Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тема вроде как иссякла....Грань эфемерна......Вопрос в догонку: может попытаться все же ввести некую характеристику устойчивости системы по аналогии с тем как это делается в радиотехнике,звукотехнике и т.п.?Может в виде полосы пропускания по уровню?Или добротности?Имеется оптимизируемый параметр (или несколько) и найдено оптимальное значение при оптимизации (подгонке - кто как назовет). От этого оптимального значения откладываем интервалы (вносим своего рода норму расстройки от центрального значения. к примеру, в процентах ) и определяем снижение баланса на краях расстройки.Хоть какая-то картина для оценки устойчивости.Правда,если параметров несколько, она получится многомерной.Еще как-то надо будет соотнести это ко времени пока профитность остается в разумных пределах.
Идея не лишена здравого смысла. Я примерно всё это и делаю после оптимизации. Только критерии неформально-интуитивные. Ну типа требований что-то. Типа - если система неустойчива к малым шевелениям параметров - значит нафик. Ибо параметры котира шевелиться в будущем однозначно будут. И не слабо. Далее, если на OOS сразу слив или даже слишком короткий (насколько "слишком" определяется на глазок) период профитности - тоже в брак. Если наеборот - раскачку параметров держит (несильно просаживается), начало OOS хорошо приращивает эквити - тогда в золотой фонд.
Как-то так. А численных критериев никогда не создавал. Хотя никто вроде не запрещает. Мда. Подумать надо.
- Это глюк?
- Нет. Это - виджет!..
- Это бабочка или Паукас?
- Обе мне снятся...
- Это бабочка или Паукас?
- Обе мне снятся...
Это бабосы... между тараканисами...
ага!
И Чапаев...
С Пепси ко сгенерился
;)
Идея не лишена здравого смысла. Я примерно всё это и делаю после оптимизации. Только критерии неформально-интуитивные. Ну типа требований что-то. Типа - если система неустойчива к малым шевелениям параметров - значит нафик. Ибо параметры котира шевелиться в будущем однозначно будут. И не слабо. Далее, если на OOS сразу слив или даже слишком короткий (насколько "слишком" определяется на глазок) период профитности - тоже в брак. Если наеборот - раскачку параметров держит (несильно просаживается), начало OOS хорошо приращивает эквити - тогда в золотой фонд.
Как-то так. А численных критериев никогда не создавал. Хотя никто вроде не запрещает. Мда. Подумать надо.
То же делаю интуитивно по большей части."Количественнось" качества косвенно определяю как отношение числа прибыльных прогонов в тестере к общему количеству - вот она и "добротность".Но это слишком нестрого наверное.
Более чем нестрого.
Но дружище MegaDriver научит вас понимать серии...
Это важно для Гальтона.
;)
И пора завязывать с тестором.
Демо-счета зачем сервера поддерживают?
"Где мои Севера? ;)"
Тестируйтесь...
Понятно, что внутрення борьба рассудка с азартом в тесторе настраивается оптимально.
Но это внутренняя проблема каждого.
Потому мой манифест прост - демо, а еще лучше реал!
Другого ООS нет. И всё становится на свои места.
А то затеяли дискурс - правильно ли генерятся тики в тесторе?
А в реале как?
Заведомо правильно?
Почему тогда "читинг"?
ИМХО!
Более чем нестрого.
Но дружище MegaDriver научит вас понимать серии...
Это важно для Гальтона.
;)
Если важно - то можно и подучиться!
Спасибо за понимание!
сам учусь. каждый день.
То же делаю интуитивно по большей части."Количественность" качества косвенно определяю как отношение числа прибыльных прогонов в тестере к общему количеству - вот она и "добротность".Но это слишком нестрого наверное.