Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 11

 
faa1947:

Бред - это когда получают значение корреляции без оценки значимости.

О какой оценке доверия может идти речь, когда расчеты до анализа результатов скользящего окна некорректны...
 
hrenfx:

Бред - это когда применяют корреляцию (которая характеризует линейную взаимосвязь) так, что она показывает разные абсолютные значения для пар {EURUSD; USDJPY} и {EURUSD; JPYUSD}.


Интересно и у кого такой разный (бредовый) результат получается? 

 
hrenfx:

О какой оценке доверия может идти речь, когда расчеты до анализа результатов скользящего окна некорректны...


А что еще в кармане?

 
hrenfx:
Динамику дает скользящее окно выборки.

да ну?! :)))

а на выборке в 500 отсчетов? и нужно выявить связь (или отсутствие ее) для 100 последних отсчетов для

пар EURUSD и, к примеру GBPUSD? Посмотреть, как меняется связь этой пары, насколько котировки

одной пары опережают или задерживаются по сравнению с другой? :)

Я утверждаю, что при использовании Пирсона этот подход рождает вот эту поговорку "Есть ложь, есть грандиозная ложь, но есть еще и статистика".

:)

 
hrenfx: Если смысл в нахождении линейной связи между ценовыми ВР, то следует перед вычислением КК прологарифмировать исходные ВР.

Бред - это когда применяют корреляцию (которая характеризует линейную взаимосвязь) так, что она показывает разные абсолютные значения для пар {EURUSD; USDJPY} и {EURUSD; JPYUSD}

ОК, пусть y=ax+b. Докажи, что между y и 1/x линейная связь тоже есть.

 
Integer:


Интересно и у кого такой разный (бредовый) результат получается?

Например, у вас..Вы пользуетесь не очевидной для меня формулой расчета коэффициента корреляции (ниже - функция corr2).

Ниже показываю расчет корреляции без предварительного логарифмирования исходных ВР:

Можете видеть, что 1 / X дает уже иное абсолютное значение КК.

Теперь с логарифмированием:

Видно, что 1 / X дает идентичный результат.

Также видно, что Mathcad расчитывает корреляцию, как и написал выше: ковариация, деленная на произведение СКО - функция corr3.

 
hrenfx, ну зачем ты лезешь в эти дебри? Ты на мой простенький вопрос ответь...
 
Mathemat:

ОК, пусть y=ax+b. Докажи, что между y и 1/x линейная связь тоже есть.


Какая тут линейная связь?! Неужели сложно понять, о чем идет речь.

Вы же не будете представляеть так EURUSD = a * USDJPY + b. Или здесь еще и линейную регрессию применяют без логарифмирования ценовых ВР?!

Если представлять, то так: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. И на самом деле этот b выкинуть надо, как нулевое значение.

Вам не очевидно, что log(USDJPY) == -log(JPYUSD). И что при инверсии ценового ВР линейная связь по определению не может измениться в абсолютном значении, а только поменяет знак?

Выше же наглядно это продемонстрировал.

 
hrenfx:

Вы же не будете представляеть так EURUSD = a * USDJPY + b. Или здесь еще и линейную регрессию применяют без логарифмирования ценовых ВР?!

Если представлять, то так: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. И на самом деле этот b выкинуть надо, как нулевое значение.

Ну неубедительно, hrenfx! Я понимаю, что для описания процесса котирования более приемлемы логарифмические возвраты, но тут-то у нас не один, а два процесса.

И второе: за что боремся? за одну тысячную в коэффициентах корреляции? И что она тебе даст, такая точность?

Логарифмирование имеет смысл применять тогда, когда величины меняются в широких диапазонах, а не на единицы процентов.

 
Mathemat:

Ну неубедительно, hrenfx! Я понимаю, что для описания процесса котирования более приемлемы логарифмические возвраты, но тут-то у нас не один, а два процесса.

И второе: за что боремся? за одну тысячную в коэффициентах корреляции? И что она тебе даст, такая точность?

Логарифмирование имеет смысл применять тогда, когда величины меняются в широких диапазонах, а не на единицы процентов.


Не буду показывать примеры на реальных ценовых ВР, когда различия существенны, а не в "тысячных". Да и надо просто понимать, что изучение абсолютных значений цен фин. инструментов - это глупость. Удивительно, что почти никто этого не видит. Посмотрели бы формулировку задачи портфеля Марковица. А лучше - Recycle, где вообще плевать на природу исходных ВР: ценовые, эквити ТС и т.д. Линейная связь находится между этими ВР совершенно четко и однозначно.