Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, этот инструмент можно использовать в кластере?
Во всех вариантах (из коих просматриваются два основных полюса: трендовый (трендомат, Юрины портфели) и контрендовый (арбомат, рецикл))
неявно юзается некий заведомый прогноз.
Это не прогноз, а заведомая подгонка под историю в обоих случаях.
Простейший пример когда r-portfolio, вычисленный для акций входящих в индекс DJI, не смог предсказать падение и просел: "В ходе торгов в четверг Dow Jones рухнул ниже 10000 пунктов – более чем на 9%" - http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/05/07/n_1491879.shtml
По Recycle тоже несложно увидеть подгонку под историю, т.к. он имеет свойства канала только на Sample и теряет их на OOS
Т.е. надеяться на собранные любым из двух вышеуказанных методов портфели, как на прогноз, по меньшей мере, весьма наивно.
тоже понимаю, интересоваться можно по разному, кто-то просто теоретически, кто-то практически. Ты хоть результаты исследований выкладывай(типа: такие - такие пары с такими-такими коэффициентами дают канал такой-такой продолжительностью(это не обязательно)), а то все сводится к поиску коэффициентов(к.т. количество инструментов у разных ДЦ ограничено) для построения канальной синтетики, при помощи твоего рецикла.
+1
теоретические методы построения обсуждать бесполезно. Они не могут быть лучше или худше в принципе. Без практики - торговой идеи формализованной в коде обсуждать нечего. Тогда можно анализировать, прменять другие методы, сравнивать.
Классная тема, читаю на одном дыхании, уже тестирую скрипт Correlations - в оргазмическом припадке. Математы жгите есчо! Такой вот правда вопрос, нет ли у кого-нибудь истории по основным фин инструментам за десять лет, можно хотя бы в виде дневных баров. Уверен, что все это можно где-то достать, но не знаю где, если не трудно подскажите пожалуйста. В первую очередь интересуют фундаментальные инструменты: Index (SP, DJ, FTSE etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI etc.
Все же я бы очень насторожено относился бы к внутридневным таймфреймам. Можно применить линейно-регрессионный анализ и выяснить что ночной низкообьемный флэт многих инструментов очень похож друг на друга, и на этом основании начать торговать днем.
Классная тема, читаю на одном дыхании, уже тестирую скрипт Correlations - в оргазмическом припадке. Математы жгите есчо! Такой вот правда вопрос, нет ли у кого-нибудь истории по основным фин инструментам за десять лет, можно хотя бы в виде дневных баров. Уверен, что все это можно где-то достать, но не знаю где, если не трудно подскажите пожалуйста. В первую очередь интересуют фундаментальные инструменты: Index (SP, DJ, FTSE etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI etc.
Все же я бы очень насторожено относился бы к внутридневным таймфреймам. Можно применить линейно-регрессионный анализ и выяснить что ночной низкообьемный флэт многих инструментов очень похож друг на друга, и на этом основании начать торговать днем.
Да. Действительно! Мультивалютный анализ творит чудеса. У меня тоже офигительные результаты на среднесрочке и долгосрочке.
Почти любые инструменты с очень глубокой историей можно скачать по 10 руб за штуку здесь. Зарегистрироваться надо.
Классная тема, читаю на одном дыхании, уже тестирую скрипт Correlations - в оргазмическом припадке. Математы жгите есчо! Такой вот правда вопрос, нет ли у кого-нибудь истории по основным фин инструментам за десять лет, можно хотя бы в виде дневных баров. Уверен, что все это можно где-то достать, но не знаю где, если не трудно подскажите пожалуйста. В первую очередь интересуют фундаментальные инструменты: Index (SP, DJ, FTSE etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI etc.
В свободном доступе вряд ли. Это коммерческие данные. Можно купить на соответствующих биржах или у поставщиков котировок: Tenfore, Reuters, IQFeed, ESignal ...
Кое-что можно скачать с финама бесплатно, качество котировок там правда не супер.
Да. Действительно! Мультивалютный анализ творит чудеса. У меня тоже офигительные результаты на среднесрочке и долгосрочке.
Такой вот правда вопрос, нет ли у кого-нибудь истории по основным фин инструментам за десять лет, можно хотя бы в виде дневных баров. Уверен, что все это можно где-то достать, но не знаю где, если не трудно подскажите пожалуйста. В первую очередь интересуют фундаментальные инструменты: Index (SP, DJ, FTSE etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI etc.
Классная тема, читаю на одном дыхании, уже тестирую скрипт Correlations - в оргазмическом припадке. Математы жгите есчо! Такой вот правда вопрос, нет ли у кого-нибудь истории по основным фин инструментам за десять лет, можно хотя бы в виде дневных баров. Уверен, что все это можно где-то достать, но не знаю где, если не трудно подскажите пожалуйста. В первую очередь интересуют фундаментальные инструменты: Index (SP, DJ, FTSE etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI etc.
Все же я бы очень насторожено относился бы к внутридневным таймфреймам. Можно применить линейно-регрессионный анализ и выяснить что ночной низкообьемный флэт многих инструментов очень похож друг на друга, и на этом основании начать торговать днем.
Попробуйте здесь, на Финаме:
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Сосредоточились на арбитраже и синтетиках, а о других возможностях забыли - например, о кластерном анализе.
Семеныч публиковал пару статей, но там не все просто, ибо то, что он предлагает делать (не анализировать, а именно делать!), совсем не обязательно прибыльно.