Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 97

 
Volumes писал(а) >>

Очень интересное исследование.

Дмитрий, а на валютных парах (например хеджирование евро/бакс + фунт/бакс) такие исследования не проводили?Очень интересно было бы услышать Ваше мнение сделанное на основании даного индикатора.

А лучше еще и увидеть показания индикаторов.

 
forex-k >>:

...историю за несколько месяцев можно посмотреть на инструментах BRN_CONT и WTI_CONT...


Вот нашел скрипт для закачки в Б. истории склеек_CONT  для накапливания. Чтобы не перещелкивать КАЖДЫЙ ДЕНЬ все тф всех инструментов.

Достаточно задать там в коде названия инструментов и включать скрипт ежедневно на пару минут.

https://www.mql5.com/ru/code/7775

 
gss >>:

Очень интересное исследование.

Дмитрий, а на валютных парах (например хеджирование евро/бакс + фунт/бакс) такие исследования не проводили?Очень интересно было бы услышать Ваше мнение сделанное на основании даного индикатора.

А лучше еще и увидеть показания индикаторов.





вот такие варианты на скорую руку. надо изучать. вертел при разных ТФ МА и дельтах... вот получилось входы при дельте 30 - первая картинка на протяжении 8 часов, вторая чуть больше суток.

но мне кажется так "оптимизируя" можно почти всё что угодно подобрать :-) надо ещё смотреть...

 
rid >>:


Кроме того, в журнале "Вал. спекулянт" 1-2001 имеется 1 часть  статьи по торговле спредом ZW+ZC (янв. - июнь), - кому нужно найдут.

ССыль на первую часть - торг. февраль -июнь http://www.spekulant.ru/archive/Torgovlya_spredom_pshenica-kukuruza115.html

//--------------------------------------

Информация к размышлению.

ZM & ZL ( торги начнутся через неск. часов)



 

Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.

Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)

Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:



Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.

Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.

Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).

 
Volumes писал(а) >>

вот такие варианты на скорую руку. надо изучать. вертел при разных ТФ МА и дельтах... вот получилось входы при дельте 30 - первая картинка на протяжении 8 часов, вторая чуть больше суток.

но мне кажется так "оптимизируя" можно почти всё что угодно подобрать :-) надо ещё смотреть...

Спасибо большое, Дмитрий .Буду изучать полученные данные дальше.

И еще вопрос :какими лотами были совершены сделки по евро и фунту.

 
neoclassic >>:

Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.

Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)

Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:



Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.

Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.

Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).

вот почему нам насаждают дц-шки торговать валютами (чтобы искать грааль и никогда его не найти) а америкосы зная эту фишку на 90% торгуют именно фьючами

 
rid >>:


Информация к размышлению.

ZM & ZL ( торги начнутся через неск. часов)



внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.

можно зависнуть надолго и на большую сумму.

на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня


 
gss >>:

Спасибо большое, Дмитрий .Буду изучать полученные данные дальше.

И еще вопрос :какими лотами были совершены сделки по евро и фунту.

с лотами мнения на форуме разделились, одни полагают, что нужно именно подбирать разные лоты, другие говорят, что это не важно.

так как именно этот аспект я детально не изучал - тестировать можно оба похода и наблюдать изменения, то по указанным скринам все сделки по 1:1

 
neoclassic >>:

Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.

Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)

Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:



Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.

Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.

Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).

Полученную кривульку флетовой назвать сложно... Хотелось бы чуть подробней понять концепцию торговли спредом во флете...