Рыночные закономерности - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, интересно. Кто собственно скрывается под этим "Мы" и когда, а главное как был установлен сей факт?
Вот так и знал что прицепишься, сообщество (4,5 community), ты эту лекцию прогулял что ли :)
перечитай 4 форум за последние 5-6 лет там всё есть
Василий хватит флудить про автоваз, давай к конструктиву.
Да бредит он.
Хоть закономерности и надо искать не на истории, проверять их на истории можно и нужно. Хотя и искать на истории тоже вполне.
Не можете по ускорению. На каждом перекрестке машина сбавляет скорость не зависимо от своего будущего направления.
А как же ускорение на желтый и "зеленая волна"?
Оч интересно. Мы давно установили что чем меньше ТФ тем выше отношение шум/сигнал (можно взять это утверждение за доказанную теорему).
Получается что на малом ТФ у рынка практически отсутствует инерция и процессы никак нельзя сравнивать с ньютоновской механикой, но чем выше ТФ тем выше инерция рынка и уже как бы машки начинают работать :)
Осталось определить точку перехода, если она вообще есть (может процесс перехода размыт?!).
Динамично размыт.
Но «инерция» слово тут только применимо весьма вообще, лучше говорить о непрерывности закономерностей. К примеру белый шум прекрасный торговый инструмент! Он стационарен, закономерность непрерывна. МО приращений равно нулю, берём МО абсолютного значения приращений и на таком расстоянии с низу и верху лимитчики на откат и грааль готов.
Интеграл от белого шума будет СБ, тут уже ничего не поделаешь. Если он чистый.
Но всегда есть корреляции между ФИ и автокорреляции самого с собой. Любая объективная(фундаментальныя) причина размазана во времени своим воздействием на рынок, так как толпа не когерентна. Лаг от прошлого и опережающие приказы на будущее, закругляют рынок, а случайные флуктуации смещёны самими иже МО этих флуктуаций из за эффектов рефлективности. Это всё «размазывание» и создаёт основу для прогноза.
Другой вопрос насколько они учтены в спредах и комиссиях. По тому как есть убрать издержки то ничего общего с СБ у эквити не наблюдается.
Не можете по ускорению. На каждом перекрестке машина сбавляет скорость не зависимо от своего будущего направления.
Скорость*ускорение - критерий направления. Если скорость уменьшается то можно ожидать или остановки или разворота, а если увеличивается то продолжения движения. Другими словами если произведение скорости и ускорения >0 значит открываемся в ту сторону, <0, закрываемся ждём пока будет в каком то направлении >0.
Нос по ветру вобщем.
Динамично размыт.
Но «инерция» слово тут только применимо весьма вообще, лучше говорить о непрерывности закономерностей. К примеру белый шум прекрасный торговый инструмент! Он стационарен, закономерность непрерывна. МО приращений равно нулю, берём МО абсолютного значения приращений и на таком расстоянии с низу и верху лимитчики на откат и грааль готов.
Интеграл от белого шума будет СБ, тут уже ничего не поделаешь. Если он чистый.
Но всегда есть корреляции между ФИ и автокорреляции самого с собой. Любая объективная(фундаментальныя) причина размазана во времени своим воздействием на рынок, так как толпа не когерентна. Лаг от прошлого и опережающие приказы на будущее, закругляют рынок, а случайные флуктуации смещёны самими иже МО этих флуктуаций из за эффектов рефлективности. Это всё «размазывание» и создаёт основу для прогноза.
Другой вопрос насколько они учтены в спредах и комиссиях. По тому как есть убрать издержки то ничего общего с СБ у эквити не наблюдается.
Скорость*ускорение - критерий направления. Если скорость уменьшается то можно ожидать или остановки или разворота, а если увеличивается то продолжения движения. Другими словами если произведение скорости и ускорения >0 значит открываемся в ту сторону, <0, закрываемся ждём пока будет в каком то направлении >0.
Нос по ветру вобщем.
