Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Сжатие условно говоря это функция от распределения, но как ты думаешь цену-то из этого всего предсказать?
Как предсказывать то может и не поможет этот метод, но выбрать инструмент с как можно большими закономерностями для торговли поможет. Поэтому, эта ветка как часть этой, я так думаю. По крайней мере похоже эти две ветки взаимосвязаны. Так, автор?
Пока я вижу намек на то, что Candid вместе с hrenfx движутся к доказательству того, что рынкетные ВР - это не СБ. Ну а это тянет как минимум на медаль Филдса (Нобелевку математикам не дают).
То, что рынкетные ВР - это не СБ, уже на этом форуме доказали многие, прямо или косвенно. Метод автора, по крайней мере, можно будет использовать как оценку степени неслучайности конкретного цВР.
Как предсказывать то может и не поможет этот метод, но выбрать инструмент с как можно большими закономерностями для торговли поможет. Поэтому, эта ветка как часть этой, я так думаю. По крайней мере похоже эти две ветки взаимосвязаны. Так, автор?
Ну если ты (не сочти "ты" за грубость пожалуйста) такой в теме, почему мистеру хренфиксу ничего не подсказал?
Все замечания, которые я считаю важными, уже изложены в этой ветке и я не вижу смысла повторяться.
Если не сложно, укажите, где посмотреть статьи.
Я не помню. Нужно искать.
Как предсказывать то может и не поможет этот метод, но выбрать инструмент с как можно большими закономерностями для торговли поможет. Поэтому, эта ветка как часть этой, я так думаю. По крайней мере похоже эти две ветки взаимосвязаны. Так, автор?
Да, взаимосвязаны. Мои ботанические ветки гнутся в одну сторону. И мне не стыдно будет признавать свои ошибки и неправоту, когда пойму.
Всего одна работа в CodeBase, которую обосновал. Но она никого не заинтересовала. Ботанические же темы (где были бы вообще только одни слова, если бы не выложенные результаты минимальных попыток исследований) привлекают образованных людей по какой-то причине больше.
Лучше сжимаются случайные ВР. Похоже, сжимаемость ассимптотически ограничена снизу. Ассимпота ценовых ВР лежит выше ассимптоты случайных.
Я только не понял, по идее Compression ratio - отношение размеров до и после сжатия. На левом краю графика для ценовых рядов это отношение в районе 330 а для случайных только 250.
То есть при традиционной трактовке термина Compression ratio всё ровно наоборот - случайные ряды сжимаются хуже.
Я только не понял, по идее Compression ratio - отношение размеров до и после сжатия. На левом краю графика для ценовых рядов это отношение в районе 330 а для случайных - 250.
То есть при традиционной трактовке термина Compression ratio всё ровно наоборот - случайные ряды сжимаются хуже.
Не стал пояснять график сразу. На том графике по абциссе - количество фин. инструментов в выборке. Т.е размер скользящего окна выборки меняется линейно количеству фин. инструментов.
А по ординате мат. ожидение размера сжатия окна, деленное на количество фин. инструментов.
Сделал так, чтобы было видно как улучшается сжатие при увеличении фин. инструментов. Ну и где выше мат. ожидание, там хуже сжатие. Выше у цВР. сВР сжимаются лучше.
А по ординате мат. ожидение размера сжатия окна, деленное на количество фин. инструментов.
Все равно непонятно :). Если подчёркнутое читать как размера сжатого окна, то СБ сжимается лучше. А если как степени сжатия окна, то наоборот. То есть термин размер сжатия лично я однозначно истолковать не могу.
Это не придирки. Нельзя аргументировать выводы, не давая однозначных определений используемых величин. Особенно если отстаиваете довольно парадоксальный результат.
Все равно непонятно :). Если подчёркнутое читать как размера сжатого окна, то СБ сжимается лучше. А если как степени сжатия окна, то наоборот. То есть термин размер сжатия лично я однозначно истолковать не могу.
1. если взять за аксиому первоначальную идею, то для начала нужен идеальный архиватор, а нам до него пока то как до луны http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
2. что бы проверить идею, я думаю нужно сделать модель рынка по типу моделирования тикового потока в тестере, но на приличном промежутке времени, построить на базе этого потока минутные бары, сжать и сравнить результаты с реальными. На каком то этапе может быть прокол в чистоте эксперимента.
Главное, что меня здесь интересует, это минимальное количество нужных пар, необходимых для анализа рынка? Если hrenfx найдет эти пары, я буду ему очень благодарен. Ссылаясь на эту тему https://www.mql5.com/ru/forum/114579 хочу сказать, что этот вопрос поднимается неоднократно, достаточно ли использование мажоров, или необходимо максимальное кол-во инструментов в кластере.