Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Насчет использования логарифмов для определения взаимозависимостей между торговыми инструментами:
Обычно исследуют торговые инструменты, которые имеют одинаковую (подгоняют коэффициентом) стоимость изменения цены. Как правило, эта стоимость незначительно, но все же меняется.
Но можно исследовать торговые инструменты, выраженные в разных валютах. Например, EURJPY и GBPCHF. Курс валют прибыли тоже меняется. Для примера - это CHFJPY.
Исследовать можно аддитивный и мультипликативный спреды. На все том же примере, аддитивный спред = EURJPY - GBPCHF * CHFJPY, мультипликативный спред = EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY).
Для удобства мультипликатиный спред рассматривают в логарифмическом масштабе: ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY)) = ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY). Отсюда и логарифм.
Но все это лишь вопрос удобства и методов исследований взаимосвязей торговых инструментов. И, соответственно, не носят принципиальный характер. Также, как и значение роли понятий корреляции и коинтеграции. Речь все же идет об исследовании взаимосвязей, и бытовое манипулирование строгими математическими определениями сводит обсуждение больше к практической стороне, нежели к академической.
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)
Замените ноль на Period().
Ок! Благодарю! Помогло.
Нижнее окно:
Любопытная "корреляция" EURUSD (красная МА) с нефтяными фьючами - CL, BRN
В основном, падает евро быстрее нефти. А растет медленнее.
EURUSD (Светлозел. линия) и Золото (рыжая лин)
ФУТСИ - ДАКС
Вот текущая ситуация. Видно, что максимальное схождение индексов наблюдалось сегодня вскоре после открытия лондонской сессии = -5080 пипсов, - по индюку Fduch-a, нижний индюк
При этом Дакс (бирюзовый) был ниже Футси (ярко-зел) - см. верхний индюк.
Хороший был момент для входа (бай Дакс +селл Футси).
В наст. момент мы видим маrсимальное расхождение цен, примерно = -5465 пунктов.
При этом бирюзовый Дакс чуть выше зеленого Футси.
Попробуем сейчас продать Дакс и купить Футси, (- если я не перепутал), и посмотрим, - что мы завтра получим в итоге.
А может, уже сегодня что-ниб. худо-бедно
получится закрыть....
Вот такая сейчас ситуация :
Примерно, = +15 $ (с учетом цен аск и бид тикеров)
Но, мы, конечно, подождем более существенного результата.
Пшеница+Кукуруза.
Сейчас, вот на сегодняшней истории виден хороший вход. Бай ZW + Селл ZC на пике кукурузы ZC (зел. линия)
Причем после максимального схождения (-136.85) - зеленая линия ZC резко, как по заказу пересекла сверху вниз синюю линию ZW и так и оставалась ниже синей до окончания расхождения..
И спред при этом, разошелся до -145.65 !
Вроде бы в Б. на календаре еженедельно выкладываются новостные отчеты по США по зерновым, молочным и т.п. инстументам. Надо бы отследить, как "хозяйственный" рынок реагирует на эти новости.
Последний пост, перед сном...
Вот так сегодня "шёл" рынок в американскую сессию -
FDAX
FTSE
YM (мини DJ - красн.)
ES (sp500)
FCE (франц. САС)
NQ (НАСДАК)
GC (Золото)
EURUSD
Интересно, что золото (желт) и евро (темнозел), - на последних барах пошли против всех индексов - навстречу !
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Ну и в чём разница по твоей версии? И ознакомился ли ты с альтернативными версиями или это твои "оригинальные" разработки, типа "я буду называть это хэдж..."?