А есть ли у Вас тактика разруливания лока? - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты решил заняться бизнесом: прошёлся по деревне и купил ведро картошки по 1 руб 21 коп., потом ещё ведро по 1.22, потом ещё одно по 1.23. Пошёл на рынок и видишь что народ готов платить по 1 руб 24 копейки за ведро картошки. Какое ведро картошки ты продашь первым? А если ты её уже высыпал в мешок? И какая вообще разница между картошкой и картошкой, что ты хочешь продать именно первое ведро?
он просто хочет закрыть аналог 300 пунктов как в мт4
он просто хочет закрыть аналог 300 пунктов как в мт4
Легко! Просто пойти и занять в долг. "Закрывая первую сделку" ты (он) увеличиваешь баланс, получаешь кэш в карман, но просаживаешь эквити открытых позиций, т.е. берёшь в долг у собственного эквити. Соответственно суммарное эквити: торговый счёт плюс кэш в кармане не изменяется. И это независимо от того какая именно сделка закрыта первой. Наполнение кармана временно может казаться положительным, но время всё расставит на свои места и долги придётся отдавать, и рано или поздно, но баланс встретится с эквити.
Ну а к чему приводит онанизм с выращиванием баланса за счёт просадки эквити нам в прямом эфире показывает маэстро Нироба.
Легко! Просто пойти и занять в долг. "Закрывая первую сделку" ты (он) увеличиваешь баланс, получаешь кэш в карман, но просаживаешь эквити открытых позиций, т.е. берёшь в долг у собственного эквити. Соответственно суммарное эквити: торговый счёт плюс кэш в кармане не изменяется. И это независимо от того какая именно сделка закрыта первой. Наполнение кармана временно может казаться положительным, но время всё расставит на свои места и долги придётся отдавать, и рано или поздно, но баланс встретится с эквити.
Ну а к чему приводит онанизм с выращиванием баланса за счёт просадки эквити нам в прямом эфире показывает маэстро Нироба.
Да это всё понятно, я и говорил вчера
Mischek 07.06.2010 02:13
правка | удалить
Вся эта фигня с локами берет начало даже не в математики а в не понимании того, что происходит теоретически при нажатии "закрыть ордер"
На рынке нет ни каких "закрыть", есть или "купить" или "продать"
Так же как с балансом, который не баланс вовсе
Вобщем Метаквоты виноваты)
Да это всё понятно, я и говорил вчера
Тут заигрался немного, есть локи с лосем. Кто подскажет как разрулить ? Есть ли тактики?
У меня есть тактика, однако, при этом, у меня есть и индикатор (в прикреплённом файле реклама индюка), позволяющий с высокой вероятностью вычислять точки разворота. Поэтому просто держу лок до разворота. Если цена снова развернулась - снова лок, но уже ближе к локируемому ордеру. В промежутках торгую и когда перекрываю убыток от первого ордера закрываю все позиции.
Неттинг - другой.
Открываем три позы:
- в 16:00 по 1.2100 1 лот,
- в 17:00 по 1.2200 1 лот,
- в 18:00 по 1.2300 1 лот.
Текущая цена - 1.2400.
Неттинг видит все как единую позу 3 лота с ценой безубытка 1.2200. Прикрытие части позы (1 лот) принесет прибыль 1.2400 - 1.2200 = 200 пунктов.
А я хочу прикрыть именно самую первую открытую и только ее (прибыль должна быть 300 = 1.2400 - 1.2100, как в старом добром МТ4 без неттинга). Это не просто мой каприз, а часть моей системы.
Кто научит меня, как сделать это же в неттинге? И кто после этого скажет, что все, что мы делали в МТ4, можно делать при неттинговой системе учета?
Разобрался с утра и на свежую голову.
На самом деле все гораздо проще, т.е. подвох в задаче: а именно там уточняется, какую именно позу нужно прикрыть, хотя на самом деле этот момент можно было не уточнять, а ограничится размером прикрываемой позы в лотах.
В ненеттинговой платформе нет никакой разницы какую из открытых поз мы прикрываем если их объем одинаков. Т.к. профит на закрываемой позе изменит только баланс, но никак не повлияет на эквити при текущей цене, а также при следующем движении цены, изменение эквити тоже будет абсолютно одинаковым. Ведь при следующем изменении цены учитывается произведение объема оставшихся открытыми поз на изменение цены в пипсах. Поскольку все три позы равны по объему, то соответственно закрытие любой из них по некоторой цене будет эквивалентно, закрытию любой другой по этой же цене.
Поэтому правильный ответ: прикрыть в неттинге такой же объем, как и ненеттинге, а именно 1 лот. Т.к. прикрытие некоего объема в неттинге, полностью эквивалентно прикрытию такого же объема на любой открытой позе в ненеттинге. Разница отразится только на балансе. А баланс - ничто, эквити - все.
Разобрался с утра и на свежую голову.
На самом деле все гораздо проще, т.е. подвох в задаче: а именно там уточняется, какую именно позу нужно прикрыть, хотя на самом деле этот момент можно было не уточнять, а ограничится размером прикрываемой позы в лотах.
В ненеттинговой платформе нет никакой разницы какую из открытых поз мы прикрываем если их объем одинаков. Т.к. профит на закрываемой позе изменит только баланс, но никак не повлияет на эквити при текущей цене, а также при следующем движении цены, изменение эквити тоже будет абсолютно одинаковым. Ведь при следующем изменении цены учитывается произведение объема оставшихся открытыми поз на изменение цены в пипсах. Поскольку все три позы равны по объему, то соответственно закрытие любой из них по некоторой цене будет эквивалентно, закрытию любой другой по этой же цене.
Поэтому правильный ответ: прикрыть в неттинге такой же объем, как и ненеттинге, а именно 1 лот. Т.к. прикрытие некоего объема в неттинге, полностью эквивалентно прикрытию такого же объема на любой открытой позе в ненеттинге. Разница отразится только на балансе. А баланс - ничто, эквити - все.
Так ему для баланса ! и надо 300 пунктов прибыли
если я правильно, понял что хочет Алексей
про баланс и эквити он наверно знает уж не хуже нас
Так ему для баланса ! и надо 300 пунктов прибыли
А мне это надо?
Я лучше подумаю, как эквити на N-пипсов увеличить. А что там на балансе - это пущай ботаники себе голову ломают.
Бред какойто
для закрытия первой по времени -селл 1.5 лота
второй по времени -селл 1 лот
третей по времени селл 0.5 лота
это при том что всеё открывалось одинаковыми лотами
если разными то чуть больше арифметики
В вашем примере для начала придется вычислить какую часть позиции требуется закрыть, чтобы зафиксировать требуемый профит на балансе... Когда таких позиций 10 и более, расчет окажется не таким уж простым... Особенно если нет возможности применить программные средства. Мой подход прост и не требует никаких вычислений. Но он может противоречить правилам ДЦ по времени исполнения....
Неттинговая система - это существенное ограничение для ТС...
Reshetov:
....А баланс - ничто, эквити - все.
Вы продолжаете повторять то же самое... Мой пример вас не убедил?
Увеличился баланс, увеличилось значение эквити, убыток остался практически на том же уровне....