Лавина - страница 391
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ох, мама дарахая!
Теперь ещё и терминологию корёжит!
Чего бы мне такого придумать?
***задумывается***
вынуть и внать ордер
Возвращаясь к "доказательствам"...
Напомню легкочитаемый материал о возвращении цены в начало своего блуждания.
А учитывая, что торговля пока не ведется на шестом знаке, то справедливо предположить соответствие 2000 "нормальных" пунктов в доске Гальтона на 10000 шаге.
Именно этими простыми размышлениями и объсняется мой интерес к "не маленькой"(Алексей так говорил :) ширине коридора.
Про Мартин точно ржака! ;)
Не здесь ли старожилы форума меня этому учили?
Может я с митрофанушками встретился?
Про Мартин точно ржака! ;)
Не здесь ли старожилы форума меня этому учили?
Может я с митрофанушками встретился?
переведи на простой язык
Возвращаясь к "доказательствам"...
Напомню легкочитаемый материал о возвращении цены в начало своего блуждания.
Сколько будут существовать трейдеры - столько же будут муссироваться всевозможные самые парадоксальные свойства случайного блуждания, из которых они будут пытаться извлечь прибыль. Наверно, именно потому и существует такое огромное число торговых систем. Чуть ли не каждая эксплуатирует исчезающее, призрачное свойство случайного блуждания, которое вроде бы и существует, но ровно настолько, чтобы сливать со средней скоростью спреда за сделку.
В этом случайном блуждании (СБ) есть все - каналы, уровни поддержки/сопротивления, волны Эллиотта, двойные вершины, голова с плечами и прочие классические паттерны, уровни Фибоначчи. Но все это - случайно.
FreeLance, Вы же достаточно грамотный человек, чтобы понимать, что и процитированное свойство СБ - не мираж для математика, но мираж для трейдера.
Фишка в том, чтобы найти отличия реального процесса от СБ и эксплуатировать уже их.
Ну нельзя пытаться доказать, что чистая ловина без ТА (и вообще что угодно) может работать, при этом моделируя цену как СБ.
Сколько будут существовать трейдеры - столько же будут муссироваться всевозможные самые парадоксальные свойства случайного блуждания, из которых они будут пытаться извлечь прибыль. Наверно, именно потому и существует такое огромное число торговых систем. Чуть ли не каждая эксплуатирует исчезающее, призрачное свойство случайного блуждания, которое вроде бы и существует, но ровно настолько, чтобы сливать со средней скоростью спреда за сделку.
В этом случайном блуждании (СБ) есть все - каналы, уровни поддержки/сопротивления, волны Эллиотта, двойные вершины, голова с плечами и прочие классические паттерны, уровни Фибоначчи. Но все это - случайно.
FreeLance, Вы же достаточно грамотный человек, чтобы понимать, что и процитированное свойство СБ - не мираж для математика, но мираж для трейдера.
Фишка в том, чтобы найти отличия реального процесса от СБ и эксплуатировать уже их.
Ну нельзя пытаться доказать, что чистая ловина без ТА (и вообще что угодно) может работать, при этом моделируя цену как СБ.
Я вначале привлёк внимание к некорректному, по моему мнению, "доказательству" порочности Ловины на основании предположения о СБ. :)
2 FreeLance: да что там доказывать-то. Система со случайными входами и равными SL и TP (не слишком маленькими) - это схема Бернулли с p=0.5 (p - вероятность удачи, т.е. профитности сделки). На самом деле из-за спреда p<0.5.
Следовательно, к этой последовательности можно применить все законы схемы Бернулли. Вероятность последовательности УУУУУУУУУУУУ (двенадцать убыточных сделок подряд) невелика, но и не равна нулю (что-то в районе 2^(-12)). С учетом размера лота, равного в последней сделке 2^11, получаем, что риск, вычисляемый как лот*SL*вероятность_убыткаНо если Вы, теперь, соглашаетесь со мной, что рынок и СБ разные вещи - может будут другие доказательства "сливаторства" Ловины?
Или это вопрос риторический? И давно решенный?
---
Про стиль остальных "доказательств" и уровне полемики, я вообще промолчу...
Инквизиция отдыхает. ;)
Про стиль остальных "доказательств" и уровне полемики, я вообще промолчу...
Да уж, лучше промолчи. А то как ляпнешь, что никто не поймет. А то ещё и забанят, как было уже неоднократно. Наверное банят тебя тоже, просто по непониманию твоего "инакомыслия" :)
И ты не заметил, что тебя просто оставили в неведении относительно доказательств (не в математическом смысле этого слова)? Просто адепты лавины не воспринимают аргументов даже простых, впрочем как и некоторые противники. Соответственно дискуссия не развивается до сколько-нибудь разумного уровня.
Сравнивали по прибыльности неттинговую и локовую версии?
Сравнивал.
Если корректно манипулировать лотами, т.е. если "локовая версия" 0.1 0.2 0.4 0.8, то "неттинговая" 0.1 0.1 0.3 0.5, то итоговый результат будут таким же. (и это тоже обсуждалось в этой ветке).
Для одинакового алгоритма выставления лотов это две разные системы.
А вот добиться того, чтобы сделки совпадали по времени, а значит и вход в "плохой участок" был синхронным сложнее.
Все-таки отложенники и вход с рынка и т.п.. Более подробно в соседней ветке "Тестер MT4 гениален" ;)
Ну и "суммарный убыток" до срабатывания .... больше ..... ;)
Короче жду синусоиды с амплитудой 350 пипсов (+10/-0 по-моему) и продолжительностью 7 периодов. ;)