Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бред - это когда получают значение корреляции без оценки значимости.
О какой оценке доверия может идти речь, когда расчеты до анализа результатов скользящего окна некорректны...
Бред - это когда применяют корреляцию (которая характеризует линейную взаимосвязь) так, что она показывает разные абсолютные значения для пар {EURUSD; USDJPY} и {EURUSD; JPYUSD}.
Интересно и у кого такой разный (бредовый) результат получается?
О какой оценке доверия может идти речь, когда расчеты до анализа результатов скользящего окна некорректны...
А что еще в кармане?
Динамику дает скользящее окно выборки.
да ну?! :)))
а на выборке в 500 отсчетов? и нужно выявить связь (или отсутствие ее) для 100 последних отсчетов для
пар EURUSD и, к примеру GBPUSD? Посмотреть, как меняется связь этой пары, насколько котировки
одной пары опережают или задерживаются по сравнению с другой? :)
Я утверждаю, что при использовании Пирсона этот подход рождает вот эту поговорку "Есть ложь, есть грандиозная ложь, но есть еще и статистика".
:)
Бред - это когда применяют корреляцию (которая характеризует линейную взаимосвязь) так, что она показывает разные абсолютные значения для пар {EURUSD; USDJPY} и {EURUSD; JPYUSD}
ОК, пусть y=ax+b. Докажи, что между y и 1/x линейная связь тоже есть.
Интересно и у кого такой разный (бредовый) результат получается?
Например, у вас..Вы пользуетесь не очевидной для меня формулой расчета коэффициента корреляции (ниже - функция corr2).
Ниже показываю расчет корреляции без предварительного логарифмирования исходных ВР:
Можете видеть, что 1 / X дает уже иное абсолютное значение КК.
Теперь с логарифмированием:
Видно, что 1 / X дает идентичный результат.
Также видно, что Mathcad расчитывает корреляцию, как и написал выше: ковариация, деленная на произведение СКО - функция corr3.
ОК, пусть y=ax+b. Докажи, что между y и 1/x линейная связь тоже есть.
Какая тут линейная связь?! Неужели сложно понять, о чем идет речь.
Вы же не будете представляеть так EURUSD = a * USDJPY + b. Или здесь еще и линейную регрессию применяют без логарифмирования ценовых ВР?!
Если представлять, то так: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. И на самом деле этот b выкинуть надо, как нулевое значение.
Вам не очевидно, что log(USDJPY) == -log(JPYUSD). И что при инверсии ценового ВР линейная связь по определению не может измениться в абсолютном значении, а только поменяет знак?
Выше же наглядно это продемонстрировал.
Вы же не будете представляеть так EURUSD = a * USDJPY + b. Или здесь еще и линейную регрессию применяют без логарифмирования ценовых ВР?!
Если представлять, то так: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. И на самом деле этот b выкинуть надо, как нулевое значение.
Ну неубедительно, hrenfx! Я понимаю, что для описания процесса котирования более приемлемы логарифмические возвраты, но тут-то у нас не один, а два процесса.
И второе: за что боремся? за одну тысячную в коэффициентах корреляции? И что она тебе даст, такая точность?
Логарифмирование имеет смысл применять тогда, когда величины меняются в широких диапазонах, а не на единицы процентов.
Ну неубедительно, hrenfx! Я понимаю, что для описания процесса котирования более приемлемы логарифмические возвраты, но тут-то у нас не один, а два процесса.
И второе: за что боремся? за одну тысячную в коэффициентах корреляции? И что она тебе даст, такая точность?
Логарифмирование имеет смысл применять тогда, когда величины меняются в широких диапазонах, а не на единицы процентов.
Не буду показывать примеры на реальных ценовых ВР, когда различия существенны, а не в "тысячных". Да и надо просто понимать, что изучение абсолютных значений цен фин. инструментов - это глупость. Удивительно, что почти никто этого не видит. Посмотрели бы формулировку задачи портфеля Марковица. А лучше - Recycle, где вообще плевать на природу исходных ВР: ценовые, эквити ТС и т.д. Линейная связь находится между этими ВР совершенно четко и однозначно.