Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С золотом догадываюсь, в чем причина. Поскольку брал не относительные, а абсолютные разницы цен при формировании данных для сжатия, то у золота, в отличие от всех, цена меняется значительно сильнее в пунктах, чем у остальных ФИ. Хотя причины могут быть и в другом.
Аномальность серебра не увидел.
Я имел в виду абсолютную величину реакции на его добавление. Хотя возможно "аномальность" слишком сильный термин :)
В любом случае такой опыт прольёт свет на свойство преобразования, именуемое коммутативностью. То есть обладает им предлагаемое преобразование или нет.
Насчёт влияния масштабирования надо бы уточнить, конечно.
Что касается участия в опытах ещё кого-то, то это на данной стадии маловероятно, имхо. Поскольку практический смысл действительно совершенно неясен.
Способ использования для торговли, указанный в первом посте, перспективным не выглядит. Как я понимаю, там неявно предполагается, что результат по 50 минутам будет флуктуировать, а по 1 часу будет существенно более стабильным. Довольно экзотическое предположение, имхо.
Что остаётся на данный момент? Использование в качестве альтернативы корреляции?
Тема любопытная, но пока исследования выглядят чисто академическими массовости ожидать не стоит.
Я повторюсь, как предполагается использование на практике?
Зануда . А какже искусство? Вообще мне показалось что эта работа не исследование рынка с помощью алгоритмов сжатия а исследование свойств алгоритмов сжатия с помощью в данном случае
рыночных котировок .
Зануда . А какже искусство? Вообще мне показалось что эта работа не исследование рынка с помощью алгоритмов сжатия а исследование свойств алгоритмов сжатия с помощью в данном случае
рыночных котировок .
Провел исследования на случайных ВР с нормальным распределением приращений. Чтобы более-менее повторить результат с реальными ценовыми ВР, было взято такое же количество псевдо фин.инсрументов (9), такое же количество данных и СКО настоящих фин. инструментов ("AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, SILVER, GOLD" = {51, 56, 67, 48, 39, 49, 42, 2, 73}). Результат:
Как видим, случайные ВР сжимаются все сильнее с добавкой нового ВР. "Золото" показало себя, как настоящее.
Почему случайные ВР сжимаются (содержат общую информацию) - из теории информации не ясно. На уровне алгоритмов сжатия этот процесс более-менее понятен.
Как всегда, один негатив. Кто-то в открытую, а кто-то под предлогом предостережения.
Опять ничего по теме, только фразы, которые с тем же успехом можно вставить вообще в любую ветку.
sanyooooook, не спеши. Не та стадия. Последствия могут быть самыми неожиданными. Думаю, что и автор еще ничего толкового по этому вопросу не может сказать.
Как видим, случайные ВР сжимаются все сильнее с добавкой нового ВР. "Золото" показало себя, как настоящее.
Почему случайные ВР сжимаются (содержат общую информацию) - из теории информации не ясно. На уровне алгоритмов сжатия этот процесс более-менее понятен.