[Справочник трейдера] черновики статей, обсуждения "из кармана" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот хотя бы за это уже спасибо этой ветке )
http://ftp.rts.ru/pub/support/
выкачивай :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
sergeev, 2013.05.31 07:57
Исполнение лимитных ордеров на фьючерсах и форексе
Ордер Sell Limit. Форекс.
Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Bid и выставляется выше текущей рыночной цены ask (в нашем примере 1,4990).
Лимитник можно выставить в любом месте.
Ордер Sell Limit. Фьючерсы.
Этот ордер на бирже, всегда исполняется по цене Last и выставляется выше текущей рыночной цены bid (в нашем примере 1,5033).
Лимитник опять же в любом месте. При этом Last - это цены, по которым уже было исполнение, т.е. по ним в настоящем исполнение невозможно. В настоящем существует только level2.
P.S. Плохой копипаст.
Вопрос правильности "исполнения sell limit по bid" - это лишь вопрос того, считаем ли мы атомарной операцию постановки заявки и последовавшие за ней сделки. ;)
Верное утверждение. Если такую атомарную ситуацию разбивать на более мелкие автомы, то будем получать во время исполнения совершенно неактуальные для клиента биржи Level2, когда Ask >= Bid.
Тогда на тиковой истории будут арбитражные ситуации, при этом проторговать их будет невозможно. Т.е. цены в тиковой истории будут нереальными. Здесь и кроется одно из сильных отличий примитивного биржевого алгоритма и агрегаторов, когда в отличие от биржи в агрегаторе арбитраж на одном символе абсолютно реален - может быть проторгован.
Лимитник можно выставить в любом месте.
+ согласен. там вероятно речь шла про конкретно их платформу (в МТ4 ведь тоже нельзя поставить лимитник в заведомо убыточной для себя зоне).
проверю какая у них платформа.
Даже если MT4, то это неверно:
Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Bid и выставляется выше текущей рыночной цены ask
В MT4 действует такое ограничение: SellLimit >= Bid.
Даже если MT4, то это неверно:
В MT4 действует такое ограничение: SellLimit >= Bid.
вы не дочитали - я же написал "в МТ4 нельзя поставить лимитник в заведомо убыточной для себя зоне"
А почему она заведомо убыточна?
ну это же очевидно. если вы отправите селлимит по цене ниже текущего бида, то сразу получите на позиции текущий убыток больше спреда.
ну это же очевидно. если вы отправите селлимит по цене ниже текущего бида, то сразу получите на позиции текущий убыток больше спреда.
По идее, отправка ордера SellLimit по цене (назовём её "Цена заявки") ниже текущего Bid должна привести к немедленниму исполнению по цене Bid (если там есть требуемый объём) или ниже, но не ниже цены заявки.
На быстром рынке ордер должен быть испролнен по цене не ниже цены заявки, либо стать лимитным ордером на продажу (если цена ушла ниже цены заявки).
Это, как бы, очевидно.