Лавина - страница 252
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там ВСЕГДА при любой серии нада будет иметь как минимум 33% прибыльных сделок.
То есть что вы пытаетесь сравнить?? ММ который сможет вытянуть при 1% профит сделок, и ММ которому нада всегда как минимум 33%???Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.
Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.
Кто возьмется провести тест? :)
Уже двое взялись - lasso и я. Пишем программы, чтобы симулировать торги.
Очень даже интересует. Правда не в практическом, а теоретическом аспекте т.к. локи в торговле не использую.
Думал - не додумал, просветите плиз.
Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell. У вас одновременно открыто два разнонаправленных ордера на платформе MT5. Можно хоть дюжину счетов открыть - это займет всего несколько минут.
Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell.
Изящное решение. :)))
Только какое отношение оно имеет к МТ5?
У вас одновременно открыто два разнонаправленных ордера на платформе MT5.
Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Изящное решение. :)))
Только какое отношение оно имеет к МТ5?
Только не на платформе, а на двух платформах или двух счетах.Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Да не. Это только в нашей вселенной. В той вселенной, откуда автор (похоже, что он даже не гуманоид), все не так. Об этом уже говорилось. Читайте внимательно.
Предполагайте и выдумывайте что хотите. Приведите цитату. Иначе вы лжете.
Дибила выключи.Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.
Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.
Если твои минусы и + не от фонаря набраны. То там 28 сделок 8 в + .Это 28%. Здесь лябушер будет сливать по определению.А вот в том то и прикол что Лябушер более устойчив к негативному расперделению чем класик мартин. Лябушер мягкий ММ он может пересидеть негативные серии. Класик мартин очень чувствителен к распределению.
Поясню на примере. С класик Мартин всё ясно. Серия проиграшей и капец.
Лябушер предполагает использование при ТС которая будет давать 40% профит сделок в серии. Иначе её нет смысла использовать, если канешно ваш стоп не в 2 раза меньше профита. Но считаем что стоп = лосс. Значит ТС должна выдавать 40% профит сигналов что бы иметь возможность применить Лябушер.
40% это значит что скажем из 30 сделок ТС должна дать 12 профит сделок. Из 40 сделок -16, из 100 сделок - 40. Так вот для Лябушер при таком раскладе до лампочки как там будет идти распределение сделок. Главное что было 40% профитных. Я не пойму какого вы уцепились за это распределение. Оно вообще не надо, если есть 40%. Вы что не понимаете каким бы там не было распределение, но имея 40% прибыльных сделок мы всегда выйдем в профит. Как ты там не крути как не распределяй. А всёравно из 30 сделок будет 12 профитных. Как вы их там не расположите. Это до лампочки. Есть в серии 40% профит сделок будет прибыль при любом их распредлении.
ВОзьмите напишите мне серию распределения из скажем 30 сделок где 12 будет в профит. И 18 в лосс.То есть 40% профит сделок. Расположите их как угодно. Я вам не полинюсь на примере посчитаю что будет профит.
Да и напоминаю Серия в Лябушер считаеца от первой сделки до выхода в профит. А не предыдущие серии с частью оборваной с висящим убытком. Серия это первая сделка от 1 и до тех пор пока не вычекнем все лоты. А вот что б их вычеркнуть торгуя на реальном счёте нада 40% профит сделок. ОБОРВАНЫЕ СЕРИИ МЫ НЕ СЧИТАЕМ. Надеюсь это все понимают..Вот и напишите мне серию от 1 до 30 в которой будет распределено как угодно 40% (12) сделок профитных в перемешку с 18 лоссовыми.. Не полинюсь посчитаю.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.