Лавина - страница 252

 
E_mc2 >>:

Там ВСЕГДА при любой серии нада будет иметь как минимум 33% прибыльных сделок.

То есть что вы пытаетесь сравнить?? ММ который сможет вытянуть при 1% профит сделок, и ММ которому нада всегда как минимум 33%???




Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:

1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +

2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +

В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.

Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.

 
lea >>:

Кто возьмется провести тест? :)

Уже двое взялись - lasso и я. Пишем программы, чтобы симулировать торги.

 
goldtrader >>:

Очень даже интересует. Правда не в практическом, а теоретическом аспекте т.к. локи в торговле не использую.
Думал - не додумал, просветите плиз.

Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell. У вас одновременно открыто два разнонаправленных ордера на платформе MT5. Можно хоть дюжину счетов открыть - это займет всего несколько минут.

 
JonKatana >>:

Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell.

Изящное решение. :)))

Только какое отношение оно имеет к МТ5?

JonKatana >>:

У вас одновременно открыто два разнонаправленных ордера на платформе MT5.

Только не на платформе, а на двух платформах или двух счетах.
Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
 
goldtrader >>:

Изящное решение. :)))

Только какое отношение оно имеет к МТ5?

Только не на платформе, а на двух платформах или двух счетах.
Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.

Да не. Это только в нашей вселенной. В той вселенной, откуда автор (похоже, что он даже не гуманоид), все не так. Об этом уже говорилось. Читайте внимательно.

 
JonKatana >>:

Предполагайте и выдумывайте что хотите. Приведите цитату. Иначе вы лжете.


Дибила выключи.
 
goldtrader >>:

Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:

1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +

2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +

В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.

Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.


Если твои минусы и + не от фонаря набраны. То там 28 сделок 8 в + .Это 28%. Здесь лябушер будет сливать по определению.

А вот в том то и прикол что Лябушер более устойчив к негативному расперделению чем класик мартин. Лябушер мягкий ММ он может пересидеть негативные серии. Класик мартин очень чувствителен к распределению.
 Поясню на примере. С класик Мартин  всё ясно. Серия проиграшей и капец.

Лябушер предполагает использование при ТС которая будет давать 40% профит сделок в серии. Иначе её нет смысла использовать, если канешно ваш стоп не в 2 раза меньше профита. Но считаем что стоп = лосс. Значит ТС должна выдавать  40% профит сигналов что бы иметь возможность применить Лябушер.

40% это значит что скажем из 30 сделок  ТС должна дать 12 профит сделок. Из 40 сделок -16, из 100  сделок - 40. Так вот для Лябушер при таком раскладе  до лампочки как там будет идти распределение сделок. Главное что было 40% профитных. Я не пойму какого вы уцепились за это распределение. Оно вообще не надо, если есть 40%. Вы что не понимаете каким бы там не было распределение, но имея 40% прибыльных сделок мы всегда выйдем в профит. Как ты там не крути как не распределяй. А всёравно из 30 сделок будет 12 профитных. Как вы их там не расположите. Это до лампочки. Есть в серии 40% профит сделок будет прибыль при любом их распредлении.

ВОзьмите напишите мне серию распределения из скажем 30 сделок где 12 будет в профит. И 18 в лосс.То есть 40% профит сделок. Расположите их как угодно. Я вам не полинюсь на примере посчитаю что будет профит.    
  Да и напоминаю Серия в Лябушер считаеца от первой сделки до выхода в профит. А не предыдущие серии  с частью оборваной с висящим убытком. Серия это первая сделка от 1 и до тех пор пока не вычекнем все лоты. А вот что б их вычеркнуть  торгуя на реальном счёте нада 40% профит сделок. ОБОРВАНЫЕ СЕРИИ  МЫ НЕ СЧИТАЕМ. Надеюсь это все понимают..Вот и напишите мне серию от 1 до 30 в которой будет распределено как угодно 40% (12) сделок профитных в  перемешку с 18 лоссовыми.. Не полинюсь посчитаю.
 
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
 
Mathemat писал(а) >>
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.

Давно пора что-то написать и выложить, а то спору много а испытать нечего :) По поводу распределения серий, так они везде важны, многие мои системы посяму не работают. А тут тем более, конец известен.
 
Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.