Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А на других таймах (5, 15) какова картина?Как вам такое "успокоение средней"?
Как вам такое "успокоение средней"?
не, надо чтобы успокаивалась без запаздывания.:)
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
дело в том, что моя тоже в исследовательских имеет параметр, гомологичный периоду обычной машки. На предыдущих графиках это было 5. Вот график с моей AMA3 и LW3 (dmitriy086, для вас специально на М5) :
чуть еще поясню насчет "успокаивания". Вот смотрите, на участках флета (или разворота - это как назвать) она,бывает, ведет себя практически плоско. Чтобы добиться такого "спокойствия" на обычной машке, ей пришлось бы задать параметр сглаживания в разы больше, и то не факт что получится
(здесь и красная и синяя 13)
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
Тему надо выделить в самотоятельную, без относительно фильтров.
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
ага, я так и понял. разница вот в чем: при моем подходе мы не "тормозим" индикатор, усредняя его раз за разом, а напротив, в те моменты времени, когда это нужно нам, "разрешаем" индикатору увеличить свою чувствительность, чтобы быстрее следовать за рынком, т.е. меньше запаздывать.
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
точно. еще добавлю, что время, в течение которого условно можно работать по "подогнанной" модели надо считать отдельно - видимо следует оценивать время корреляции по виду АКФ.