Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Факты есть. Нужно чтобы синтетический инструмент имел некий экономический смысл (сумма всех пар - это что? а если я сложу цены 40000 инструментов?)
Причем факты лежат на самых видных местах. Вместо того чтобы думать лучше взять на слабо, да, sanyooooook?
возьми две нефти, состряпай синтетику, канал узкий, все съедает спред, есть ДЦ у которого на нефти спред нулевой, но комиссия, сделай партнёрку и пусть они тебе часть комиссии возвращают, тогда система в плюсе.
Не знаю, зачем нужен синтетик, который образует боковой тренд с каналом?
запускаешь канальную, стратегию и ты в плюсе. разве плохо если ты будешь знать что синетик не уйдёт далего за пределы этого каналы и тогда у верхней границы продаём у нижней покупаем,
А толку если эти границы не превышают спреда или комиссии, а если даже и превышают на пару пипсов, то пока будем разворачиваться, цена уйдет в убыток (ведь она не уйдет за пределы канала, а значит уйдет только в сторону убытка). Я не говорю уже про проскальзывания. На одном чарте не всегда поспеваешь торговать, а тут целым портфелем нужно ворочать с ловкостью пипсовщика.
Тема (именно при >2) безгранична.
Это просто обобщение двухмерного случая. И это обощение в общем виде имеется в поделке:
На скрине (снизу) поделка, которая предназначена для многомерных случаев, но применена в данном случае только для двух ФИ. Можете видеть, как она согласуется с корреляцией. Так что говорить о математически верном обобщении корреляции на многомерный случай берусь полностью.
Корреляции - это ладно. Тут бы с коинтеграцией теоретически разобраться (для трех пар, завязанных в кольцо, коинтегрирующий вектор находится элементарно).
Коинтеграционного вектора для мажоров (никаких жестких функциональных связей нет, как, например, у "колец") нет. Встает вопрос, а можно ли обойтись без него?
Конечно, можно! Для нас главное, чтобы свойство синтетика (горизонтальный канал) сохранилось хотя бы немного правее интервала его построения - на Out of Sample.
Встает вопрос, а с чего оно должно сохраниться? Мы же можем под любую кривульку построить синтетик, но это же не значит, что от балды выбранная кривулька также продолжится на OOS.
И тут начинается главная мысль построения синтетика. Если синтетик построен на использовании взаимосвязей рынка (взаимосвязи между всеми ФИ), то вероятность сохранения свойств синтетика максимальна.
Т.е. чем реальный рынок отличается от псевдо-рынка - все ФИ - случайные блуждания? Тем, что на реальном рынке есть взаимосвязи, а на случайном - нет. Вот именно это свойство реального рынка и должен использовать синтетик. И именно на этом основано утверждение, что вероятность сохранения свойств синтетика будет максимально-возможной.
Другое дело, что приведенная поделка для многомерного случая - это обобщение двухмерного случая (корреляции). Но корреляция - это не единственно-правильный метод, характеризующий степень лин. связи. Этот метод основан на методе наименьших квадратов (МНК). МНК - это очень удобный и популярный метод, но не единственный...
Все, о чем вы сейчас рассуждаете, - это попытка эксплуатации стандартного арбитража. Я поставил вопрос не о нем, а о статарбитраже:
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
Вот тут есть шанс работать устойчиво.
P.S. hrenfx, только сейчас увидел твой пост. Осознаю.
И тут начинается главная мысль построения синтетика. Если синтетик построен на использовании взаимосвязей рынка (взаимосвязи между всеми ФИ), то вероятность сохранения свойств синтетика максимальна.
Т.е. чем реальный рынок отличается от псевдо-рынка - все ФИ - случайные блуждания? Тем, что на реальном рынке есть взаимосвязи, а на случайном - нет. Вот именно это свойство реального рынка и должен использовать синтетик. И именно на этом основано утверждение, что вероятность сохранения свойств синтетика будет максимально-возможной.
Ага, близко к тому, что сам собираюсь делать; я именно поэтому кольцо и рассматриваю.
А если посмотреть на параметр Variance, который почти ноль (а из предыдущего поста видна взаимосвязь Variance = 1 - "Корреляция"), то понятно (почти максимальная корреляция), что заработать на этом мы ничего не сможем. Слишком узкий канал (Variance - его дисперсия), накладные расходы (спред + комиссия) будут все съедать. И это понятно, т.к. при "кольце" мы имеем чистейший арбитраж. Который, как известно из некоторых исследований, практически не имеет место быть на рынке FOREX.
Поэтому смело выкидываем все кроссы, как не несущие никакую дополнительную информацию, и используем только мажоры.
возьми две нефти, состряпай синтетику, канал узкий, все съедает спред, есть ДЦ у которого на нефти спред нулевой, но комиссия, сделай партнёрку и пусть они тебе часть комиссии возвращают, тогда система в плюсе.
Насчет партнерки - выгоднее семинары по трейдингу проводить :)
Создать синтетику, колебания которой превысят суммарные расходы, можно. Но для таких стратегий важны скорости получения данных и исполнения заявок.
Насчет партнерки - выгоднее семинары по трейдингу проводить :)
Создать синтетику, колебания которой превысят суммарные расходы, можно. Но для таких стратегий важны скорости получения данных и исполнения заявок.
Создать синтетику, колебания которой превысят суммарные расходы, можно. Но для таких стратегий важны скорости получения данных и исполнения заявок.