Рыночные закономерности - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А выкладывайте много картинок. Заинтриговали.
Лучше в новой ветке -- если что снести проще будет :)
Картинок есть много, но особо они не разнятся от представленных выше. Назовите открытый источник тайм серии, или предоставьте готовый ряд, чтоб исключить ошибку, я ретранслирую, получу эквити и выложу сдесь, желательно что то с подвохом, потому как число попыток не бесконечно из за того что это всётаки не мой сетап))
Могу предложить ряд для проверки. Для достоверности тоже его можно пошинковать и запоролить с лагом.
Основная проблема в такой ситуации то что достаточно заглядывания на один шаг в перёд, чтобы создать грааль, сам много раз так обманывался, поэтому порезаный ряд если только точки среза не совпадут с приказами, может не проявить фэйка.
Тут нужен прогон со скоростью реакции ТС, то есть если ТС квантует логику свечами то посвечно, если использует тиковые данные то потиково.
Можно вообщем так сказать что если в том моменте где есть приращение эквити, сделать разрез и прогнать ТС на таком куске и нечего не измениться то гуд. Но как так сделать срез, не прогнав вначале целиком? Но всётаки вероятность увидеть магию на порезанном ряде спецально подготовленном, с разным количеством взаимосвязей, велика. Если результат будет неоднозначный, то есть подозрения на истинную граальность. Но такие системы никто обычно не продаёт и не рассказывает о их существовании, когда они прошли проверку боем. Поэтому я сомневаюсь что "некто" имеет честные мотивы раз Вам даёт такие данные.
Конечно! Буду рад! Или в открытую или в личку как Вам удобно. На пауке предложили сделать смесь рядов, ФИ и СБ, с случайном порядке. Попробую ещё так.
В случае сомнений, настоятельно рекомендую попросить инвесторский пароль от его реального счета, где есть не менее 500 сделок (если пипсарь - 5000). Посмотрите, что есть в реальности, какие риски.
Если этого нет, не стоит даже заморачиваться с этими "блэк боксами".
Я не знаю есть ли взаимодействие с какой либо торговй платформой и ведётся ли по ней торговля, сомневаюсь что будь система опробована на реальном счету, то осталась бы мотивация пытаться её фальсифицировать на стороне. Но так рубить с плеча я не намерян, так как во первых человек от которого исходит контент, очень интересный, во вторых таких трудно фальсифицируемых «граалей» я пока не встречал.
А в целом меня заинтересовала общая методика таких проверок при таком скудном доступе к данным. А учитывая что маловероятно что некто обладающей профитной системой, будет раздавать демо версии с неограниченным сроком действия, с которых раз плюнуть копировать сигнал на реальный счёт, то это насущный вопрос.
Если на СБ результаты никакие и не отличимы от самого СБ, то подглядывания нет, т.к. при подглядывании в будущее на СБ обязательно рисуется грааль.
Именно поэтому я и решил обратиться за другими идеями к комьюнити. Но больше не из за СБ, а того что довольно похожие кривые эквити от разных ФИ, нормированных по МО дифференциалов. Как будто у всех ФИ есть единая очень сильная неэффективность. Что согласитесь очень странно.
Конечно! Буду рад! Или в открытую или в личку как Вам удобно. На пауке предложили сделать смесь рядов, ФИ и СБ, с случайном порядке. Попробую ещё так.
Кстати вариант -- половину СБ, половину норм. И смотреть. Но если на реале картинки похожи, то чуваку только СЧВ чесать, а не продавать или что-то подобное.
Надо бы придумать как сгенерировать такое СБ, чтоб смешать «безшовно» с ФИ и это с виду было незаметно, как по кумулятивному графику так и по конечным разностям. Особо интересны плавные миксы между такими рядами. Ну и по традиции запроленая последовательность, на этот раз для полного контроля взять какой то кусок и резать добавляя по 1 значению шага, Чтобы можно было понять как система вела бы себя реалтаймово. Это хлопотно, но зато наверняка.
Надо бы придумать как сгенерировать такое СБ, чтоб смешать «безшовно» с ФИ и это с виду было незаметно
Я не пойму как сейчас происходит верификация, вы "граальщику" ряд чисел - котировку, он в ответ тоже ряд чисел - эквити, или как-то по другому. Если проверка такая , то это выглядит слегка ... наивно.
Короче, если нет возможности проверить на реальном (микро) счете, попробуйте договориться о последовательной верификации: вы продавцу котировку[0], он в ответ действие[0] (buy/sell/ничего и в каком объеме от максимального/минимального), вы опять котировку[1], он в ответ действие[1]. Долго, нудно, но зато на такую верификацию можно положиться.
Так вы начальное значение берите и генерируйте в обратную сторону. А чтоб незаметно -- с амплитудой поиграться.
Логически я примерно представляю как это сделать осталось только реализовать))
Я так мыслю: генерируется шум, например с постоянной плотностью вероятности распределения значений от времени, с МО =0. Затем берётся ряд с ФИ вычисляется какой то дифференциал(С(t)-C(t-1) или O(t)-C(t)) или среднее) затем шум подгоняется под ряд дифференциалов от ФИ, по МО и плотности вероятности в зависимости от амплитуды, оно для ФИ примерно нормальное. Делается смесь, последовательная с случайной длинной отдельных участков, а затем вычисляется кумулятивный график от этих приращений. Тогда «швов» не будет и он будет выглядеть с виду как один инструмент. Но в одних местах будут закономерности а в других нет.
Я не пойму как сейчас происходит верификация, вы "граальщику" ряд чисел - котировку, он в ответ тоже ряд чисел - эквити, или как-то по другому. Если проверка такая , то это выглядит слегка ...
Короче, если нет возможности проверить на реальном (микро) счете, попробуйте договориться о последовательной верификации: вы продавцу котировку[0], он в ответ действие[0] (buy/sell/ничего и в каком объеме от максимального/минимального), вы опять котировку[1], он в ответ действие[1]. Долго, нудно ... но зато на такую верификацию можно положиться.
Да, на пауке тоже посоветовали, запрашивать ещё текущее состояние, кроме эквити. Это разумно, спасибо. Следующая проверка будет с последовательностью рядов которые растут на 1 знасение. как будто реалтайм, это хлопотно но зато наверняка.
Я так мыслю: генерируется шум, например с постоянной плотностью вероятности распределения значений от времени, с МО =0. Затем берётся ряд с ФИ вычисляется какой то дифференциал(С(t)-C(t-1) или O(t)-C(t)) или среднее) затем шум подгоняется под ряд дифференциалов от ФИ, по МО и плотности вероятности в зависимости от амплитуды, оно для ФИ примерно нормальное. Делается смесь, последовательная с случайной длинной отдельных участков, а затем вычисляется кумулятивный график от этих приращений. Тогда «швов» не будет и он будет выглядеть с виду как один инструмент. Но в одних местах будут закономерности а в других нет.
Это первое что приходит на ум, когда ставится такая задача.
Но я могу сделать более громоздкую логику. В принципе можно так организовать ряд, что последовательно расположив основные типы не эффективностей, можно по результатам тестирования определить логику эксперта. Поэтому Ваш «некто» должен быть настороже, иначе можно раздать его грааль, а не только верифицировать.
Попробуйте что получится с такого полусинтетического ряда. Это пока для разогрева. Получите результат и выложите здесь пожалста, если этот тест будет пройден то будет ещё один финальный.
Но это будет чудо если с этим справится.