В частном случае автомобиля всегда остаются лазейки для прогнозирования его дальнейшего движения. Например, еще проще можно сделать предсказание на основе занимаемой рядности автомобиля. Но все это возможно благодаря высокой детерминированности этого процесса (к московскому трафику это не относится:))). Как только процесс перестает быть высокодетерминированным, то начинаются проблемы. Мы имеем дело с ценой, где ускорение или замедление не говорит о вероятности изменения тенденции, или говорит? У меня уже есть интересный тест в голове, который сможет проверить это утверждение.
Задрал ты со своим автомобилем. Сравнение некорректно, остальное всё флуд.
Динамично размыт.
Но «инерция» слово тут только применимо весьма вообще, лучше говорить о непрерывности закономерностей. К примеру белый шум прекрасный торговый инструмент! Он стационарен, закономерность непрерывна. МО приращений равно нулю, берём МО абсолютного значения приращений и на таком расстоянии с низу и верху лимитчики на откат и грааль готов.
Интеграл от белого шума будет СБ, тут уже ничего не поделаешь. Если он чистый.
Но всегда есть корреляции между ФИ и автокорреляции самого с собой. Любая объективная(фундаментальныя) причина размазана во времени своим воздействием на рынок, так как толпа не когерентна. Лаг от прошлого и опережающие приказы на будущее, закругляют рынок, а случайные флуктуации смещёны самими иже МО этих флуктуаций из за эффектов рефлективности. Это всё «размазывание» и создаёт основу для прогноза.
Другой вопрос насколько они учтены в спредах и комиссиях. По тому как есть убрать издержки то ничего общего с СБ у эквити не наблюдается.
Скорость*ускорение - критерий направления. Если скорость уменьшается то можно ожидать или остановки или разворота, а если увеличивается то продолжения движения. Другими словами если произведение скорости и ускорения >0 значит открываемся в ту сторону, <0, закрываемся ждём пока будет в каком то направлении >0.
Нос по ветру вобщем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рыночные закономерности
C-4, 2013.07.15 13:01
...Допустим вы едете на автомобиле через город. Вы поворачиваете то налево, то направо то проезжаете перекресток прямо. Как ваш проделанный путь определяет вашу будущую траекторию движения?...Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рыночные закономерности
C-4, 2013.07.15 15:04
Как бы вы выполнили такое задание: определить наиболее вероятное движение автомобилиста в моменты его подъезда к перекресткам. При условии, что его оптимальным маршрутом с большой долей вероятностью, не является кратчайшее расстояние между пунктами отправления и назначения.Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рыночные закономерности
C-4, 2013.07.15 15:20
Я не сравниваю автомобилиста с трейдером. Я сравниваю автомобилиста с рынком....Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рыночные закономерности
C-4, 2013.07.15 15:32
Я как и любой другой автомобилист постараюсь выбрать наиболее оптимальный с моей точки зрения маршрут. И даже если предположить что он совпадет с маршрутом прочерченным навигатором, еще далеко не факт, что я не отклонюсь от этого маршрута в процессе движения...Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рыночные закономерности
C-4, 2013.07.15 16:22
В частном случае автомобиля всегда остаются лазейки для прогнозирования его дальнейшего движения. Например, еще проще можно сделать предсказание на основе занимаемой рядности автомобиля...Намного более корректный пример будет если сравнивать рынок и отдельного трейдера со стаей и отдельным воробьём в стае.
Каждый воробей пытается предугадать направления стаи (вместе выжить легче, легче хапнуть мошку из тучки мошки), при этом каждый в отдельности гоняется за своей мошкой. Тот кто угадал направление попадает в центр где самая высокая плотность мошки (значит будет сыт). Кто по краям ищет кудабы полететь где мошек больше (но от стаи не отбивается). Так в целом стая как огромное существо гоняется за другим огромным существом стаей мошки.Намного более корректный пример будет если сравнивать рынок и отдельного трейдера со стаей и отдельным воробьём в стае.
Каждый воробей пытается предугадать направления стаи (вместе выжить легче, легче хапнуть мошку из тучки мошки), при этом каждый в отдельности гоняется за своей мошкой. Тот кто угадал направление попадает в центр где самая высокая плотность мошки (значит будет сыт). Кто по краям ищет кудабы полететь где мошек больше (но от стаи не отбивается). Так в целом стая как огромное существо гоняется за другим огромным существом стаей мошки.