Лавина - страница 254
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
А ты опровегни мои сообщения. Доказательства в студию иначе ты лжошь. И докажи что при одинаковой цене пипса на МТ4 и МТ5, ты закроешь на МТ4 убытки только по одной стороне, то есть убытки будут меньше чем в МТ5. Это твои голословные заявления . Бред не более. Доказать ты не можешь. Следовательно ты лжошь.Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
Докажите иначе это ложь - это уже нарицательно:))) Причем ему показывают его же посты - он их не замечает... Будто их и не было
Стандартный ответ - докажите иначе это ложь, а сам доказывать ничего не собирается. Его утверждения должны быть приняты как аксиома, и сомнению не подлежат:)
Особливо прикололо, когда сам же писал про крупные банки и корпорации... я ухахатывался над этими постами... А теперь включил стандартное: я такого не говорил, докажите, иначе это ложь...
О-ло-ло
Интересно, фамилия у аффтара - не Хиль случайно...
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
Об этом я писал - читайте внимательнее.
Ссылку на то что ты писал. Иначе ты лжошь, и ничего ты не писал.Два щёта в МТ5 это круто. Это маржа даже больше чем с частичной компенсацией))) На двух разных счетах маржу будут брать за каждый открытый лот по полной)))) Могу представить когда закончаца свободные средства))
То есть ты на одном счёте откроешь сделку на лот 0,1, а на другом выставишь ордер на 0,2 на противоположную границу канала в 40п )) Если сработает выйдет на одном счёте висит лот 0,1, а на втором будет висеть лот 0,2. Маржу есно взяли и там и там. Да ещё и спред тоже. То есть как за 0,3 лота. Смотришь и видишь. На одном счёте лот 0,1 идёт в убыток. А лот 0,2 в прибыль. Прошла цена 40 пипс от границы канала.. По первому лоту будет висеть -80 пипс. А по второму от границы канала будет +40 пипс.
Считаем. Лот 0,1 на первом счёте в убытке на 80 пипс = 80 баксов.
Лот 0,2 от границы канала будет +40 пипс. Это 80 баксов. Имеем б\у.
Тоже самое на одном счёте.
Открыли 0,1. На границу отложеник на 0,2. Сработал отложеник. Первый лот вылетает по стопу - 40 пипс. Открываеца лот 0,1 цена проходит 40 пипс. Имеем по первому - 40, по второму + 40. Точно так же имеем б\у.
Разница. В первом Случае идиот Катала заплатил маржу за 0,3 лота. И спред тоже за 0,3 лота. Во втором случае Заплатили маржу всего за 0,1 лот. Спред тоже за 0,1. Разница даже на первом шаге в ТРИ раза. Результат для депозита один и тот же б\у)))) Но не совсем б\у. На двух щетах ведь заплатили спред как за 0,3 лота. То есть на 0,2 лота больше. ВОт на сумму этого спреда на двух щетах депо будет меньше. Даже если ордера закроюца в б\у))) Тольок за щёт спреда будет сливать. ВОпросик...когда Оползню на двух счетах в МТ5 не хватит залога и будет слив)
Ну идиот.
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
Ну а чё делать то...ТС надо иметь с 40% сделок. Это ж Вы вычислили при 33% профит сделок. Для ЛЯбушера 33% это просто выход в 0 . А если в эту серию напихать 40% профит сделок. ЧТо разве ничего не изменица?? Это первое. А второе. Профит нада хоть на чуть чуть хоть на пару пупсиков больше лосса. Ведь нас никто не заставляет стоять до завершения серии если мы уже вышли в профит. Вполне возможно что при 40% профит сделок и при профите больше лоса, мы сможем выходить из серии с профитом или хоть в О, раньше чем закончица серия по вычёркиванию. В вашем примере это не возможно.По моему просадка будет не большая.Ну относительно не большая ... Ведь мы через каждые пару зделок имеем профит. И очень приличным лотом. Ну то есть она ж не будет такой как если стоять по класик мартину. Ведь мы будем фиксить профиты что по идее должно будет сокращать просадку...
ВОт мне интересен вопрос имено по поводу соотношения стопа к лосу. Вот как он будет изменять расклад?? Ведь если даже хоть на 1 пипс профит больше лосса. Это всё равно что поднимаеца % профит сделок. Ну то есть этот лишний пипс будет при количестве сделок скажем 20. При тейке в 20 пипс. Принесёт эти 20 п. Это всё равно что дополнительная профитная зделка. Улутшит соотношение прибыльных\убыточных.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
У меня примрено то же самое высвечивается. Пробую генерить сделки различными способами, но от провальных серий избавиться не удаётся.
Бернулли достаёт везде. :)
Генерю не мклвской рандом-функцией, а на основе реальных котировок задавая всевозможные условия открытия. Закрытие по СЛ/ТП (они равны).
Предварительный вывод: классический Мартин и Лябушер разные концы одной дубины под названием бумеранг.
lexandros прав в выводах.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).