Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага, осмысленная и очень сумбурная. Сейчас вижу пока только один способ связать тему с торговлей. Говорить по этому поводу можно долго и нудно, но подобный взгляд на рынкет - информационный - терзает меня уже давно. Но вот все никак руки не доходят. Вот снова словечко "энтропия" память всколыхнуло.
Сейчас меня понесет :) Но о сжимаемости инфы я вряд ли что путное скажу. С информационной точки зрения (возможно, именно это и есть самое главное содержание темы) у рынкета есть не только эта характеристика, и лично меня интересуют другие.
Сначала - картина широкими мазками. Отдельные детали всего этого я уже выдавал тут на форуме, так что кое для кого это, возможно, будет уже знакомой песней. Отдельное и огромное заочное спасибо - Симеону Семенычу, который всю эту кашу по сути и заварил.
Итак, первое, уже давно знакомое, но самое существенное: главное, что есть на рынкете, - это валюты, а не пары. Как следствие, некоторые чрезвычайно популярные термины могут быть применены только к валютам и только для них имеют смысл. В частности, например, понятие тренда. Тренд на паре - это фикция и жвачка для народа. Тренд существует только по валюте, т.е. является понятием всего рынка пар, связанного с этой валютой. И тренд на EURUSD надежно идентифицируется не на одной этой паре, а на всех парах, связанных с той валютой, которая, собственно, этот тренд и породила. Например, если пукнул Беня Бернанке, то это вероятнее всего означает, что грядет тренд бакса, и, следовательно, надо смотреть на баксовые пары. (С флэтом ситуация значительно сложнее, но об этом лучше говорить потом.)
Еще одно соображение, которое подтверждает вышесказанное. Некоторые пристукнутые математикой из местных хорошо знают, что процесс изменения курса каждой заданной пары очень близок к мартингалу. Как известно, когда мы говорим о мартингале, мы всегда должны иметь в виду ту информацию, которая нам доступна. Например, если рассматривать исключительно инфу, связанную с EURUSD, то мы и увидим почти исключительно мартингал на этой паре. Аналогично и для других более-менее ликвидных пар. Ну и как, можно ли увидеть тренд на мартингале?! Нет, нельзя, бо це ж мартингал!
IMHO: попытки построить робастную ТС, пользуясь исключительно инфой о торгуемой паре, с большой вероятностью обречены на провал - просто потому, что мы, сознательно ограничив поле зрения, сами же себя и загнали в созерцание мартингала. Я не говорю, что робастную "однопарку" построить невозможно. Просто это очень трудно.
Ситуация кардинально меняется, когда мы расширяем поле зрения (сравните ее с выходом ТФДП в комплексную область, т.е. в ТФКП: многие "неберущиеся" интегралы стали изящно вычисляться с помощью аппарата теории вычетов!). Так и здесь: мы по-прежнему видим почти идеальные мартингалы на каждой паре, которые независимы друг от друга (видим-то мы то, что они некоррелированы), но, однако, в некоторый момент времени часть этих мартингалов, связанных с заданной валютой, внезапно перестраивается и превращается в сильно коррелированные. Вот эти моменты зависимости (или множественной корреляции) - это и есть самые настоящие и надежно опознанные тренды по валютам.
Пока стоп, спать пора :) О привязке к теме топика мы еще и не начинали говорить. Завтра будет интереснее.
К чему это все?
к тому, что рынком правит нетолько новая информация. Он меняется на "определенное кол-во пунктов" и без нее. В изменения закладывается мнение участников относительно будущего, а так же предположение одних участников о действиях других.
Пришли, а через 40 пунктов ушли? Поняв ошибочность своих предположений о новизне своих идей (по поводу старой информации), пошли почитать об эффективности рынков?
--
Вроде не пятница.
почему ушли? совершили сделку, а потом ушли :)
теория эфф.рынков к тому, что в ней предполагается что рынки изменяются только под действием новой инфы и моментально учитывают ее. Что далеко не так. Потому что есть множество желающих заработать на изменении цен, а поэтому они вынуждены делать субъективные предположения о будущих изменениях цены. Эти предположения и все на чем они основаны не относится к "новой информации" как понимается например в теории эфф.рынков. В простонародье это сантиментом называется :)
Итак, первое, уже давно знакомое, но самое существенное: главное, что есть на рынкете, - это валюты, а не пары. Как следствие, некоторые чрезвычайно популярные термины могут быть применены только к валютам и только для них имеют смысл. В частности, например, понятие тренда. Тренд на паре - это фикция и жвачка для народа. Тренд существует только по валюте, т.е. является понятием всего рынка пар, связанного с этой валютой. И тренд на EURUSD надежно идентифицируется не на одной этой паре, а на всех парах, связанных с той валютой, которая, собственно, этот тренд и породила. Например, если пукнул Беня Бернанке, то это вероятнее всего означает, что грядет тренд бакса, и, следовательно, надо смотреть на баксовые пары. (С флэтом ситуация значительно сложнее, но об этом лучше говорить потом.)
