Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок - страница 6

 

В кодебазе Extrapolator использует (вроде бы) метод Бурга, без фильтрации в обычном понимании этого слова.

https://www.mql5.com/ru/code/8608

 
alsu писал(а) >>

..., немного освежив в памяти то, что проходили по ЦОС. И получил вот что (сразу скажу, никаких перерисовок нет):

Вопрос к тем, кто занимался плотно сабжем: это (график) хорошо или нет?

График - хорош, НО, реально его использовать очень сложно! Для того, чтоб торговать по такому фильтру, по моему опыту, нужно, увеличить период сглаживания, иначе ТС не будет успевать переоткрываться. Прикинте, нулевой бар при торговле не используем, на анализ еще 2 бара, спред,плюс, время на срабатывание ТС, так, что часто, будет убыток, хоты вроде бы картинка красивая.

Например, по своему фильтру я пыталась делать ТС, в итоге, все равно прибыльность низкая, хотя картинка не перерисовывается, и запаздывание не большое (красная линия).

 

А мне очень понравилась кривая alsu.

Жаль, что не выкладывает.

 
Telemah >>:

Жаль, что не выкладывает.

Ну я же принцип описАл. У вас есть идеи как использовать?


Анжела, а ваш график запаздывает сильнее... и флет не отрабатывает - колебания не подавлены

 
alsu >>:

У вас есть идеи как использовать?

Кажется у меня самого есть идейка с реверсивным анализом...

 

Господа, ну что вы так разнервничались. У человека получился хороший фильтр. Быстро реагирует на большие скачки и неплохо сглаживает флеты. Когда-то на досуге сделал что-то очень похожее.

А вот как это использовать? Есть ли преимущества у Джуриков? Мне сначала мой адаптивный фильтр очень понравился. Плюс, по сравнению с Джуриком, на флетах более ровно себя ведет.

У фильтра автора этой ветки кажется тот же эффект. Я не нашел ему применения. Пока. Правда игрался не долго.

А вообще, фильтровать не проблема. А вот для чего?


Кстати, о методе Бурга и фильтрах, тут https://www.forex-tsd.com/digital-filters/300-trading-strategies-based-digital-filters-50.html это обсуждалось.

Kод, который там предложили для расчета спектра по методу Бурга:


R-MESA.mq4 - кладется в библиотеку;
R-MESA_Instant_Spectrum.mq4 - в индикаторы

В принципе, код рабочий

Файлы:
 

Об использовании данного индикатора:

Можно сделать советник, который открывает бай, когда наклон линии направлен вверх и достигет >=Х градусов и закрывает ордера при обратном наклоне <Х, и наоборот сел при Y соответственно.

 
alsu писал(а) >>

Анжела, а ваш график запаздывает сильнее... и флет не отрабатывает - колебания не подавлены

Я вообщем -то, выставила картинку, как пример с которым я экспериментировала, и ничего хорошего не получила, и дала соответствующие пояснения в посте.

Не корректно сравнивать фильтры работающие на разных инструментах, таймфреймах и фазах рынка. Если уж хотите сравнивать, сделала специально два прогона с несколько разными параметрами под Ваш гафик. Возможно получатся и лучшие результаты, но нет ни времени, ни желания экспериментировать с настройкой параметров адаптивного фильтра. Я на Н1 не работаю, а индикатор очень тяжелый для тестера, по всем тикам расчет на размер картинки идет более 4 часов. Как можно видеть из рисунков, на каких-то фазах лучше Ваш, на каких-то, мой.

И рядом Ваш, чтоб удобней было сравнивать.

 
begemot61 писал(а) >>

Господа, ну что вы так разнервничались. У человека получился хороший фильтр. Быстро реагирует на большие скачки и неплохо сглаживает флеты. Когда-то на досуге сделал что-то очень похожее.

А вот как это использовать?

Втом то и дело, картинки можно поллучить красивые, почти без запаздываний, но для практической работы они мало эффективны, о чем я и писала в посте выше. Если средне статистическое количество баров между разворотами меньше шести, то система просто не будет успевать переоткрываться, я долго над этим билась, ничего хорошего в использовании одних только сигналов фильтра не получила.

Как пример, на нижней картинке, попробовала использовать тейки, т.е. открытие по адаптивному фильтру, закрытие по тейку, результат сразу обнадеживает, правда я первый раз их использую, еще до конца с ними не разобралась, а на рисунке, это первый прогон ТС, еще ничего не настраивала, да и таймфрейм не мой, но есть надежда, что из этого можно что-то получить путное.

 
Картинки еще можно нарисовать в графическом редакторе. :) Это по мимо того что они бесполезные могут быть.