Лавина - страница 514
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не получив в своё время удовлетворяющих меня результатов в лавиноподобных советниках, долгое время занимался и использовал советники с усредняющим мартингейлом. Однако в прошлом году подобные советники показали себя неудовлетворительно. И я решил вернуться к лавиноподобным советникам и попытаться улучшить полученные мной ранее результаты. И это мне удалось. В первую очередь удалось значительно снизить просадки, а так же улучшить прибыльность.
Вот результаты теста с 05.02.2015 на EURUSD.
Эту последнюю версию сделал в эти выходные. Предшествующая версия (у которой максимальная просадка в 2 раза больше) с 16.04.2015 успешно работает на реале.
Не получив в своё время удовлетворяющих меня результатов в лавиноподобных советниках, долгое время занимался и использовал советники с усредняющим мартингейлом. Однако в прошлом году подобные советники показали себя неудовлетворительно. И я решил вернуться к лавиноподобным советникам и попытаться улучшить полученные мной ранее результаты. И это мне удалось. В первую очередь удалось значительно снизить просадки, а так же улучшить прибыльность.
Вот результаты теста с 05.02.2015 на EURUSD.
Эту последнюю версию сделал в эти выходные. Предшествующая версия (у которой максимальная просадка в 2 раза больше) с 16.04.2015 успешно работает на реале.
у самого подобных советников много, есть и с коэфицентом сжатиякоридора, и с разными коэфицентами умножения в зависимости от лотности. Все не дает резульатата! и остановку набора делал...
пришел к выводу,что одни работают а флете,другие на трендах. но в нужный момент не могу перекинуться с тренда на флет,так как не знаю как! но совы идеально написаны под 2 разных типа рынка.
доработки отличаются от многих здесь, так как занимаюсь такой же механикой 2 года и ни разу не видел эту тему,мало на форумах сижу. ноо, также пока не грааль
у самого подобных советников много, есть и с коэфицентом сжатиякоридора, и с разными коэфицентами умножения в зависимости от лотности. Все не дает резульатата! и остановку набора делал...
пришел к выводу,что одни работают а флете,другие на трендах. но в нужный момент не могу перекинуться с тренда на флет,так как не знаю как! но совы идеально написаны под 2 разных типа рынка.
доработки отличаются от многих здесь, так как занимаюсь такой же механикой 2 года и ни разу не видел эту тему,мало на форумах сижу. ноо, также пока не грааль
Основное отличие от классической лавины - границы коридора в течении одной серии ордеров подвижны. Ограничиваю убыток на уровне 25% от баланса. Добиться устойчивой работы лавиноподобного советника на реале считаю можно только, если делать частую оптимизации и ограничивать убытки. Оптимизацию советника в тестере на слишком большом временном интервале(к примеру несколько лет) теперь считаю бессмысленным. Если устойчивость работы на большом интервале удаётся достигнуть, то только за счёт очень низкой прибыльности советника. И всё равно это не гарантирует слива депо в будущем. У меня был советник с усредняющим мартином, который проходил тест без слива с 1999 г., а в 2014г, начал сливать. Теперь считаю достаточным оптимизацию проводить на интервале несколько месяцев, а именно столько, сколько мне даёт возможность закачать минутных котировок мой брокер. Оптимзация на сторонних котировках считаю бессмысленной.
Основное отличие от классической лавины - границы коридора в течении одной серии ордеров подвижны. Ограничиваю убыток на уровне 25% от баланса. Добиться устойчивой работы лавиноподобного советника на реале считаю можно только, если делать частую оптимизации и ограничивать убытки. Оптимизацию советника в тестере на слишком большом временном интервале(к примеру несколько лет) теперь считаю бессмысленным. Если устойчивость работы на большом интервале удаётся достигнуть, то только за счёт очень низкой прибыльности советника. И всё равно это не гарантирует слива депо в будущем. У меня был советник с усредняющим мартином, который проходил тест без слива с 1999 г., а в 2014г, начал сливать. Теперь считаю достаточным оптимизацию проводить на интервале несколько месяцев, а именно столько, сколько мне даёт возможность закачать минутных котировок мой брокер. Оптимзация на сторонних котировках считаю бессмысленной.