импортерам/экспортерам, свопщикам, некоторым спекулянтам и т.д. пофиг что сказал Беня и они не торгуют корзиной валют. Не будут они покупать бакс за разные валюты, а будут вполне за конкретную. И анализировать изменения будут вполне по конкретной. Центробанки, хеджеры и т.д. будут действовать именно так как вы описали. Поэтому в некоторых ситуациях основной полезной информацией м.б. действительно динамика валюты, а в других пары.
З.Ы. Это не как возражение против подхода, а против того, что работа и анализ отдельных пар принципиально хуже мультивалютного. Разные методы просто.
+100! вот поэтому, я начал знакомство с МТ4 имея синтетику на Делфи, этим думаю и заканчивать - на 50% синтетика на МТ4 у меня уже готова - основная проблема синхронизация данных, данные по валютам смещены или по разным валютам идет торговля/спрос с разной интенсивностью или в разные моменты времени
имея качественную синтетическую валюту - торговать можно в буквальном смысле слова - 5 минут в день, ибо вычислить кто из валют задал движение - задача архисложная
+100! вот поэтому, я начал знакомство с МТ4 имея синтетику на Делфи, этим думаю и заканчивать - на 50% синтетика на МТ4 у меня уже готова - основная проблема синхронизация данных, данные по валютам смещены или по разным валютам идет торговля/спрос с разной интенсивностью или в разные моменты времени
имея качественную синтетическую валюту - торговать можно в буквальном смысле слова - 5 минут в день, ибо вычислить кто из валют задал движение - задача архисложная
благодаря Mathemat тема ушла в https://forum.mql4.com/ru/15758, https://forum.mql4.com/ru/27705, https://forum.mql4.com/ru/19399 и т.д.
а ты уверен, что конкретный ДЦ, не мудрствуя лукаво, составляет синтетические кросы остальных инструментов, на базе других?
нафиг им покупать у поставщика информацию обо всех инструментах, в этом случае идя правильно, ты не решить свою архисложную задачу...
благодаря Mathemat тема ушла в https://forum.mql4.com/ru/15758
а ты уверен, что конкретный ДЦ, не мудрствуя лукаво, составляет синтетические кросы остальных инструментов, на базе других?
нафиг им покупать у поставщика информацию обо всех инструментах, в этом случае идя правильно, ты не решить свою архисложную задачу...
это не важно, т.к мои синтетики не привязаны ко временным интервалам, а только к объему информации и среднему значению, да и кто мне запрещает брать тики в одном ДЦ, а торговать в другом - автоматизировать передачу команд из одного терминала во второй делов, то на час
это не важно, т.к мои синтетики не привязаны ко временным интервалам, а только к объему информации и среднему значению, да и кто мне запрещает брать тики в одном ДЦ, а торговать в другом - автоматизировать передачу команд из одного терминала во второй делов, то на час
главное, что есть на рынкете, - это валюты, а не пары.
При всем уважении к Вам - это очень большая экономическая новость. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8#.D0.9E.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B3
Некий абстрактный объект становится деньгами, если его признают некой мерой в товарах и услугах, т.е. деньги всегда бывают в паре с часами, трусами и, в частности, другими деньгами.
Хочу порадовать Вас, что некая известная банкирша между креслами зам.ЦБ и креслом председателя ЦБ была членом совета диреторов в одном ком.банке. Под покровительством этой банкирши этот банк предложил выпустить мировые деньги. Это делали люди на первом курсе изучавшие дисциплину под названием "Деньги, кредит, банки". Вы не одиноки. Более свежий пример. Рубль предлагается сделать мировой валютой (как высоко стоИт ваша идея). Беда том, что не во всем мире рубль может быть в паре с другими товарами. Не признают и баста. А сам по себе, без пары, он даже нам не нужен. Кстати до 90 года это так и было.
оно то да, но кто есть кто(я имею ввиду ДЦ), вот вопрос?
ну не знаю, как еще обьяснить - ДЦ, не важно, важно найти лишь валюту которая задает движение и затем работать именно с той валютой против остальных, т.е. Вы вычислили, что Евро реально подорожало - как вычислили, да хоть как хоть синтетическими значениями, хоть индексами, хоть....
значит, Ваша задача евро покупать, а продавать те валюты которые не "сдвинулись" в своей цене или стали дешевле
я сколько наблюдал, еще месяцев 6 назад примерно по такому же принципу, задает движение обычно одна валюта, а остальные начинают коррекцию в своих ценах, т.е. суть всей этой задачи искать момент когда крупный игрок на рынке появился или толпа ринулась вслед за новостями