Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Троль, что ли? Или в голове каша?
К банальным оскорблениям все и свелось, чего и следовало ожидать...честь имею.
ПС. Хотя её вы и не заслуживаете.
Рекомендую сначала посмотреть видео, и только потом делать выводы. Иначе, это не видел, не знаю, но имею мнение.
Этот Патриот на Валеру похож. 117-й его клон.
От сюда:
Таблица законов природы там же. Для ищущих этого достаточно. Тем, кто считает, что в будущее не заглянуть, можно не читать. Всё равно ничего не поймут.
Тут ещё.
А то, про что Эмиль говорит, ни к чему не побудило? Там про те самые законы, которые современной жидовской наукой игнорируются. Неспроста. Мы ведь здесь занимаемся освоением самого мощного жидовского оружия.
Физика не катит. Здесь валютный рынок. Цена не имеет инерции, т.к. транши (продажа/покупка в несколько этапов) на форексе не рассматриваются..
Здесь валютный рынок. Цена зависит от того, что в текущий момент произошло - купили или продали. Прежде чем продадут - цену увеличат, прежде чем купят - цену уменьшат. Любой фильтр преобразования цены с целью прогноза - бесполезное занятие.
Ответил же:
Производная это регрессия?=============
Про ПФ тоже не всё так однозначно. ПФ можно и нужно использовать. Только не так, как обычно привыкли.
Видео фильтра выкладывал даже, где рисовались линии спектра, который расчитывался на базе ПФ. Нигде там ничего не повторялось.
Хорошо, производную можно вывести непосредственно по формуле исходного ряда. Рынок не имеет формулы. Но. Производная это мгновенная скорость то есть дельта x стремится к 0. Если я Вас правильно понял, то вы не сказали ничего нового. Можно найти не производную, а Моментум. Найдем изменение функции за один дискретный промежуток. Из значения текущего бара будем вычитать значения на предыдущем. И по этим значениям построим график. И этот график развернется раньше, чем индюк. Я правильно вас понял?
Неправильно. Несколько раз уже написал, что надо делать.
Впрочем, сначала попробуйте. Это в MQL недолго реализовать. Наверняка, не получится.
Рынок имеет формулу. При чём, она арифметическая. Удалось собрать эксперт, который по этой формуле открывает сделки на каждом баре по цене открытия. Результат: прибыль == убыток. Тестировалось без спреда. К сожалению, эксперименты пришлось прервать из-за перехода на новый MQL. В перспективе надо вводить логические перекосы в формулу чтобы получать положительную разницу. Это тоже спектральный анализ, но другая тема. Просто интересно было посмотреть, что получится.
Перемещение вниз от опорной точки дает «временную длину», то есть время, в течение которого происходит то или иное изменение безразмерной величины. В простейшем случае колебательного или вращательного движения это период. Считая время их, не зависящим от направления перемещения, мы можем ограничиться только «временной длиной», которая в совокупности с изотропным трехмерным пространством образует всем нам знакомое по учебникам четырехмерное пространство – время. Но могут существовать и более сложные случаи. Скажем, два скрепленных взаимно перпендикулярных маятника в зависимости от направления ускорения будут давать различные показания. Для учета этого обстоятельства требуется представление о «временной площади». Добавив третий маятник, перпендикулярный к первым двум, необходимо ввести представление о «временном объеме».
Прочитал это и вспомнил про комплексное время у Атамана
И т.д. и т.п.... но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка... По-любому, это не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно "пытались", ИМХО.
Биологическое время, его организация, иерархия и представление с помощью комплексных величин