Это интересно - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ляется постоянство соотношений золотого сечения. Оно проявление
широко изучаемого ныне свойства самоподобия." стр.359
Я не к Шнолю отношу, а только к восприятию. Кто-то очень критично все воспринимает.
А как же это воспринимать то, ещё? Шноль говорит, у вас вот так должно быть, потому что у меня на белках вот так получилось, я говорю - хренушки, у нас не так, а как положено всё.
Ладно. Забудем. Вы меня не поняли. Дальше говорить не о чем.
Ладно. Забудем. Вы меня не поняли. Дальше говорить не о чем.
Итак, как говориться – «ближе к телу».
Если честно, начинаю уже жалеть, что открыл эту тему. Почти каждый норовит пнуть, даже ни xyz не понимая, о чем и для чего.
Но раз уж начал, решил выложить свое предположение сейчас, да и заняться своими делами. В выходные не будет времени, и то, о чем хотел рассказать подробнее, относится к моей системе, вместе с диаграммами. Придется объяснять некоторые результаты, надо будет рассказывать о системе, а это потребует еще большего времени и желания, которое практически исчезло. Зачем это делать? Многие этим вообще себя не обременяют, делая при этом совершенно безапелляционные выводы. Поэтому, я кратко, вернее очень кратко.
То, что открыл Шноль – гениально, и даже если это не подтвердиться вообще никак, - только за мысль не по шаблону, академику можно ставить памятник уже сейчас.
Существует огромная проблема – идентификация моделей. Из множества методов, являющихся более-менее универсальными, выделяется метод максимального правдоподобия. У этого метода простая и ясная концепция: оценка параметров модели выполняется с помощью максимизации функции правдоподобия. Параметры, максимизирующие значение функции правдоподобия, интерпретируются как наиболее вероятные. Сама функция является совместной плотностью вероятности.
Кто пытался идентифицировать модели на основе этого и других методов, думаю, согласятся, что дело это не благодарное. Для сложных моделей оно практически невыполнимое, даже для временных рядов с нормальным распределением (форма распределения тут не так важна).
Вот тут, например, ведь многое показано:
Шноль, по сути, обратил внимание на то, что является реально объективным – гистограммы. Ввел термин «тонкая структура», подчеркивая это. Не какое-то мифическое распределение (напомню, это статистика, эксперимент, работаем с частотами). А совершенно объективную, реальную хреновину. Действующие алгоритмы, по которым обрабатывается эксперимент «утюжит» эти данные, удаляя все «знания», и делая многое принципиально невозможным. Кстати, одним из «надежных» методов определения вида распределения является опять таки максимальное правдоподобие.
И совершенно не согласен с HideYourRichess
Это распространённое заблуждение. Уложить что то в матстатистику, так просто - нельзя.
Тут не так все просто и однозначно. Совсем не так. Во многих случаях можно. Очень во многих. Матсатистика, именно она – это одна из, как бы так сказать, «околонаучных наук», если так можно литературно выразиться. Я очень долго занимался статистиками трендов и случайности – там вообще «бардак», причем обоснованный и научно доказанный.
Так вот, начиная со второй части, мемуары академика содержат очень хорошее видение фактически нового подхода к идентификации моделей. В это надо вникнуть, только, коллеги – не надо про звезды, поверьте, они пока тут не причем, да и не понимаю я в них ничего. Так вот, некоторые «колебательные феномены», которые могут усилить эффект на примете есть, хотя «Влияющие факторы» (термины пока не устоялись) - это вообще отдельная тема.
Добавлю еще немного, - когда для себя ввел понятие «мертвая статистика». Бывает ведь так, вроде все правильно, и процесс простой, и модель теоретическая и распределение, точно знаю какое - а не работает. А стоит немного скорректировать – и все.
Ну нельзя, принципиально нельзя идентифицировать процесс по (допустим) 10 прогнозным точкам и теоретической плотности вероятности. Тут тоньше надо действовать.
to HideYourRichess
Что вам сказать по поводу ваших категоричных заявлений. Выкладывайте гистограммы. Академик их выложил, если их Вы не выложите – то разговаривать просто бессмысленно. Мне не интересно беседовать вот так, в таком диалоге.
Вы прочитали пару абзацев, совершенно безобидных про числа фибо в его труде и просто «съехали». И я считаю, что это хрень полная, но оттачивайте свое ехидство на других.
АКАДЕМИК НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВЗЯТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ И ТОРГОВАТЬ ПО ФИБО И ЕГО ТЕОРИИ. И Я ЭТОГО НЕ ПРЕДЛАГАЮ.
(надеюсь, обратите внимание)
Доказывайте, аргументируйте, если серьезно чем-то занимаетесь, или не тратьте мое время. А то «кто то что то увидел». Вы думаете, что статистику только Вы знаете? Простите, но Вы как студент, которого научили что то делать и он тупо хреначит строго по алгоритму, а все, что выбивается – «чушь».
