Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я ни буду тыкать пальцами, но есть такие утверждения некоторых участников в ветке. Что возможно это СБ.
Ну по крайней мере что трудно отличить по виду.
Но меня больше интересует как сгенерировать и протестировать СБ в метатрейдере. Посмтотреть на кривую эквити одной стратегии для СБ и ФИ и сравнить.
Я ни буду тыкать пальцами, но есть такие утверждения некоторых участников в ветке. Что возможно это СБ.
Ну по крайней мере что трудно отличить по виду.
Но меня больше интересует как сгенерировать и протестировать СБ в метатрейдере. Посмтотреть на кривую эквити одной стратегии для СБ и ФИ и сравнить.
1 Настоящих случайных последовательностей в природе просто не существует. Считалось, что требованиям случайности отвечает радиоактивный распад, но (тут могу ошибиться, кто, давно это было) академик Шпак обнаружил в нём неслучайные последовательности.
Год/два назад на 4-ом форуме выкладывали ссылку на ютуб с интервью с ним, не могу найти.
Получить представление о проблеме вкратце можно тут и тут.
(Псевдослучайные генерятся MathRand, если поразвлекаться).
2 На рынке СБ заканчивается, как только приходит дефолт. (Банковские интервенции - случайны же тоже).
upd Что за чертовщина это случайное блуждание
http://деньги-деньги.рф/birja/chto-chertovschina-eto-sluchaynoe-27913.html
Как то так. Общая схема такова, а дальше нужно изголятся в подгонке стат. характеристик индикаторного ряда и котиров.
Афигеть!!! Действительно неотличимо вообще!
Огромное спасибо! Теперь я понимаю причины сомнений.
Наберусь ещё наглости попросить намекнуть на то как этот ряд можно протестировать в тестере. Интересно что получится…
Вообще было бы интересным протестировать основные математические функции в тестере с основными стратегиями, трендовыми флетовыми, и посмотреть на какие зависимости они реагируют, а что сбивает с толку стратегии, от простых к сложным и к СБ.
Как мне показалось автор темы примерно в эту степь метил, если нет то прошу прщения за офтоп.
А как вам такое?:
Афигеть!!! Действительно неотличимо вообще!
Огромное спасибо! Теперь я понимаю причины сомнений.
Наберусь ещё наглости попросить намекнуть на то как этот ряд можно протестировать в тестере. Интересно что получится…
Вообще было бы интересным протестировать основные математические функции в тестере с основными стратегиями, трендовыми флетовыми, и посмотреть на какие зависимости они реагируют, а что сбивает с толку стратегии, от простых к сложным и к СБ.
Как мне показалось автор темы примерно в эту степь метил, если нет то прошу прщения за офтоп.
В МТ4 легко, там можно создать свой инструмент без особых проблем
Вот ещё, тут можно покрутить вероятность выпадения или невыпадения повторного тика. Так сказать моделируется память рынка.
Спасибо!
В МТ4 легко, там можно создать свой инструмент без особых проблем
Не хочется к рудиментам обращаться.
Я пытался сделать индикатор эквити, индикатора, но как то пока не вышло, пока не на столько опытен.
Не хочется к рудиментам обращаться.