Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 96
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
Ну да. Инверсия была написана специально для проверки EURUSD и USDCHF. А так она не нужна, и на валюте, и на CFD полно "прямых" пар.
Эквити высчитывается как профит в пунктах по одному инструменту + профит в пунктах по другому. Отсчет начинается от вертикальной линии, где в зависимости от условий, один инструмент "продается", другой "покупается. Спреды учитываются. Рисуется гистограмма. Понятно, что это сложение попугаев с удавами, но если лоты близки и размерность инструментов одинаковая, то цифра хоть о чем-то говорит. В случае наличия реальных ордеров эквити считается также в валюте депозита.
Кстати, может, есть другие идеи, как считать эквити?
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз хочу предупредить - держаться в Б. подальше от этого "тандема" !
На конкурсном демо-счете при текущих значениях селл CCH = +2400$ и бай С=-1560$ (лоты=3:4)
позиция CCH=+2400 закрылась с результатом = +1650 $
а при попытке закрыть бай С=-1560 - цена дернулась до "-1757" и возвратился ответ РЫНОК ЗАКРЫТ !
Вот так...
Всем привет. У меня на реале торговля "зерновыми культурами" приносит пока наибольший доход.
Вот в закачке собраны некоторые полезные материалы по сезонным тенденциям ZS+ZM+ZL, ZS-ZW
а также 2-я часть статьи по торговле спредом ZW+ZC (июль - дек)
Кроме того, в журнале "Вал. спекулянт" 1-2001 имеется 1 часть статьи по торговле спредом ZW+ZC (янв. - июнь), - кому нужно найдут.
Информация к размышлению :
BRNJ0 + CLJ0, - перед вечерним (18:30 мск) выходом новостей по сырьевым запасам США
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
Это очень наглядно при работе с USDCHF и USDDDK - графики очень предсказуемо кореллируют, но настолько разнится стоимость пункта,
что складывать бессмысленно. При большом профите в сложенных пунктах может быть убыток в валюте.
При исследовании разницы в торговле валютными парами и CFD интереснее прибыль на валютных парах выходит, что интересно...
Но там остается вопрос - не проще ли торговать кроссом:)
Продолжаю копать тему.
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
А нужно ли вообще строить линию (гистограмму) Эквити ?
Разве недостаточно ценовых линий + линии (гистогр) Дельты ?
Это очень наглядно при работе с USDCHF и USDDDK - графики очень предсказуемо кореллируют, но настолько разнится стоимость пункта,
что складывать бессмысленно. При большом профите в сложенных пунктах может быть убыток в валюте.
Открывайтесь разным лотом с коэффициентом равным отношению стоимостей пунктов.
Первична тут корреляция, а точнее возможность коинтеграции.
Визуализатор эквити дает возможность быстро исследовать выбранный тандем и понимать его.
Потом, у меня там трал по эквити предусмотрен.
Насчет лота - так и делаю, но визуально при расчете эквити в пунктах выглядит ужасно)
В рамках исследования темы подумал о таком исследовательском индикаторе. Индикатор осуществляет виртуальные сделки. Вход в сделки при условии достижения заданной дельты (расхождения инструментов). Выходы считаются на протяжении заданного количества баров ВПЕРЁД. Производится анализ всех возможных выходов на каждом баре по ТФ М1 и берётся максимальная прибыльная и максимально убыточная сделка. И вот эти максимумы и вносятся в индикатор. На вышеуказанной картинке входы при дельта=0 - то есть на каждом баре! Гистограмма - максимумы прибыли и убытка которые были бы достигнуты на протяжении последующих суток - 1440 баров по ТФ М1. По картине видно, что прибыль мы бы получали практически независимо от того на каком баре вошли. Получается дельта как таковая нам по идее не очень нужна. (не спешите спорить - это не окончательное утверждение). Кроме того, мы видим что и в отрицательных зонах мы бы хорошо побывали - это значит, что если бы мы поменяли местами инструменты, то эти убытки превратились бы в прибыль... Этот индикатор можно инвертировать - инструменты местами. Картина получается почти зеркальная. Значит, теоретически, мы можем ПОЧТИ на каждом баре входит в 2 разнонаправленных хежда - бай золото/селл серебро и селл золото/бай серебро. И просто ждать, когда на протяжении, например, суток или даже менее (так много ждать нет необходимости - прибыль появится быстрее) закроется с заднной прибылью вначале один хедж, а потом и второй.
Тут конечно же есть подводные камни, напрмер один закрылся в +, а второй продолжает лезть в минус... Но это можно ограничивать. Да и количество профитных хеджей должно превысить количество убыточных существенно, главное проанализировать в какой последовательности сходится и расходится цена, что бы оба были закрыты с заданным профитом. И не надо пытаться взять от каждого хежда по 500 дол, там две сиреневые линии ограничивают зону в 100 дол, и 99% сделок пройдут эту зону в обе стороны, а значит в +.
Теперь про влияние дельты. Вот ниже скрин, где входы ограничены дельтой=100. И сразу наглядно видно, что при такой дельте, на каком баре мы бы не входили когда она =100 мы на протяжении заданного количества баров получим максимально возможную прибыль в 1,5 раза больше, чем возможный максимальный убыток. А значит вход на расширенной дельте более устойчив, хотя и тут можно пощипать низ обратно направленным жеждем, например по 100 дол.
Вот такие мысли. Это не есть утверждение, а скорее идея для обсуждения. Буду признателен за мнения!
Спреды и комиссии учтены.