низкая прибыльность - это сколько? можно ведь настроить торги под несколько валютных пар,тем самым размыв и просадки и доходности.
я у себя сделал коридор фиксированный только для 5 сделок. Далее советник останавливает набор и остается по тренду. Для выялвения тренда взял MA на Н4. Если дальше происходит пересечение 2ma в обратном направлении, переворачиваюсь. И получается,что для первых сделок коридор фиксированный,далее по 2MA с коэфицентом умножения. проблема в том,что не могу найти индикатор или серию индикаторов,которые бы давали достаточно хорошие точные сигналы. Чтобы двойным лотом пройти по ним и вывести всю серию в символический плюс, зафиксировать всё "закрытием перекрытыми ордерами" и начать всё с самого начала с этого же места дефолтными настройками...
проблема в индикаторе! готов хоть месяц сидеть в такой просадке, главное чтобы она по индикаторам постепенно выходила в ноль.
Пробовал механику ilan прикрутить после 5 сделок. Чтобы он допустим, покупал ниже, если коридор остановился на покупку... Но 2014 показал,что бывают немалые безоткатные тренды,поэтому идею откинул в сторону!
низкая прибыльность - это сколько? можно ведь настроить торги под несколько валютных пар,тем самым размыв и просадки и доходности.
я у себя сделал коридор фиксированный только для 5 сделок. Далее советник останавливает набор и остается по тренду. Для выялвения тренда взял MA на Н4. Если дальше происходит пересечение 2ma в обратном направлении, переворачиваюсь. И получается,что для первых сделок коридор фиксированный,далее по 2MA с коэфицентом умножения. проблема в том,что не могу найти индикатор или серию индикаторов,которые бы давали достаточно хорошие точные сигналы. Чтобы двойным лотом пройти по ним и вывести всю серию в символический плюс, зафиксировать всё "закрытием перекрытыми ордерами" и начать всё с самого начала с этого же места дефолтными настройками...
проблема в индикаторе! готов хоть месяц сидеть в такой просадке, главное чтобы она по индикаторам постепенно выходила в ноль.
Пробовал механику ilan прикрутить после 5 сделок. Чтобы он допустим, покупал ниже, если коридор остановился на покупку... Но 2014 показал,что бывают немалые безоткатные тренды,поэтому идею откинул в сторону!
также подумывааю сейчас сделать такую штуку: чтобы он в самом начале входил в рынок,только когда повышенная волатильность.
К примеру, если ADX>30, тогда работаем. Если меньше, то как только закрывается серия по тейк профиту,новые не открываем. ждем ADX>30 на m15, например.
таким образом заведомо в боковики не будем входить. Хотя надо тестировать.
подумывааю еще задать время,когда работать. Например в самые волатильные часы. Или в начале часа всегда...как лучше вот не знаю
также подумывааю сейчас сделать такую штуку: чтобы он в самом начале входил в рынок,только когда повышенная волатильность.
К примеру, если ADX>30, тогда работаем. Если меньше, то как только закрывается серия по тейк профиту,новые не открываем. ждем ADX>30 на m15, например.
таким образом заведомо в боковики не будем входить. Хотя надо тестировать.
подумывааю еще задать время,когда работать. Например в самые волатильные часы. Или в начале часа всегда...как лучше вот не знаю
Для лавиноподобного советника самый сложный участок - это расходящийся треугольник. Здесь надо думать, как в этой ситуации снизить просадку.
надо сначала идентифицировать, что это расходящийся треугольник, а потом принимать меры.
идентифицировать можно попробовать с помощью индикатора, который чертит линии по двум верхним и по двум нижним фракталам.
а вот что потом делать ?
надо сначала идентифицировать, что это расходящийся треугольник, а потом принимать меры.
идентифицировать можно попробовать с помощью индикатора, который чертит линии по двум верхним и по двум нижним фракталам.
а вот что потом делать ?