Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тоже в шоке ))) Наверное потому, что ТА все таки не работает )))
Одно только ясно - предлагаемая методика оптимизации реально работает.
Необходимо только произвести математическую демистификацию этого метода и все разложить по полочкам.
Вот только советник надо попроще, с более внятными сигналами, чтобы при анализе всех ВР ясно увидеть
какие сигналы остаются, а какие отсекаются и почему.
Самое полезное здесь - нормировка выхода перцептрона для сравнения с пороговым значением. Ее я пока еще не применял в своих советниках, но нужно попробовать.
Комментарий к применению корня из 1/2 в качестве нормирующего множителя. Он выбран из тех соображений, что дисперсия синусоиды=0.5, соответственно среднеквадратичное отклонение=sqrt(1/2).
Т.е. среднеквадратичное отклонение полученного осцилятора, будет таким же как у синусоиды.
--
А ещё я нормирую коэффициенты перцептронов. Оптимизация (подгонка) присходит быстрее. В прицепе моя версия "решетрона" на mql5.
// Тестируемый индикатор из скромности не прилагаю. Вставьте любой свой если захотите потестить.
Я вообще все подряд осциляторы нормирую. Причём не по максимуму (сие не мудро, как ни крути), а по дисперсии.
По максимуму нормировки и не было.
Ну извини. :)
Да вот теперь даже и не знаю... с Праздником!
О нормировке:
Тут надо четко понимать, что и для чего делается. Например, важно знать интервал значений нормированной величины. Условия достижения крайних значений интервала. И т.д.
Именно из-за соображений нормировки работают не с абсолютными доходностями, а с относительными. Ну и вообще, взгляд на ценовые ВР носит некую универсальность.
Это не ликбез, лишь мысли вслух.
1) Да вот теперь даже и не знаю... с Праздником!
2) О нормировке:
Тут надо четко понимать, что и для чего делается. Например, важно знать интервал значений нормированной величины. Условия достижения крайних значений интервала. И т.д.
Именно из-за соображений нормировки работают не с абсолютными доходностями, а с относительными. Ну и вообще, взгляд на ценовые ВР носит некую универсальность.
3) Это не ликбез, лишь мысли вслух.
1. Аналогично! :)
2. Тут полное согласие.
3. Я понял.
Вапче я рад, что ты заинтересовался комбинированием ТС. (Наверное ещё вынашиваю какие-то мыслишки о сотрудничестве). Я интуитивно очень согласен с alsu на тему, что как котировки не комбинируй, их свойства вряд ли сильно изменятся. Ну там чучуть.. :) А с ТС - совсем другое дело. ВР торговых сигналов могут иметь совсем другие и очень разные характеристики. Огромный простор для строительства весьма осмысленных комбинаций.
Кстати, давно уже (года полтора) строю и тестирую только системы, модифицирующие нетто-позицию на каждом баре, то бишь с "непрерывным периодическим выходом".
// Это не значит, что на рынок я их буду выставлять именно в такой версии. Тут важно четко понимать что и для чего делается.... :-))
MetaDriver:
ВР торговых сигналов могут иметь совсем другие и очень разные характеристики. Огромный простор для строительства весьма осмысленных комбинаций.
Кстати, давно уже (года полтора) строю и тестирую только системы, модифицирующие нетто-позицию на каждом баре, то бишь с "непрерывным периодическим выходом".
1) Нужна только теоретическая база - в последнее время что-то такое брезжит тут ... когда сразу у нескольких человек мысли начинают работать в одну сторону, это не к добру))
2) Ну да, такие проще всего анализировать.
1. Давайте уже без теоретической хре.... ой, то есть в смысле конечно! ;) Ну.. есть кое-какие мыслишки. Только ведь жаба душит, как обычно... :) Может попозже как-нить...
2. Дело не только в этом (хотя это справедливо). Это позволяет селекционировать наборы ТС у которых "хорошие" аддитивные свойства. Т.е. при сложении сигналов они более склонны к суммированию профита.
хре....