Допустим, что не согласны, считаете бредом, - имеете полное право, да и ладно, - тут никто не собирается жизнями рисковать при испытаниях. Выразили свое мнение, чего как дятел долбить «не может быть», «не может быть». Я лично услышал.
Сверху, синим - изменение тиковых объемов, усредненное по дням недели за 2009 год. Снизу картинка из работы Шноля.
Ни один робот не найдет закономерностей, а у человека в мозгу сразу закрутятся идеи. 8-ми волновая формация дядюшки Эллиотта? ))))
Farnsworth:
Тут не так все просто и однозначно. Совсем не так. Во многих случаях можно. Очень во многих. Матсатистика, именно она – это одна из, как бы так сказать, «околонаучных наук», если так можно литературно выразиться. Я очень долго занимался статистиками трендов и случайности – там вообще «бардак», причем обоснованный и научно доказанный.
. В матстатистике нет ни какого "бардака", но зато полно людей которые пытаются её методами бездумно пользоваться. Так что, "бардак" в головах. Область применимости и возможности матстатистики давно изучены и известны. Матстатистика не всесильна и не мать всех наук, у неё есть свой уголок среди научных методов, на большее она и не претендует.
Farnsworth:
Ну нельзя, принципиально нельзя идентифицировать процесс по (допустим) 10 прогнозным точкам и теоретической плотности вероятности. Тут тоньше надо действовать.
. Я просто уверен, просто по тому, что вы уже где то ссылались на это, вы читали лекцию Ширяева, про ренко и каги волотильность. Почему вы повторяете ошибки о которых Ширяев прямо говорит, "Что это у вас за процесс?". Понимаете? сначала идентифицируется процесс, и только потом можно рассуждать о "10 прогнозных точках и плотностях вероятности". Но не наоборот.
Farnsworth:
Так вот, начиная со второй части, мемуары академика содержат очень хорошее видение фактически нового подхода к идентификации моделей.
. На всякий случай сообщу, что бы не повторяться, вторую часть я прочёл достаточность внимательно. Фактически, там предлагается сравнивать "на глаз" гистограммки. Описана так же, грустная история, о том как 5-7 человек, в разные годы, пытались формализовать этот процесс, - в общем, ни какого разумного критерия, кроме того, что "я так вижу" - нет. Там ещё много чего, удивительного.
Farnsworth:
Что вам сказать по поводу ваших категоричных заявлений. Выкладывайте гистограммы. Академик их выложил, если их Вы не выложите – то разговаривать просто бессмысленно. Мне не интересно беседовать вот так, в таком диалоге.
Вы прочитали пару абзацев, совершенно безобидных про числа фибо в его труде и просто «съехали». И я считаю, что это хрень полная, но оттачивайте свое ехидство на других.
. Вижу здесь ужасное недопонимание. Мы тут критикуем удивительные результаты Академика из РАЕН (Академии Шарлотанов). Не мою работу. Моя работа, это коммерческие результаты, собственность компании. Публиковать их, - не могу, не имею права. А вот выводы я уже озвучил, - в моих данных ничего подобного нет.
Farnsworth:
АКАДЕМИК НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВЗЯТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ И ТОРГОВАТЬ ПО ФИБО И ЕГО ТЕОРИИ. И Я ЭТОГО НЕ ПРЕДЛАГАЮ.
(надеюсь, обратите внимание)
. Разве я задал сакраментальный вопрос "Где деньги, зин?" или вопрашал глядя пристально в глаза "Пакеж стейт"? Нет, мне это, в данном случае - пофигу.
Farnsworth:
Доказывайте, аргументируйте, если серьезно чем-то занимаетесь, или не тратьте мое время. А то «кто то что то увидел». Вы думаете, что статистику только Вы знаете? Простите, но Вы как студент, которого научили что то делать и он тупо хреначит строго по алгоритму, а все, что выбивается – «чушь».
Допустим, что не согласны, считаете бредом, - имеете полное право, да и ладно, - тут никто не собирается жизнями рисковать при испытаниях. Выразили свое мнение, чего как дятел долбить «не может быть», «не может быть». Я лично услышал.
. Кто то тут уже произнёс это, я всего лишь повторю - я против секстанства.
Сверху, синим - изменение тиковых объемов, усредненное по дням недели за 2009 год. Снизу картинка из работы Шноля.
Ни один робот не найдет закономерностей, а у человека в мозгу сразу закрутятся идеи. 8-ми волновая формация дядюшки Эллиотта? ))))
Привет, Сереж. Я не сразу понял, что ты - это ты. Ник поменял. Тогда, типа, все понятно.))) Потом... я решил выдержать паузу. Интересно же... до чего договорятся.
