Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И кстати, у вас там на рисунках грубейшая ошибка. То что вы называете "графиков с нулевым МО, дисперсией единица и нулевой корреляцией" - таковым не является. То есть, у вас уже после преобразования данных ошибка, - дальше можно не смотреть.
Одна голословность с вашей стороны. Со своей же - помимо графиков, приложил и исходные данные. Можете легко проверить. И, как говорилось ранее, на КК не влияет умножение (приведение дисперсии к единице) на константу и добавление константы (приведение МО к нулю). Извольте сделать элементарную проверку на предоставленных данных и сообщить результаты здесь. А не делать ничем не подкрепленные заявления о грубейших ошибках.
.Скажу больше, ваш индикатор корреляции неверен по своей сути. Вы просто подменили решение одной важной проблемы решением из другой задачи. Передернули.
Снова одна болтология. Возьмите показания индикатора в любом месте, посчитайте для него своим методом КК и сравните. Пример выше нулевой корреляции найден из показаний индикатора. На скрине специально красным подчеркнуто, что корреляция, вычисленная Mathcad-ом, действительно, равна нулю на данной выборке:
.Спасибо, посмеялся. Проблема выявления корреляционной связи финансовых показателей лежит вообще в другой плоскости.
Договаривайте, раз начали.
...
Более того, на этом форуме никто относительные приращения в расчетах КК (с КК началось обсуждение) не брал, брались абсолютные. Что, конечно, в корне не верно.
1000 раз уже Вам говорилось. С какого Вы за всех говорите, что никто ? Вы что у меня в компе полазили, заодно перерыли все разработки участников этого форума ? ваш критерий что абсолютно не верно на чем основан ?
Человек построил индикатор ... на его основе сделал торговую систему... и получает прибыль... вы с этих позиций заявляетечто он не верен ? В корне не верен, в принуипе не верен, в чем он еще не верен ? жене изминил с соседкой ?
З.Ы. Перестаньте считать всех участников форума идиотами, а себя самым лучшим и умным
1000 раз уже Вам говорилось. С какого Вы за всех говорите, что никто ? Вы что у меня в компе полазили, заодно перерыли все разработки участников этого форума ? ваш критерий что абсолютно не верно на чем основан ?
Потому что подтрудился сначала в поиске на этом форуме расчетов КК и убедился, что относительных приращений не использовали (результаты, выложенные на форум) ни Вы, ни кто-то другой. Если плохо искал, покажите.
Уже несколько раз и не только мною были приведены доводы, почему использование абсолютных приращений при сравнении выборок двух и более цВР не правильно.
Одна голословность с вашей стороны. Со своей же - помимо графиков, приложил и исходные данные. Можете легко проверить.
Я извиняюсь, вы что, тупой?! Речь идёт вот об этом рисунке.
Здесь нет ни какого МО = 0 и Д=1.
Это удивительно, но я уже третий раз обращаю ваше внимание на эту грубейшую ошибку. Такое впечатление, как будто вы вообще не в состоянии понять эту простую вещь, не то что бы дискутировать о ней.
Здесь нет ни какого МО = 0 и Д=1.
Это удивительно, но я уже третий раз обращаю ваше внимание на эту грубейшую ошибку. Такое впечатление, как будто вы вообще не в состоянии понять эту простую вещь, не то что бы дискутировать о ней.
На основании каких рассуждений делаете такие выводы о МО и дисперсии?! Хорошо, что в первом посте указана точная дата, откуда взяты данные, поэтому удалось восстановить:
В данном случае, как и писал в первом посте, КК равен среднему произведению членов ВР выборки:
Исходные данные прилагаю.
Логарифмируют для того, чтобы явно установить, что некая величина с распределением, напоминающим нормальное, имеет нижнюю границу нуль. При выводе формулы Блэка-Шоулза предполагается, что распределение цены - логнормальное, т.е. нормально распределена не цена, а ее логарифм.
АРПСС в обязательном порядке включает детрендирование ВР. При этом различают аддитивные тренды и мультипликативные. Последние, естественно предварительно логарифмируют перед детрендированием ВР.
На основании каких рассуждений делаете такие выводы о МО и дисперсии?!
Очень просто, МО и дисперсия существуют как статистические понятие для случайных рядов, у вас ряд "неслучаен". То есть, для них МО и дисперсия, как понятия, не существуют.
1. Грубо говоря, нарушен знаковый критерий, примерно 80% данных у вас положительные (это ошибка - неправильная стандартизация). Тут в соседней ветке народ восторгается квантилями, - это как раз из той оперы. Ну и из основного определения случайных рядов.
2. Чётко видны "функциональные" зависимости.
3. И самое главное, это к вопросу о том, что нужно точно знать какой инструмент анализируется, - в этих инструментах нет ничего случайного. По крайней мере в том представлении данных, которое у вас есть.
4. Не нужно прятать своё непонимание за мат.пакетами, разберитесь сначала с основами. А основа простая, стат.анализу (и вычислению МО) можно подвергать "случайные" ряды.
5. Если бы вы тупо взяли данные как есть, а я вам показывал как это делается, - это было бы ближе к истине.
Какой к черту стат. анализ? Вы вообще соображаете о чем говорите? Речь идет о выборке, КК считается на выборке. В курсе таких понятий, как выборочное МО, выборочная дисперсия и выборочный КК?
Как будто для вас писали:
Небольшой ликбез.
Еще одно частое заблуждение - смешивать понятия "коэффициент корреляции" (т.е. характеристика стохастической зависимости между с.в.) и "выборочный коэффициент корреляции" (оценка - одна из множества возможных - истинного КК). Вообще-то это вещи совершенно разные, и подменять одно другим в корне неправильно.
Очень просто, МО и дисперсия существуют как статистические понятие для случайных рядов, у вас ряд "неслучаен". То есть, для них МО и дисперсия, как понятия, не существуют.
1. Грубо говоря, нарушен знаковый критерий, примерно 80% данных у вас положительные (это ошибка - неправильная стандартизация). Тут в соседней ветке народ восторгается квантилями, - это как раз из той оперы. Ну и из основного определения случайных рядов.
2. Чётко видны "функциональные" зависимости.
3. И самое главное, это к вопросу о том, что нужно точно знать какой инструмент анализируется, - в этих инструментах нет ничего случайного. По крайней мере в том представлении данных, которое у вас есть.
4. Не нужно прятать своё непонимание за мат.пакетами, разберитесь сначала с основами. А основа простая, стат.анализу (и вычислению МО) можно подвергать "случайные" ряды.
5. Если бы вы тупо взяли данные как есть, а я вам показывал как это делается, - это было бы ближе к истине.
Не трате силы. Ему Привал пытался объяснить, что АКФ - это функция, а не число - не сумел. Вот откуда надо начинать.
5. Если бы вы тупо взяли данные как есть, а я вам показывал как это делается, - это было бы ближе к истине.
Покажите, пожалуйста: