Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жду статьи от нашего Математика по поводу исследований зависимости-независимости, будет отправной точкой. В уме уже прикручиваю тамошние тезисы к сабжу данной ветки... вроде как должна выйти именно та теория, которая объяснит отсеивание "истинно подгоночных" сигналов.
Та вапче памоему грядёт уже скоропостижная "теоретическая смерть форекса"...............
А может я уже даже прозевал?....
;)
Жду [...] по поводу исследований зависимости-независимости [...] будет отправной точкой [...] объяснит отсеивание "истинно подгоночных" сигналов.
Ух ты, а мужуки-то теперь все знают... вот только я сам слегка в растерянности, чего там такого особенного публиковать...
ОК, попробуем выбросить из тезисов самые категоричные выводы и поглядим, что останется. Оказанное доверие оправдаю... задание будет выполнено невзирая на происки злобных вейсманистов-морганистов... служу России!
Только не говорите потом, что статистика - лженаука, направленная против священного ТА!
Mathemat:
ОК, попробуем выбросить... .... ... служу России!
Вольно! :)
Тут недавно нарыл у Губермана:
"Я Россию часто вспоминаю
Думая о давнем-дорогом
Я другой такой страны не знаю
Где так вольно, смирно и кругом."
Только не говорите потом, что статистика - лженаука, направленная против священного ТА!
А щас пока можно?
;)
наваял скрипт, который переделывает историю заданного иструмента на заданном участке в случайное блуждание. Используется реальный тиковый объем, чтобы вола была подобна. В половине случаев песок находится и на сб, причем иногда весьма впечатляюще :)
P.S. Параметры скрипта: startdate - дата начала генерации сб (до этой даты д.б. хотя бы один реальный бар т.к. начальная цена берется от последнего бара), enddate - конечная дата, если ToLastData=true то генерация до последнего бара (тогда конечную дату можно не выставлять), instrument - название символа на котором генерируем, genperiod - период на которм генерируем (60 для H1), koefVola коэффициент для умножения тикового объема (т.к. тик моделируется как приращение +1/-1 а в реальности вариантов больше)
Скрипт имеет смысл запускать только в оффлайне, как и использовать полученные котировки. При включении инета график перегрузится реальными котировками
Так а почему "песок" не должен показывать хорошие результаты на СБ? Кто сказал, что песок - это не подгонка?! Речь же шла о методике вычета некоторой составляющей подгонки, но далеко не всей.
Про СБ уже говорил, что на нем должен быть какой-то всегда ровный результат при анализе "пересечений" ТС. На то это и СБ.
Так а почему "песок" не должен показывать хорошие результаты на СБ? Кто сказал, что песок - это не подгонка?! Речь же шла о методике вычета некоторой составляющей подгонки, но далеко не всей.
Про СБ уже говорил, что на нем должен быть какой-то всегда ровный результат при анализе "пересечений" ТС. На то это и СБ.
ну и как проверить/оценить эффективность "вычета" подгонки?
MetaDriver:
Я интуитивно очень согласен с alsu на тему, что как котировки не комбинируй, их свойства вряд ли сильно изменятся. Ну там чучуть.. :)ну и как проверить эффективность "вычета" подгонки?
Речь же не идет об эффективности вычета. Вопрос опять же касается напрямую сравнения СБ vs цВР.
Давайте говорить на чистоту.
Грубо говоря, "Война и мир" Толстого может содержаться в СБ, а может содержаться и не в СБ.
Поэтому вообще разговор СБ vs цВР - не имеет особого смысла.