Стратегии управления капиталом. Мартингейл. - страница 8

 
Sorento писал(а) >>

Я еще раз напомню - изначально предполагаем, что вначале мы оценили вероятность движения рынка в том или ином направлении...

А если форекс сводить к Вашему примеру - то и ТА не нужен.

И оценивать вероятность типа невозможно. Она всегда 50/50! (И монетка, кстати, памятью не обладает. Умножение вероятностей сработает.)

оторопь берёт. И даже винеровское блуждание или натянутая нитка мне ближе, и говорят о том, что мои цели рано или поздно будут достигнуты рынком.

;)

Вероятность не 50/50. Вероятность продолжения больше чем вероятность разворота.

 
Sorento писал(а) >>

Я еще раз напомню - изначально предполагаем, что вначале мы оценили вероятность движения рынка в том или ином направлении...

А если форекс сводить к Вашему примеру - то и ТА не нужен.

И оценивать вероятность типа невозможно. Она всегда 50/50! (И монетка, кстати, памятью не обладает. Умножение вероятностей сработает.)

оторопь берёт. И даже винеровское блуждание или натянутая нитка мне ближе, и говорят о том, что мои цели рано или поздно будут достигнуты рынком.

;)

монетка это только для примера, чтобы проиллюстрировать условия при которых выгоден то или иной вид управления капиталом.

 
Avals >>:

монетка это только для примера, чтобы понять условия при которых выгоден то или иной вид управления капиталом.

Тогда согласен на все 100%.

Об этом и говорилось ранее.

Sorento писал >>

Сразу замечу, что последовательность 1-2-4-8... для меня не совсем корректна.

Тогда уже 1-2-5-11-23... :)

И так по каждому предложению.

Наверно можно дать определение иначе, например:


М[i]=M[0]+F(К,M[i-1]), где -

M[i] размер лота на i-том шаге,

если например функция увеличения F(K,i-1)=K*M[i-1], где -

K - сила увеличения, ( случай К=2. тогда будет 1-3-7).


В играх с фиксацией приграша простое удвоение ставки увеличивает риск несоизмеримый с фиксированным итоговым выиграшем - М[0].

На форексе

наверное уместно рассматривать случаи Мартингейла- как способа увеличения размера совокупной позиции, когда предполагаемый выигрыш растёт с каждым шагом.

 
sanyooooook >>:

Согласен что без ошибок не может быть ни одного природного процесса, и считаю что если возникла ошибка(был подан неверный сигнал), то её нужно либо удалить либо исправить.

Да не неверный. А, предположим, преждевременный.

;)

 
Sorento >>:

Да не неверный. А, предположим, преждевременный.

;)

Преждевременный считаю тоже самое что и не верный.

 
sanyooooook >>:

Преждевременный считаю тоже самое что и не верный.

Тогда природа и характер ошибок у нас разнятся. Еще одна иллюстрация интуитивного восприятия термина.

 
sanyooooook писал(а) >>

Преждевременный считаю тоже самое что и не верный.

Особенно при переходе улицы :)

 
paukas >>:

Особенно при переходе улицы :)

Вы всё о простом. :) Смотри по сторонам - меня так мама учила.

 
Sorento писал(а) >>

Вы всё о простом. :) Смотри по сторонам - меня так мама учила.

Всё гораздо проще. Входим в пробой, берём своё, выходим. Преждевременно не получится ну никак :)

 
paukas >>:

Всё гораздо проще. Входим в пробой, берём своё, выходим. Преждевременно не получится ну никак :)

8-О)))

Пробой? Кого-чего?

Мы же не обсуждаем сигналы и методы торговли.

Я Вам о возможном диапазоне и ошибках оценивания, а мне о "гораздо прощем.."

Иллюстрацию или пояснения Вашего подхода реально увидеть?

Или только такие короткие отрыжки.