Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы правы, никак!!! тупиковый путь, лично проверял...
ну прям - тупиковый! Применяют же
Применить то как это?
ну прям - тупиковый! Применяют же
Это к тому, чтобы вы хоть чуть-чуть въехали, что такое коэффициент корреляции, прежде чем рассуждать о каком-то конструктиве.
Никак это не применить. Практическую ценность имели бы либо мгновенные оценки корреляций, либо, наоборот, на длинной выборке, но между сдвинутыми рядами. Первые оценить нереально по причине конечности выборки, вторые для всех пар на рынке статистически неотличимы от нуля.
между сдвинутыми рядами - это между x(t) и x(t+1)? для одного инструмента? А разве он близок к 0?
Я считал - уменя получался достаточно большой. Может, ошибка?
Но эти модели скатываются к моделям авторегрессии, а они у всех говорят одно и то же - если цена выросла то с большей вероятностью она еще вырастет и с меньшей - снизится.
много чего применяют, а смысл??? может я перегнул с тупиком, приходим к началу))
если есть альтернатива то смысла действительно нету.
Прочитайте определение стационарности и покажите, как она отсутствует в исходных рядах и присутствует в синтетике. Или под стационарностью вы тоже имеете в виду что-то свое?
Наконец, снова пошла терминологическая х.ета. По конечной выборке невозможно доказать стационарность. На то и есть проверки различного уровня гипотез. Теоретической хренью заниматься не собираюсь.
Цитата:
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
Горизонтальный канал на любом участке - это не улучшение характеристик?
Хотелось бы в виде внятного числового критерия: "Степень горизонтальности канала была такая-то у каждого ВР, а получили такую-то".
ps Так уж на любом. =)