневках и 5-ти минутках меньше. Но я свою тему еще тоже не закрыл. Хотя я проверил для себя, что при случайном перемешивании знака приращения с сохранением исходной волатильности полученная взаимная информация статистически не отличается от исходного ряда. То есть, зависимости приходящиеся на знаки не значительны, другими словами, волатильность на 99,9% обеспечивает найденные неслучайные зависимости. Но я считал взаимную информацию от системы к системе, а можно еще считать для каждого элемента алфавита.
ЗЫ Анализировать - значит изучая свойства объекта получать возможность строить мнение о его, объекта, дальнейшем поведении. Шум не поддается анализу и имеет лишь простейшие стат.характеристики. Именно на использовании стат.характеристик шума (а не на его анализе) и возможно построение ТС. Правда жизнь таких ТС, как показывает общий опыт этого форума, очень коротка.
покажите где Вы такое определение шума нашли))) Хорош шум на котором можно заработать по-вашему
ЗЗЫ
Покажите пальцем.
Если Вы намерены и дальше трындеть о том, что "шума нет", то будьте так любезны, подскажите пожалуйста, как убедится в "шума нет".
Эта мантра достала уже.
Вы тоже миллиардер-пипсатор, как и Паукас?
про Свина вообще молчу. Но это клинический случай - системное не закусывание :)
1. нет там доказательства, даже немёка. ;) Автор ветки кстати признал, что там вола полностью предопределила результат
2. покажите где Вы такое определение шума нашли)))
3. Вы к примеру)))1. Если Вам не нравится доказательство по ссылке, то что ж, другого у меня нет для Вас. То, что у меня есть, эмпирическое, Вас то же не устраивает.
2. Это не определение, а мои соображения о возможности анализа шума.
3. В своём посте я в вежливой форме "то будьте так любезны, подскажите пожалуйста" попросил указаний, как мне убедится в их словах. Эта просьба никого ни к чему не обязывает. А Вы требуете от меня доказательств. Никому и ничего доказывать я не собираюсь. А тем, кто выкладывает по собственной доброй воле свои "доказательства" я говорю Большое Спасибо (в отличии от Вас), какие бы они не были (доказательства).
ЗЫ на моих некоторых разработках основаны прибыльные ТС десятков людей, которые пишут мне благодарственные письма, они не требуют от меня доказательств, а просто говорят "Спасибо". Хотя, не нужны мне ничьи благодарности, и не хотел бы, что бы меня обвиняли в пустомельстве.
1. Если Вам не нравится доказательство по ссылке, то что ж, другого у меня нет для Вас. То, что у меня есть, эмпирическое, Вас то же не устраивает.
2. Это не определение, а мои соображения о возможности анализа шума.
3. В своём посте я в вежливой форме "то будьте так любезны, подскажите пожалуйста" попросил указаний, как мне убедится в их словах. Эта просьба никого ни к чему не обязывает. А Вы требуете от меня доказательств. Никому и ничего доказывать я не собираюсь. А тем, кто выкладывает по собственной доброй воле свои "доказательства" я говорю Большое Спасибо (в отличии от Вас), какие бы они не были (доказательства).
не понял, наезд))) Какие там доказательства и где были выложены, а я по хамски не сказал "Большое спасибо"? :)
ЗЫ на моих некоторых разработках основаны прибыльные ТС десятков людей, которые пишут мне благодарственные письма, они не требуют от меня доказательств, а просто говорят "Спасибо".
мы же не спасибками меримся, а обсуждаем сабж. Т.е. нужны аргументы или доказательства, или хотя бы логические рассуждения, а не просто - где-то кто-то что-то показал :)
А по сути мне просто категоричность не нравится, особенно когда разбираются в теме весьма поверхностно. Иначе абсолютно ясно, что доказательств что какой-то тайм-фрейм лучше прогнозируется не существует в принципе.
А по сути мне просто категоричность не нравится, особенно когда разбираются в теме весьма поверхностно. Иначе абсолютно ясно, что доказательств что какой-то тайм-фрейм лучше прогнозируется не существует в принципе.
Какая категоричность? О чем Вы? Тут все высказывают своё мнение. Или нужно в конце каждого поста ставить ИМХО, что бы чего не вышло, на всякий случай?
А на счет лучшести ТФ-мов я говорил вполне определенно и конкретно и основываясь сугубо на личном опыте, не ссылаясь ни на кого - Н1 прогнозируется невросетками лучше других ТФ.
Меньше Н1 хуже - потому что ниже шум. Выше то же хуже, потому что там нет полезных для извлечения прибыли закономерностей, которые возможно обнаружить невросетками.
Это мой опыт, МОЙ. Это надеюсь понятно? Об этом я говорил раньше и говорю сейчас.
Есть другие способы убедится, какой ТФ лучше для конкретных типов ТС? Если есть - милости прошу, выкладывайте, свой способ я уже предложил. Нет, значит нет, и покончим с этим бесполезным разговором.