Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Risk, wise, о культуре и уважении к оппонентам говорить не буду.
Чтобы вы кончили, получив массу удовольствия от оргазма своих разоблачений:
Автор советника Trade-Arbitrage лох, советник является говном с первой строчки.
Ну вот, собственно, то, чего хотел добиться, я сделал (все оказалось очень просто и совсем не стоило первоначальных потуг). Табличка ниже. Зеленым цветом указаны курсы, рассчитанные по полусумме бида и аска кроссов, а темно-красным - то, что было раньше. Разброс для зелененьких цифр стал намного меньше - более чем в 4 раза.
(bid1+ask1)/2
(bid2+ask2)/2
EURUSD synthetic ((bid+ask)/2)
bid1
bid2
EURUSD synthetic (only bids)
0.90007
1.60261
1.44246
0.89993
1.60247
1.44211
133.106
92.273
1.44252
133.087
92.259
1.44254
1.48045
1.026355
1.44243
1.48031
1.02618
1.44254
1.56132
0.92391
1.44252
1.56092
0.92376
1.44192
1.48825
1.031885
1.44226
1.48785
1.03171
1.44212
1.95084
0.73939
1.44243
1.94984
0.73919
1.44130
2.00874
1.39268
1.44236
2.00824
1.39228
1.44241
7.44076
5.15805
1.44255
7.43976
5.15605
1.44292
8.1648
5.65955
1.44266
8.16105
5.6558
1.44295
10.19255
7.06745
1.44218
10.1888
7.06245
1.44267
1.44254
1.44245
Risk, wise, о культуре и уважении к оппонентам говорить не буду.
Какой смысл считать среднюю цену? Торговать все равно не по ней.
Ну почему же, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным парам кроссов. Хочу еще раз повториться, процитировав себя же из первого поста:
арбитраж тут совсем ни при чем, он тут нужен только для объяснительных целей
Я понимаю, что арбитраж - тема, не дающая многим спать, но мне, поверьте, она спать совсем не мешает. Тем не менее я вполне уважительно отношусь к проделанному Вами труду (я говорю о советнике Trade-Arbitrage).
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным цепочкам кроссов.
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным парам кроссов.
Не понял вас, как торговать по средней?
Bid/Ask кроссов не считается из мажоров на межбанке. Посмотрите стаканы и ликвидность по некоторым кроссам (EURCHF, EURGBP, AUDNZD и т.д.)
Есть необходимость менять одну валюту на другую - и эта необходимость удовлетворена.
Соответствие цен в пределах спреда между синтетическими кроссами и реальными кроссами продиктовано недопущением арбитража между ними.
ДЦ берут котировки с межбанковских площадок, делая MarkUP спреда (увеличение).
Не понял вас, как торговать по средней?
Ну у меня система такая, ну что же мне теперь, удавиться? Я не использую арбитражные возможности; я стремлюсь как раз их максимально нивелировать. Для чего нужно - позвольте не раскрывать :)
Арбитраж меня не интересует. Вы, видимо, что-то свое вкладываете в понятие торговли по средней.
Иногда выгоднее сделать обмен одной валюты на другую не через прямой курс между ними, а через синтетический. Возможно, это имеете в виду.
Арбитраж меня не интересует. Вы, видимо, что-то свое вкладываете в понятие торговли по средней.
Иногда выгоднее сделать обмен одной валюты на другую не через прямой курс между ними, а через синтетический. Возможно, это имеете в виду.
Интересно, угадаю или нет...
;)
Видимо смысл в том, что видимые цены сейчас это уже "прошлые цены",
по которым собственно и расчитан кросс-курс.