Это интересно - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня есть гипотеза. Вероятно, это тяжкое наследие программерского прошлого.
хотя, думаю, что времени у тебя нет.
Ну найдем, он и правда несложный - если учесть оговорки, указанные раньше. Т.е. в колонке не обязательно одно и то же время (никакой синхронизации, просто поток минуток, по строке на неделю). Следствие: в каждой неделе будет разное число минуток, т.е. колонок в Экселе.
Модель рынка
После долгих поисков, в качестве рабочей версии модели рынка, принял вот такую штуку «системы управления со случайной структурой». На мой взгляд (хоть и не математика) – эта модель адекватно описывает котировочный процесс со всем его тонкостями.
Суть ее очень простая. Существует конечное число структур, которые описывают трансформацию входа в выход. Каждая такая структура предполагает наличие некой модели, в соответствии с которой происходит преобразование. Наблюдаемый процесс образуется переходом (переключением) между структурами. Все это показал на картинке ниже:
Каждая модель имеет набор параметров, который еще при каждом включении может меняться.
Ба, да это же почти моя кусочная детерминированность :).
На самом деле у тебя конечно всё не так, то есть по картинке похоже, а по пояснениям совсем не похоже :)
А время жизни структур участвует как-то в твоей модели?
Кстати, ты употребляешь термин модель и для описания подхода в целом, и для описания твоих структур, имхо, нужно как-то разделять (хоть выделением, что ли) а то возможна путаница.
Farnsworth:
Модель рынка
После долгих поисков, в качестве рабочей версии модели рынка, принял вот такую штуку «системы управления со случайной структурой». На мой взгляд (хоть и не математика) – эта модель адекватно описывает котировочный процесс со всем его тонкостями.
Суть ее очень простая. Существует конечное число структур, которые описывают трансформацию входа в выход. Каждая такая структура предполагает наличие некой модели, в соответствии с которой происходит преобразование. Наблюдаемый процесс образуется переходом (переключением) между структурами.
На рынке нет таких независимых факторов которые бы полностью игнорировали информацию о других факторах ценообразования, включая текущее состояние рынка.
Так что предполагаемая модель, состоящая из совершенно независимых составляющих - выглядит явной утопией и никак не может отражать реальность.
. А как вы хотите решить задачу идентификации "кусочков", на временном ряду, если временной ряд - мартингал?
Не портите настроение. А вообще работаю с хитрым преобразованием, и есть некоторые основания утверждать, что полученный процесс не мартингал. Для классификации используется фрактальный анализ и pnn сеть (недавно прикрутил). Классификация структур - это самое сложное место и если честно, не могу похвастать "красотой линий"
. Изучение откровений группы неслучайно удачливых трейдеров, достаточно солидной по своей численности, указывает, что это так. Редкие сказки о удачливых трейдерах со сложним мат.аппаратом - так и остались неподтверждёнными. Кстати, это не только моё наблюдение, кто то ещё на форуме это отмечал.
Рынок все отберет обратно, если любой из удачливых трейдеров задержится на рынке дольше чем нужно. А теханализ не работает и является чушью. Не могу его не пнуть при случае. Уж больно хорошо стоит.
значит я как то неправильно интерпретировал вот это:
Придумай какую-нибудь другую пытку, не столь изощренную. :-))
Ну в общем ты прав, это типа обещание. Получается взялся за гуж ... ОК, придумывай.
А почему ты не можешь читать строки не по неделям, а по дням ? Каждые 5 дней неделя.
Допустим мы имеем некоторые данные - конечный ВР, длинною N. Смысл модели заключается в том, чтобы описать поведение ВР параметрами, которых значительно меньше N. Иначе, любой ВР можно представить, как N синусойд, и это, конечно, будет буссмыслецой. Закономерности в ВР всегда описываются меньшим количеством параметров, чем исходные N.
В одной ветке говорил о понятии "информации", как минимальное количество параметров, описывающее ВР. Но не буду возвращаться в терминологическую дискуссию.
По поводу вашей цитаты выше. Модель рынка, как набор синусойд - не модель. Так про что угодно можно сказать, что оно является набором синусойд и вы не ошибетесь. Дерево - тоже набор синусойд. Только, чтобы описать дерево синусойдами, вам понадобится использовать столько параметров синусойд, сколько и в случае, если захотите дерево описать полиномами.
Т.е. словосочетание "набор чего-то" - это модель, но паршиваяЭто был самый простой пример, который, как мне кажется, показывает некую неочевидность метода. В общем, нужно подумать над вашим предложением.
У меня есть гипотеза. Вероятно, это тяжкое наследие программерского прошлого.
Чего то я не помню такой язык программирования... Впрочем, их было много, очень много
Ну найдем, он и правда несложный - если учесть оговорки, указанные раньше. Т.е. в колонке не обязательно одно и то же время (никакой синхронизации, просто поток минуток, по строке на неделю). Следствие: в каждой неделе будет разное число минуток, т.е. колонок в Экселе.
давай так, а то и в правду не очень удобно. я поковыряюсь сам, если чего не получиться, тогда уже буду тебя клянчить.
Farnsworth:
А теханализ не работает и является чушью. Не могу его не пнуть при случае. Уж больно хорошо стоит.
Теханализ - понятие широкое, которое включает в себя как минумум основы арифметики. Так значит Вы сейчас взялись отрицать арифметику?
Ну дык даже в каменном веке её не отрицали. :)
Ба, да это же почти моя кусочная детерминированность :).
На самом деле у тебя конечно всё не так, то есть по картинке похоже, а по пояснениям совсем не похоже :)
Кстати, ты употребляешь термин модель и для описания подхода в целом, и для описания твоих структур, имхо, нужно как-то разделять (хоть выделением, что ли) а то возможна путаница.
Термин "модель рынка" устоялся и думаю, всем понятен. Ну а "модель" в "модели" - это упрощение. Структура предполагает нечто большее, т.е. наличие взаимосвязанных компонентов. С такой сложностью я справиться уже не могу и все упрощаю. Модели могут быть какими угодно, регрессионными классическими, с разрывами, фрактальными регрессионными и т.д.
А время жизни структур участвует как-то в твоей модели?
Конечно, по правде, я формирую несколько согласованных переходных матриц, одна из них - время существования структур.
На рынке нет таких независимых факторов которые бы полностью игнорировали информацию о других факторах ценообразования, включая текущее состояние рынка.
Так что предполагаемая модель, состоящая из совершенно независимых составляющих - выглядит явной утопией и никак не может отражать реальность.