Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
точно. еще добавлю, что время, в течение которого условно можно работать по "подогнанной" модели надо считать отдельно - видимо следует оценивать время корреляции по виду АКФ.
Применение теорвера нужно там для чего она выдумывалась. То есть когда лень или сложно считать, и ее примениение надо обосновывать отдельно. Это я к тому что обычно сее суют куда не попадя. :)
Но в остальном Вы правы.
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
То, что Вы описали, не является адаптивным фильтром. При построении адаптивного фильтра нет необходимости в определении спектра. Кроме того, "отбирается три - тять частот" по каким-то наперёд заданным критериям близости - что представляет собой отдельную проблему.
Сама задача адаптивной фильтрации ставилась, не в последнюю очередь, как способ избавиться от спектрального представления.
Если представить адаптивный фильтр как
F(x,a), где
x - входная последовательность
a - парамаетр фильтрации
то постоянной подстройке подвергается параметр фильтрации а
и здесь уже вполне естественной будет и вполне применима норма в качестве критерия близости.
Главное, что это работает :)
То, что Вы описали, не является адаптивным фильтром. При построении адаптивного фильтра нет необходимости в определении спектра. Кроме того, "отбирается три - тять частот" по каким-то наперёд заданным критериям близости - что представляет собой отдельную проблему.
Сама задача адаптивной фильтрации ставилась, не в последнюю очередь, как способ избавиться от спектрального представления.
Если представить адаптивный фильтр как
F(x,a), где
x - входная последовательность
a - парамаетр фильтрации
то постоянной подстройке подвергается параметр фильтрации а
и здесь уже вполне естественной будет и вполне применима норма в качестве критерия близости.
Главное, что это работает :)
Так это работает !? -- :) Я страшно рад за вас - вы не поверите! -- Продолжайте использовать ваш подход в торговле ! Вы сейчас пришите с яхты?
Но чтобы вы других не вводили в заблуждение, сами то можете заблуждаться как угодно, это все таки ваше личное дело ...
Вот что бы другие не пошли в другую сторону - я все таки обьясню
Так же дам ссылку на то что такое на самом деле абаптивная фильтраци для ценовый рядов - MESA
И книжку, что бы на будущее было понятно - что задача трейдинка несколько отличается от задачи построения РЛС . :))
2007 год - А.А. Дахнович ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
И суть адаптивной фильтрации, хотя я лично не являюсь ( и не хочу :) ) большим специалистом в этой области ТЕХНИКИ. Суть состоит в том, чтобы предпологая что помеха возникает не мгновенно, успеть адаптировать "не качественные" рельные фильтры ( а они на самом качественные просто 100% подавления быть не может ) к текущим условиям. Адаптивная фильтрация строится на основе так называемой "ошибки", и ее минимизации.
Вот кратко - цитата из той книжки.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Процедура конструирования АФ состоит в выборе класса фильтра (КИХ или БИХ) и выборе оптимального алгоритма корректировки (адаптации) переменных коэффициентов.
АФ состоит из трех элементов:
1) цифровой фильтр с переменными коэффициентами;
2) устройство определения ошибки;
3) устройство, реализующее алгоритм адаптации.
В более сложных случаях используют иной принцип адаптации, получивший название обратной адаптации
Процесс адаптации может быть как одноцикловым (одношаговым) так и итеративным. Основными характеристиками алгоритма адаптации являются скорость сходимости при заданной ошибке и сложность (объем вычислений). Чаще всего применяют алгоритмы, основанные на методе наименьших квадратов (МНК). В зависимости от характеристики усреднения ошибки выделяют глобально-адаптивные и локально-адаптивные фильтры.
Среди областей применения АФ можно выделить основные:
1. Коррекция искажений в канале связи. В этом случае АФ моделирует обратную характеристику системы связи, так чтобы частотная характеристика фильтра была обратной по отношению к частотной характеристике канала связи.
2. Подавление шумов. В этом случае АФ настраивается по образцу помехи, так чтобы в конечном итоге вычесть эту помеху из принятого сигнала.
3. Компрессия (сжатие) речевых сигналов в системах с линейным предсказанием (вокодерах).
зачем же столько сарказма? :)
Да, действительно, характеристика зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Зависит, но вычисление спектра (спектральной характеристики) при этом не производится. За ненадобностью!
Но... Если дочитать до конца определение, то всё прояснится :) - из каких элементов строится АФ
Это также очень хорошо видно на приведенных схемах.
Разберитесь более тщательно в этом вопросе
:)) А в заблуждение я никого не ввожу.
зачем же столько сарказма? :)
Да, действительно, характеристика зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Зависит, но вычисление спектра (спектральной характеристики) при этом не производится. За ненадобностью!
Но... Если дочитать до конца определение, то всё прояснится :) - из каких элементов строится АФ
Это также очень хорошо видно на приведенных схемах.
Разберитесь более тщательно в этом вопросе
:)) А в заблуждение я никого не ввожу.
Вы помоему так и непоняли - признайтесь... :)
Вот поэтому и сарказм, и в том числе - про то что я не большой спец в этой области. :)
Причем тут построение или непостроение спектра? :) ... Вы заметьте посоветовали мне разобраться, хаха... У адаптивных фильтров система адапцации может быть ЛЮБОЙ даже и основанной на почтовой переписке. :) Зачем Вы вылезли с вашей :) "гловное это работает" ... не разобравшись даже в сути этого ТЕХНИЧЕСКОГО приема.
Ну раз вы не поняли обьясню - ЭТО НЕ РАБОТАЕТ. :)
Вы помоему так и непоняли - признайтесь...
Вот поэтому и сарказм, и в том числе про то что я не большой спец в этой области. :)
Причем тут построение или непостроение спектра - :) ... Вы заметьте посоветовали мне разобраться, у адаптивных фильтров система адапцации может быть любой даже и основанной на почтовой переписке. Зачем Вы вылезли с вашей :) "гловное это работает" ... не разобравшись даже в сути.
Ну раз вы не поняли обьясню - ЭТО НЕ РАБОТАЕТ. :)
хм... признайтесь...
Спрашиваете: Причем тут построение или непостроение спектра?
Не Ваше ли это утверждение?
..................................................................................
SProgrammer писал(а) >>
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
И кроме всего прочего, я не вылез, а высказал своё мнение.
И если у Вас "ЭТО НЕ РАБОТАЕТ. :)", то это не значит, что оно не работает вообще ни у кого :))