Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
backOOS и forwardOOS это одно и тоже.
Поясню, если мы говорим не о "вечных" закономерностях которые всегда в рынке, а о приходящих и уходящих, то закономерность в како-то момент появляется и в какой-то момент уходит. Вероятность того, что наш Sample период совпадет своим началом с моментом появления закономерности, примерно равна совпадению его окончания с исчезновением закономерности. Проведя OOS после Sample мы увеличиваем шанс не застать закономерность на рынке. Проведя его до Sample, мы эти грабли обходим.
На самом деле это совсем примитивное суждение, закономерность не появляется в одночасье и не исчезает в один момент. Закономерности всегда есть в рынке. Их много. Наверно это выглядит как куча синусоид наложеных друг на друга с определенным шагом. Хуже того этих куч еще тоже множество с разными периодами. Выбрав размер Sample мы выбираем мы выбираем период этой синусоиды. Проведя Sample, мы должны выловить синусоиду попадающую максимум на временной отрезок Sample (это закономерность самая легко обнаружимая). А с переди и сзади должны быть хвосты. То что впереди можно торговать, то что сзади пригодно для тестов.
Я подготовки ТС к работе я использую только backOOS, для тестов экспериментов можно брать и fOOS. В принципе у меня этот подход себя оправдывает.
З.Ы. Не смог высказать свои мысли внятно, но честно, старался)
А что это?
Очень даже внятно. По крайней мере по невнятности Вы от меня не далеко ушли. :)
Замечательная аналогия с волнами. Грубая аналогия, но хорошо понятная. Грубая, потому что это даже и не волны вовсе, а некие кривулины, накладывающиеся на друг друга и иногда резонирующие с друг другом. Главное то, что это отлично описывает отличие второго типа систем от первых. Вторые, за счет ограниченного размера трейдов, как раз и нащупывают эти волны (периоды волн). А первые, уже понятно по каким причинам, этого сделать не могут (поэтому я и говорю, что для них оптимизация==подгонке).
Извиняюсь, но Вы не поняли суть вопроса - при таком объединении множеств невозможно будет выделить закономерности известными методами - "фигуры" будут разными не только по размеру - они будут совершенно несравнимыми между собой, т.е. безусловно получится найти похожие фигуры, но они будут похожи только по форме, но не по содержанию.
Форма однозначно соответствует содержанию, независимо от размера. Если для Вас это не так, тогда я не знаю что ищете Вы.
Смысл - искать и найти повторяющиеся причинно следственные связи - закономерности. Всё, что не поддается непосредственному замеру и сравнению (не зависимо от того, умеем мы это делать, или пока ещё не) - не является предметом интереса трейдера, цель которого - зарабатывать.
Грубая, потому что это даже и не волны вовсе, а некие кривулины, накладывающиеся на друг друга и иногда резонирующие с друг другом.
Ну если бы это и правда были правильные синусоиды наша задача упростилась бы до нельзя) Рисовать не умею, но если изобразить эти кривулины на графике, где по оси абсцисс время, а по оси ординат - профит от использования кривулин-закономерностей, то короткие, малопериодные кривулины будут самыми высокими и крутыми волнами, длинные будут гораздо положе, и ниже. Про "резонанс" Вы правильно подметили, совпадение нескольких волн сопоставимого периода будет делать эти волны-кривулины ниже.
Осталось понять чем это может помочь в наших изысканиях.
-----------
З.Ы. А может кто-нибудь изобразить описаную картинку для наглядности? Попробовал в MSpaint жуть какая-то.....)
Ну если бы это и правда были правильные синусоиды наша задача упростилась бы до нельзя) Рисовать не умею, но если изобразить эти кривулины на графике, где по оси абсцисс время, а по оси ординат - профит от использования кривулин-закономерностей, то короткие, малопериодные кривулины будут самыми высокими и крутыми волнами, длинные будут гораздо положе, и ниже. Про "резонанс" Вы правильно подметили, совпадение нескольких волн сопоставимого периода будет делать эти волны-кривулины ниже.
Осталось понять чем это может помочь в наших изысканиях.
-----------
З.Ы. А может кто-нибудь изобразить описаную картинку для наглядности? Попробовал в MSpaint жуть какая-то.....)
А я че хошь нарисую, в в данном случае не понимаю что?
....................................
И мне то же очень хочется увидеть глазками -- про что следующие высказывания?
Форма однозначно соответствует содержанию, независимо от размера. Если для Вас это не так, тогда я не знаю что ищете Вы.
Модель в данном контексте не будет одна и тем болееу ниверсальная, каждый унесет что-то свое, чему возможно найдет применение. И прошу, не надо бросаться всякими bOOS, bOOS2 и т.д. в наши податливые умы. Пусть пока просто будут Sample и OOS)
Простите великодушно, совсем не хочу вносить раздор в наши зарождающиеся отношения,
но как предыдущее коррелирует с нижеследующим?
