Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
R - очень мощный и удобный статистический инструмент.
Например, чтобы получить такую наглядную таблицу Scatter Plot:
Требуется написать всего несколько R-строчек. Код на mt4R в приложении.
"При Correlation = FALSE показана практическая часть весовых коэффициентов оптимального синтетика Recycle. Данные весовые коэффициенты отражают объемы соответвующих фин. инструментов при торговле самим синтетиком..." - из описания Recycle ( практическое применение ).Для трех ФИ построил Recycle, взяв весовые коэффициенты как кол-во лотов каждого ФИ спостроил Equty этого синтетика:
По идеи Equty синтетика должна находиться в горизонтальном канале, но это почему-то не так.
Поясните, что я делаю не так или может не понимаю до конца смысла индикатора.
я так понял что Коэффициенты НЕ отражают кол-во лотов, а показывают Капитос который нужно вложить в данный инструмент...
условно - есть какоето кол-вл $ для сделки.... распределим их согласно коэф....
5762$ вложим в EurUsd
5756$ в GbpUsd
5803$ в EurGbp
=====
кажется так :) лоты будут = 5762/1,30654.... 4.41 лота Eur/Usd.... и тд..
я так понял что Коэффициенты НЕ отражают кол-во лотов, а показывают Капитос который нужно вложить в данный инструмент...
условно - есть какоето кол-вл $ для сделки.... распределим их согласно коэф....
5762$ вложим в EurUsd
5756$ в GbpUsd
5803$ в EurGbp
=====
кажется так :) лоты будут = 5762/1,30654.... 4.41 лота Eur/Usd.... и тд..
Именно это я и хочу уточнить.
Несколько раз в ветке высказывался негативно насчет использования регрессии.
На основе этого поста (Mathcad-файл и входные данные там приложены) провел (продолжение Mathcad-файла) небольшое сравнение синтетика на основе регрессии с синтетиком на основе лучшего вектора-решения:
Оптимальный вектор регрессии вы можете получить после запуска Arb-O-Mat на каждом символе из набора ФИ и выбора лучшего из полученных векторов.
Обратите внимание на полученные вектора.
Также можете видеть значения СКО. Соответвенно, можете оценить характеристику узости горизонтального канала синтетика - степень взаимосвязи рынка.
P.S. Интересно, в одном случае SILVER вообще не принимает участие в формировании синтетика, а в другом - имеет самое сильное участие.
Также можете видеть значения СКО. Соответвенно, можете оценить характеристику узости горизонтального канала синтетика - степень взаимосвязи рынка.
1) При стат-арбитраже я бы предпочёл пушистые котировки.
2) Одна голословность, к сожалению. ;-)
Представим, что весь рынок - это 100 ФИ. Поскольку это весь рынок, то ФИ между собой взаимосвязаны следующим образом: если от одного ФИ убавилось, то к другим это перераспределилось. Аналог закона сохранении энергии. Т.е. наш рынок - замкнутая система. И 100 ФИ представляют из себя "Кольцо". Это значит, что любой ФИ можно абсолютно точно вычислить через 99 других.
Теперь представим, что информация по одному из ФИ нам неизвеста. Как будете искать взаимосвязи между оставшимися 99-и?
тогда ты хочишь Обьять необьятное :)
на любом рынке у тебя будет не хватать информации :)
Представим, что весь рынок - это 100 ФИ. Поскольку это весь рынок, то ФИ между собой взаимосвязаны следующим образом: если от одного ФИ убавилось, то к другим это перераспределилось. Аналог закона сохранении энергии. Т.е. наш рынок - замкнутая система. И 100 ФИ представляют из себя "Кольцо". Это значит, что любой ФИ можно абсолютно точно вычислить через 99 других.
Гипотеза о замкнутости рынка совсем не похожа на правду. Ну то есть об этом можно говорить, но только на определенных участках истории. Более-менее регулярно "энергия" скачком меняется, и рынок забывает свое прежнее состояние. Память у него есть, но короткая.
Вот здесь Хрен прав. Цена отдельного ФИ для валютных пар вычисляется тривиально через две валютные пары. Т.е. если нам известны цены на двух из трех ФИ, образующих кольцо, то третий ФИ - тривиален.
Проще говоря, чтобы обсчитать весь валютный рынок: мажоры и кроссы, необходимы и достаточны только мажоры, т.к. кроссы тривиальны.
Закон сохранения неизменности денежной массы не совсем верен, т.к. эмиссия валют постоянно меняется и чаще всего в большую сторону по причине инфляции. Но в грубом приближении его можно использовать.