По сути.
Я уже лет шесть как не научник, но методологии придерживаюсь. В частности, бритвенного прибора одного средневекового британского монаха: Не создавай лишних сущностей без крайней на то необходимости.
Разброс результатов? В рамках данной методологии? Ну да, ну да... А эта методология не подразумевает мыть, скажем, руки перед экспериментом? Или выводить за рамки наведенную радиоактивность?
Вот буквально (про "мыть руки") Жванецкий вспоминается: Тщательнее надо, ребята!
Так получилось, что я немножко в курсе биофизики. Так там, как мне рассказывали))), на эксперимент влияет буквально все. Вплоть до наличия месячных у лаборантки.
Что же до радиации... Хм... Ты про Петра Капицу, уверен, слышал? Это был гений эксперимента. Так вот. Я не знаю, как и чем кто что мерил, но это был явно не Капица. Убрать побочное влияния на измерение - основная проблема физ. эксперимента.
Образно, "руки надо мыть".
Увы и нАХ.
===
))) С уважением. Примите и прочее...
. В матстатистике нет ни какого "бардака", но зато полно людей которые пытаются её методами бездумно пользоваться. Так что, "бардак" в головах. Область применимости и возможности матстатистики давно изучены и известны. Матстатистика не всесильна и не мать всех наук, у неё есть свой уголок среди научных методов, на большее она и не претендует.
Да правы Вы конечно, формально. И я немного перегнул с «бардаком», но существует довольно много проблемных ситуаций – чисто практических. Факт.
Я просто уверен, просто по тому, что вы уже где то ссылались на это, вы читали лекцию Ширяева, про ренко и каги волотильность. Почему вы повторяете ошибки о которых Ширяев прямо говорит, "Что это у вас за процесс?". Понимаете? сначала идентифицируется процесс, и только потом можно рассуждать о "10 прогнозных точках и плотностях вероятности". Но не наоборот.
Кажется, Вы старательно не понимаете. Сначала всегда делается предположение о процессе, о котором априори мало что известно, разрабатывается критерий, потом берется ряд и только потом Вы идентифицируете этот процесс – проверяете свое предположение. Только так. Не работают методы идентификации без самого процесса, который нужно идентифицировать. (это просто глупо). А уж прогнозный он или откуда то взятый – это в данном случае не имеет значения. Функция правдоподобия – конкретная штука, не абстрактная, для ее работы нужен ряд (природный/прогнозный/…какой угодно).
Предположили, что процесс, с каким-то распределением, близок ну например к AR(p), или арима(,,,) или еще чего. а какое p брать? Если Распр известно – выводите функцию правдоподобия и каким то оптим. методом подбираете такое p, которое соответсввует max этой функции. Ширяев имел в виду совсем другое, и никто ошибок не повторяет.
На всякий случай сообщу, что бы не повторяться, вторую часть я прочёл достаточность внимательно. Фактически, там предлагается сравнивать "на глаз" гистограммки. Описана так же, грустная история, о том как 5-7 человек, в разные годы, пытались формализовать этот процесс, - в общем, ни какого разумного критерия, кроме того, что "я так вижу" - нет. Там ещё много чего, удивительного.
Я не предлагаю молиться на этот труд. Я всего лишь сделал предположение о том, как теоретически можно повысить эффективность методов идентификации. Я что, как то так написал, что по ходу уже что то доказал или Вы привели такие бетонные аргументы, после которых нужно просить админов все удалить :о) От куда такая категоричность?
. Вижу здесь ужасное недопонимание. Мы тут критикуем удивительные результаты Академика из РАЕН (Академии Шарлотанов). Не мою работу. Моя работа, это коммерческие результаты, собственность компании. Публиковать их, - не могу, не имею права. А вот выводы я уже озвучил, - в моих данных ничего подобного нет.
У Вас непонимание. Я не приглашал критиковать. Я сам могу все и всех критиковать. Мне на ... на эти РЕАНы и прочее. Я приглашал ознакомиться и обсудить, дав свое, пока концептуальное видение. И ваши секретные данные мне не очень нужны.
. Разве я задал сакраментальный вопрос "Где деньги, зин?" или вопрашал глядя пристально в глаза "Пакеж стейт"? Нет, мне это, в данном случае - пофигу.
Тут Вы не одиноки, и мне по фиг.
. Кто то тут уже произнёс это, я всего лишь повторю - я против секстанства.
И я не сторонник секстанства. Где Вы увидели секстанство? Чего Вам все мерещиться? Может я между строк предлагал и мир захватить?
Природа изменений тиковых объёмов давно хорошо известна и описана. Искать там ничего не надо, всё и так ясно.
Вот тут полностью согласен. Даже скучно как то стало :о(