По-моему никак.... ((
backOOS и forwardOOS это одно и тоже.
Я подготовки ТС к работе я использую только backOOS, для тестов экспериментов можно брать и fOOS. В принципе у меня этот подход себя оправдывает.
З.Ы. Не смог высказать свои мысли внятно, но честно, старался)
Простите великодушно, совсем не хочу вносить раздор в наши зарождающиеся отношения,
но как предыдущее коррелирует с нижеследующим?
По-моему никак.... ((
Там был задан конкретный вопрос про bаскOOS. И хоть мы (ну или я) до этого пока не дошли, посчитал нужным высказать свое мнение. Невежливо игнорировать вопрос топикстартера раз мы тут так "резвимся".
Вот нарисуйте картинку из 2х моих постов что были до этого, и ответа Joo между ними глядишь мы продвинимся ближе к bOOS'aм и fOOS'aм. Обрисовал бы картинку лучше, но боюсь не смогу)
Кстати, абревиатуры bOOS и fOOS ваше детище? гугля такого не знает похоже....)
Там был задан конкретный вопрос про bаскOOS. И хоть мы (ну или я) до этого пока не дошли, посчитал нужным высказать свое мнение. Невежливо игнорировать вопрос топикстартера раз мы тут так "резвимся".
Вот нарисуйте картинку из 2х моих постов что были до этого, и ответа Joo между ними глядишь мы продвинимся ближе к bOOS'aм и fOOS'aм. Обрисовал бы картинку лучше, но боюсь не смогу)
Кстати, абревиатуры bOOS и fOOS ваше детище? гугля такого не знает похоже....)
1) Я правда не въезжаю по поводу рисунка. :-(
2) Гугл знает лишь то, что проиндексировал. Меня пока сия участь миновала.... (в отличии от Решетова)
.............
PS Вроде въехал. Щас попробую.... В звуковом редакторе нарисовать........
Вот нарисуйте картинку из 2х моих постов что были до этого, и ответа Joo между ними глядишь мы продвинимся ближе к bOOS'aм и fOOS'aм. Обрисовал бы картинку лучше, но боюсь не смогу)
Позвольте Вас спросить как художник - художника.....
Вот.
1) Я правда не въезжаю по поводу рисунка. :-(
2) Гугл знает лишь то, что проиндексировал. Меня пока сия участь миновала.... (в отличии от Решетова)
.............
PS Вроде въехал. Щас попробую.... В звуковом редакторе нарисовать........
В звуковом редакторе - очень правильное решение.
И мне то же очень хочется увидеть глазками -- про что следующие высказывания?
Еще раз:
Закономе́рность — необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений природы, общества и духовной культуры. Различают общие, специфические и универсальные закономерности.
Явление - комбинация событий.(пр. joo)
Попробую более полно раскрыть сюжет с красной девицей, собирающей подорожник. Здесь дорогу удобно сопоставить торговому инструменту, а подорожник - конкретное название закономерности. Понятно, что одновременно могут присутствовать множество закономерностей разного происхождения (природного, физического, искусственного ...) - подорожник у обочины, лесопосадки, КПМ на перекрестках, линии электропередач и т.д.(для конкретного торгового инструмента одновременно присутствуют множество закономерностей - общие, специфические и универсальные). Тогда, обозначив торговый инструмент знаком Q получим:
Q=:{A,B,C,D,I,F,J..............},
где A,B,C,D,I,F,J - названия закономерностей,
то есть, торговый инструмент Q имеет закономерности A,B,C,D,I,F,J....
Отсюда, взаимосвязи явлений (за одним явлением следует соответствующее), будут выглядеть так:
_a->a_,
_b->b_,
_c->c_,
..........
_j->j_,
Но, рынок очень сложная нестационарная штуковина, в котором редко когда присутствуют стопроцентные соответствия явлений, поэтому, качественной характеристикой k конкретной закономерности будет что то типа:
k(Q:A)=(_a->a_)*100%
Вот как раз график этого k и будет как кривулина, по оси абсцисс - порядковый номер проявления закономерности, а по оси ординат процентное выражение соответствия двух взаимосвязанных явлений, 0-полное несоответствие явлений, 100 - полное соответствие явлений. Совершенно понятно, что интерес исследователя представляют закономерности, имеющие средний процент соответствия явлений больше 50%.
Так, процесс, не имеющий никаких закономерностей (то есть любая комбинация будет иметь всегда разную соответствующую комбинацию) - белый шум.
PS цветом выделил соответствующие понятия в определении закономерности.