[Справочник трейдера] черновики статей, обсуждения "из кармана" - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
конечно своп завтра, а не будет свопа поставка после завтра
А что мешает сделать своп сразу послезавтра, а не завтра?
Зачем своп делать и завтра и послезавтра?
К примеру сделка заключена 2-го числа... значит - расчеты 4-го. Зачем брать своп в ночь со 2-го на 3-е и с 3-го на 4-ое если расчеты только 4-го?
Дело в том, что на практике (не среди квантовых теорий) арбитраж не бывает free-risk. Первые три пункта в описывают скорее на арбитраж, а инсайдерские сделки. Например, front-running.
В большинстве случаев это лишь execution risk.
Те определения даны при условиях бесконечной делимости каждой единицы ценных бумаг, бесконечной мгновенной ликвидности и отсутствия транзакционных издержек. На самом деле условий там больше, но это основные.
Про front-running также не согласен. Есть вполне рабочие варианты HFT, которые такими свойствами обладают.
Практика показывает, что абсолютно любой арбитраж является статистическим: EURUSD1 vs EURUSD2, EURUSD vs 6E (CME), EURUSD vs EURGBP * GBPUSD и т.д.
Вы хотите сказать, что есть риск расхождения процесса разности двух вариантов EURUSD? Не могу согласиться. Это самый настоящий детерминированный арбитраж, имеется лишь execution risk.
Арбитраж возможен лишь только в коинтегрированном (с определенными допущениям) портфеле. Эти допущения позволяют сильнее называть арбитраж статистическим, увеличивая риски и потолок ликвидности.
Коинтеграция - это линейная взаимосвязь. Давая такое определение арбитража вы сильно ограничиваете класс торгуемых стратегий, ведь в реальной жизни арбитраж вполне возможно делать между активами с нелинейными связями.
Вообщем, это своего рода терминологический спор алготрейдера и квантовых теоретиков.
Имхо, вполне практичные определения, хоть я и не теоретик вовсе. Повторюсь, это общепринятые определения.
А что мешает сделать своп сразу послезавтра, а не завтра?
Зачем своп делать и завтра и послезавтра?
К примеру сделка заключена 2-го числа... значит - расчеты 4-го. Зачем брать своп в ночь со 2-го на 3-е и с 3-го на 4-ое если расчеты только 4-го?
что бы расчётов не было )
ЗЫ: читай от сих до сих
В большинстве случаев это лишь execution risk.
Одна лишь эта фраза показывает теоретический подход к делу. В execution risk - это порой определяющая все составляющая. Иногда настолько, что простейший портфель EURUSD1 vs EURUSD2 может стать заведомо убыточным
Те определения даны при условиях бесконечной делимости каждой единицы ценных бумаг, бесконечной мгновенной ликвидности и отсутствия транзакционных издержек. На самом деле условий там больше, но это основные.
Да не имеет значение точность и количество формулировок. Это больше квантовая формализация - результат наведения теорий, построения своих четких определений и аксиоматики. Математика ради математики. Своего рода получение эстетического удовольствия от стройности и четкости теории. В этом деле все это шалупень, вне зависимости от регалий. Суть арбитража проста.
Про front-running также не согласен. Есть вполне рабочие варианты HFT, которые такими свойствами обладают.
Не понял вообще, о чем здесь, но это не важно.
Вы хотите сказать, что есть риск расхождения процесса разности двух вариантов EURUSD? Не могу согласиться. Это самый настоящий детерминированный арбитраж, имеется лишь execution risk.
Детерминированный, квазистационарный и прочий еретический арбитраж имеет одну и ту же природу - коинтеграцию. Это могу утверждать, как практиковавший названный вами детерминированный арбитраж и прочие извращения.
Коинтеграция - это линейная взаимосвязь. Давая такое определение арбитража вы сильно ограничиваете класс торгуемых стратегий, ведь в реальной жизни арбитраж вполне возможно делать между активами с нелинейными связями.
Линейная связь применяется к одинаково-квантованным ценовым ВР разных символов? Или же можно к поразному квантованным цВР применять линейные методы, чтобы с помощью быстрых линейных алгоритмов находить нелинейные связи?
Имхо, вполне практичные определения, хоть я и не теоретик вовсе. Повторюсь, это общепринятые определения.
Коинтеграция - это линейная взаимосвязь. Давая такое определение арбитража вы сильно ограничиваете класс торгуемых стратегий, ведь в реальной жизни арбитраж вполне возможно делать между активами с нелинейными связями.
По сути нет. Какие ограничения? Что мешает искать коинтеграцию в нелинейных преобразованиях инструментов?
По сути нет. Какие ограничения? Что мешает искать коинтеграцию в нелинейных преобразованиях инструментов?
Ограничений нет, концепция nonlinear cointegration тоже вполне известна и глубоко проработана.
Проблема нелинейных методов (в том числе nonlinear cointegration и нейронных сетей) в том, что они слишком хорошо подгоняются под данные, т.е. вы будете находить взаимосвязи, которых на самом деле нет.
Отличная мысль. Найдём. И как их потом торговать? :)
Торговать-то можно (взять и аппроксимировать контрактную функцию портфелем опционов), но зачем настолько всё усложнять?
Иногда слышны заявления про огромную аудиторию. Хочется понять, так это или нет. И кого хотябы не пугает вдумчиво прочитать много букв на обязательную по логике тему рыночного ликбеза.
Удручающе. Хуже самых пессимистичных настроений. Все же, как не старались разработчики развить алготрейдинг в MQL-сообществе, не идет никак. Сообщество почти полностью состоит из статистов-кликеров.
Поставившие лайки, вам самим-то приятно, что уровень столь низок?