Это интересно - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему GARCH называют моделью?
Потому, что все дело в терминологии. Хотите - называйте его фигой.
Потому, что все дело в терминологии. Хотите - называйте его фигой.
Сергей, так тебе нужен этот скрипт или уже все ?
Спрашиваю методологию, терминология не волнует.
а как это соотносится с вопросом "Почему GARCH называют моделью?"?
Сергей, так тебе нужен этот скрипт или уже все ?
Конечно! Я же тут жду и пока жду - беседую. :о)
Модель перекрёстка, модель пропускной способности канала связи, формула ускорения свободного падения, простая арифметика и т.д. В конце концов - модель с длинными ногами, весьма адекватная модель.
Модель строится на анализе данных экспериментов. Затем на основании модели строятся предсказания. И последующие эксперименты либо подтверждают предсказанные моделью данные, либо опровергают. Но изначально же модель строится натягиванием экспериментальных данных на формулы.
Фундаментальное объяснение формулам иногда не сразу дается. Например, почему гравитационные силы обратнопропорциональны квадрату расстояния объяснить сразу не могли. Однако, собранные данные подогнали под формулы.
а как это соотносится с вопросом "Почему GARCH называют моделью?"?
ТА – не отражает никакой сути явления, вообще никакой.
. Не хочу повторять по второму кругу то же самое. По этому, буду краток - всё зависит от того, что вкладывается в понятие ТА. (например, см. цитату из Элдера, с учётом разъяснений о "психологии". это всего лишь пример, совершенно другого взгляда на ТА, не призыв к действию)
Именно такую систему я и пытаюсь создать. Постепенно, по чертежам в ней – 7 компонент, я пока рассказал об одном.
. Я - предводитель народного движения, "чем проще - тем лучше!". ;)
PS: у "мартингал депозита" - статистически доказанный/подтвержденный тренд, и у остальных участков. Это важно. И вспомните - цена мартингал не полный.
. Вы знаете, лично мне не нравится то что я увидел на рисунке. Но вместе с тем, признаю что не имею ни малейшего понятия, как и что тестировалось. По этому, моё "нравится-не нравится" не должно ни кого беспокоить. Моё любимое правило, о том, что в хорошей системе "динамика депозита не должна следовать за динамикой цены" - это всего лишь моё правило. Да, я смог доказать самому себе, с достаточной для меня точностью, что это полуэмпирическое правило есть отражение свойств мартингалов. Ну и что, - всё это имеет значение только для меня. Другим до этого всего может быть пофигу. Чего и вам желаю!
. Не полнота мартингала - она такая коварная, такая не постоянная...
Модель строится на анализе данных экспериментов. Затем на основании модели строятся предсказания. И последующие эксперименты либо подтверждают предсказанные моделью данные, либо опровергают. Но изначально же модель строится натягиванием экспериментальных данных на формулы.
Фундаментальное объяснение формулам иногда не сразу дается. Например, почему гравитационные силы обратнопропорциональны квадрату расстояния объяснить сразу не могли. Однако, собранные данные подогнали под формулы.
. Всё не совсем так. Но мне не хочется обсуждать методологии научного поиска, и уж тем более в разрезе исторического её развития.
Правильно ли я понимаю, что если будет найдена модель рынка, то это будут формулы, могущие вероятностно предсказывать ВР.
Видится, что модель погоды (формулы) не сложнее модели рынка. Некоторые существующие модели погоды в состоянии делать высоковероятностные прогнозы погоды на небольшие промежутки времени.
Очевидно, чем больше модель имеет информации, тем вероятнее прогноз. Всю инфу, конечно, не получить.