Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 15

 
alsu:
Жду статьи от нашего Математика по поводу исследований зависимости-независимости, будет отправной точкой. В уме уже прикручиваю тамошние тезисы к сабжу данной ветки... вроде как должна выйти именно та теория, которая объяснит отсеивание "истинно подгоночных" сигналов.

Та вапче памоему грядёт уже скоропостижная "теоретическая смерть форекса"...............

А может я уже даже прозевал?....

;)

 
Как раз наоборот - революционные свершения))) Один индикатор Сутулова чего стоит!)
 
alsu:
Жду [...] по поводу исследований зависимости-независимости [...] будет отправной точкой [...] объяснит отсеивание "истинно подгоночных" сигналов.

Ух ты, а мужуки-то теперь все знают... вот только я сам слегка в растерянности, чего там такого особенного публиковать...

ОК, попробуем выбросить из тезисов самые категоричные выводы и поглядим, что останется. Оказанное доверие оправдаю... задание будет выполнено невзирая на происки злобных вейсманистов-морганистов... служу России!

Только не говорите потом, что статистика - лженаука, направленная против священного ТА!

 

Mathemat:

ОК, попробуем выбросить... .... ... служу России!

Вольно! :)

Тут недавно нарыл у Губермана:

"Я Россию часто вспоминаю

Думая о давнем-дорогом

Я другой такой страны не знаю

Где так вольно, смирно и кругом."

 
Mathemat:

Только не говорите потом, что статистика - лженаука, направленная против священного ТА!

А щас пока можно?

;)

 

наваял скрипт, который переделывает историю заданного иструмента на заданном участке в случайное блуждание. Используется реальный тиковый объем, чтобы вола была подобна. В половине случаев песок находится и на сб, причем иногда весьма впечатляюще :)

P.S. Параметры скрипта: startdate - дата начала генерации сб (до этой даты д.б. хотя бы один реальный бар т.к. начальная цена берется от последнего бара), enddate - конечная дата, если ToLastData=true то генерация до последнего бара (тогда конечную дату можно не выставлять), instrument - название символа на котором генерируем, genperiod - период на которм генерируем (60 для H1), koefVola коэффициент для умножения тикового объема (т.к. тик моделируется как приращение +1/-1 а в реальности вариантов больше)

Скрипт имеет смысл запускать только в оффлайне, как и использовать полученные котировки. При включении инета график перегрузится реальными котировками

Файлы:
gensb.mq4  3 kb
 

Так а почему "песок" не должен показывать хорошие результаты на СБ? Кто сказал, что песок - это не подгонка?! Речь же шла о методике вычета некоторой составляющей подгонки, но далеко не всей.

Про СБ уже говорил, что на нем должен быть какой-то всегда ровный результат при анализе "пересечений" ТС. На то это и СБ.

 
hrenfx:

Так а почему "песок" не должен показывать хорошие результаты на СБ? Кто сказал, что песок - это не подгонка?! Речь же шла о методике вычета некоторой составляющей подгонки, но далеко не всей.

Про СБ уже говорил, что на нем должен быть какой-то всегда ровный результат при анализе "пересечений" ТС. На то это и СБ.


ну и как проверить/оценить эффективность "вычета" подгонки?
 

MetaDriver:

Я интуитивно очень согласен с alsu на тему, что как котировки не комбинируй, их свойства вряд ли сильно изменятся. Ну там чучуть.. :)
Ну так я же приводил пример СТАЦИОНАРНОЙ комбинации. Опровержения, вроде, не последовало.
 
Avals:

ну и как проверить эффективность "вычета" подгонки?

Речь же не идет об эффективности вычета. Вопрос опять же касается напрямую сравнения СБ vs цВР.

Давайте говорить на чистоту.

  1. Любой конечный СБ-ряд (даже если он сделан через псевдослучайный MathRand()) на является на 100% СБ. Т.е. он может быть частью вполне не СБ-ряда.
  2. Любой конечный цВР-ряд не является на 100% не СБ. Т.к. он может быть всегда частью СБ.

Грубо говоря, "Война и мир" Толстого может содержаться в СБ, а может содержаться и не в СБ.

Поэтому вообще разговор СБ vs цВР - не имеет особого смысла.