Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Безусловно. Но никто нам не запретит переоптимизировать(в хорошем смысле слова) ТС по окончании каждого паттерна, то бишь проверять, не изменились ли закономерности. Таким образом буфер накопленных полезных закономерностей можно всегда держать болше, чем объём изменяющихся закономерностей. Преимущество второго типа над первым очевидно - возможность наблюдать и отслеживать изменение выявленных закономерностей. В случае с первым типом - их и выявить даже не удастся.
Читать внимательней надо, что тебе пишут. Проверить ее наличие.
Второй вопрос на засыпку -- как это сделать без истории?
Понял.
Извините, еще над первым думаю.
Ну ТС-ки по второму типу не гарантируют прибыльности в будующем, так же как и ТС по первому типу могут быть прибыльными. Второй тип введен для того, что бы иметь четкие критерии и параметры оптимизации и иметь возможность определять - ТС подогнана или оптимизирована, строго говоря, что бы отделять мух от бессовестных котлет. Тьфу ты, наоборот. :)
Возможно здесь неплохой вариант для 2-го типа, правда в коде нет, но потенциал, уверен, есть. Сам еще "подхожу" к копке в этом направлении, хоть тема и
старовата, но подходы теже. Где-то читал, что существует реально зарабатывающий эксперт, эксплуатирующий данную закономерность, почему и определил себе на
рассмотрение эту тему - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750.
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.
Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.
Я делаю тесты на минутках с периодом 5 лет. Никакая подгонка не помогает ни в одной стратегии проверенной мной. Хотелось бы узнать как у других?
у меня sample-период максимум 4 месяца, тут конечно зависит от системы насколько она "держит" в себе закономерности с сэмпла в будущем.
вопросы:
1)backOOS зачем нужен? лишний тест, он дал кому-нить пользы?
2)Машки, макдашки и другие мардашки в виде крокодилов и похожих ползучих тварей ) - самые худшие примеры ТС!
2)Машки, макдашки и другие мардашки в виде крокодилов и похожих ползучих тварей .....
Ужос! Машка-то такая тварь оказывается. То что крокодил она и так видно:)))
1)backOOS зачем нужен? лишний тест, он дал кому-нить пользы?
backOOS и forwardOOS это одно и тоже.
Поясню, если мы говорим не о "вечных" закономерностях которые всегда в рынке, а о приходящих и уходящих, то закономерность в како-то момент появляется и в какой-то момент уходит. Вероятность того, что наш Sample период совпадет своим началом с моментом появления закономерности, примерно равна совпадению его окончания с исчезновением закономерности. Проведя OOS после Sample мы увеличиваем шанс не застать закономерность на рынке. Проведя его до Sample, мы эти грабли обходим.
На самом деле это совсем примитивное суждение, закономерность не появляется в одночасье и не исчезает в один момент. Закономерности всегда есть в рынке. Их много. Наверно это выглядит как куча синусоид наложеных друг на друга с определенным шагом. Хуже того этих куч еще тоже множество с разными периодами. Выбрав размер Sample мы выбираем мы выбираем период этой синусоиды. Проведя Sample, мы должны выловить синусоиду попадающую максимум на временной отрезок Sample (это закономерность самая легко обнаружимая). А с переди и сзади должны быть хвосты. То что впереди можно торговать, то что сзади пригодно для тестов.
Я подготовки ТС к работе я использую только backOOS, для тестов экспериментов можно брать и fOOS. В принципе у меня этот подход себя оправдывает.
З.Ы. Не смог высказать свои мысли внятно, но честно, старался)
Кто считает подсистему безубытков в ТС как неотъемлемую часть?
А что это?
Извиняюсь, но Вы не поняли суть вопроса - при таком объединении множеств невозможно будет выделить закономерности известными методами - "фигуры" будут разными не только по размеру - они будут совершенно несравнимыми между собой, т.е. безусловно получится найти похожие фигуры, но они будут похожи только по форме, но не по содержанию.
Извиняюсь, но Я не понял суть ответа.
Фигура по содержанию это как?
Обычно фигура по начертанию(форме) должна соответствовать своему содержанию (установленному поведению процесса в будущем).
А что ж это за подмены - похожи блин!, а результат опять 25...
% угадывания видимо.
;)