Лавина - страница 515

[Алексей Тарабанов]

khorosh:
Для лавиноподобного советника самый сложный участок - это расходящийся треугольник. Здесь надо думать, как в этой ситуации снизить просадку.

Прежде, чем Вы его представили расходящимся треугольником, он был расширяющимся каналом. Граница канала подтверждается последующим пересечением ценой оси канала. Ось канала не есть его середина; сначала определяется она, а затем появляется, или не появляется канал. 

[[Удален]]

khorosh:

Основное отличие от классической лавины - границы коридора в течении одной серии ордеров подвижны. Ограничиваю убыток на уровне 25% от баланса. Добиться устойчивой работы лавиноподобного советника на реале считаю можно только, если делать  частую оптимизации и ограничивать убытки. Оптимизацию советника в тестере на слишком большом временном интервале(к примеру несколько лет) теперь считаю бессмысленным. Если устойчивость работы на большом интервале удаётся достигнуть, то только за счёт очень низкой прибыльности советника. И всё равно это не гарантирует слива депо в будущем. У меня был советник с усредняющим мартином, который проходил тест без слива с 1999 г., а в 2014г, начал сливать.  Теперь считаю достаточным оптимизацию проводить на интервале несколько месяцев, а именно столько, сколько мне даёт возможность закачать минутных котировок мой брокер. Оптимзация на сторонних котировках считаю бессмысленной.

 

 

Благодарю, за передачу опыта. Скоро вернусь в строй на этой ТС.

[[Удален]]

Stells:

1. надо сначала идентифицировать, что это расходящийся треугольник, а потом принимать меры.

2. идентифицировать можно попробовать с помощью индикатора, который чертит линии по двум верхним и по двум нижним фракталам.

а вот что потом делать ?

1. После того, как "сначала идентифицировали, что это расходящийся треугольник", то меры принимать уже поздно, т.к. деп - 90%. :-)

2. Зачем? Когда в любой момент его сторона  может  быть пробита и нарисован, н-р, флаг с последующем движением цены в том же направлении.

[khorosh]

Чтобы не копить ордера в рынке, сделал неттиговый вариант. Как только появляются две противоположно направленные позиции, закрываю перекрытием. Период теста с 05.02.2015. EURUSD.

 

[[Удален]]

khorosh:

Чтобы не копить ордера в рынке, сделал неттиговый вариант. Как только появляются две противоположно направленные позиции, закрываю перекрытием. Период теста с 05.02.2015. EURUSD.

 

а поробуйте еще такой вариант - оставлять ордера только первых входов, или ордера вторых входов  ли третьих... (правда для расчетов надо будет сделать блок виртуальных ордеров). В этом случае будет понятно где образуется прибыль (в какоих входах) . В идеале во всех, но тогда и мартингейл не нужен.

[Bogdan Bovykin]

khorosh:

Чтобы не копить ордера в рынке, сделал неттиговый вариант. Как только появляются две противоположно направленные позиции, закрываю перекрытием. Период теста с 05.02.2015. EURUSD.

 

но если будет боковик долгий, какой от этого толк? лотность же также растет! уменьшаются свопы и залог...

[Bogdan Bovykin]

khorosh, еще говорил что с 1999-2014 был сов с усреднением, это касается лавины? или другой вид торгов?

[khorosh]

bogdan01:
khorosh, еще говорил что с 1999-2014 был сов с усреднением, это касается лавины? или другой вид торгов?

Если с усреднением, то значит не лавина. Усреднение - это когда при убыточной позиции открываем ордер ещё по лучшей цене в том же направлении.

В лавине при убыточной позиции открываемся в противоположную сторону. 

[khorosh]

bogdan01:

но если будет боковик долгий, какой от этого толк? лотность же также растет! уменьшаются свопы и залог...

Сам написал, что уменьшаются свопы и залог. Да и когда ордеров в рынке мало легче следить (особенно когда в торговле используется много  инструментов) и ориентироваться в случае необходимости ручного вмешательства.

[khorosh]

YOUNGA:
а поробуйте еще такой вариант - оставлять ордера только первых входов, или ордера вторых входов  ли третьих... (правда для расчетов надо будет сделать блок виртуальных ордеров). В этом случае будет понятно где образуется прибыль (в какоих входах) . В идеале во всех, но тогда и мартингейл не нужен.

При входе в рынок направление движения цены абсолютно не анализируется. Ставятся 2 стоповых ордера в оба направления. При торговле постоянным лотом прибыль получается мизерная(близко к нулю). Прибыль может образоваться на любом ордере, зависит лишь от движения цены.