![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
getch, объясните пож-та для тех кто в танке
что значит открыть позицию по синтетическому инструменту?
несколько раз перечитал Ваше объяснение но так и не понял
что значит открыть позу например по паре EURUSD/EURGBP?
и что такое BID и ASK по этой паре?
Читайте комментарии к советнику. Насколько мог, ответил там на вопросы.
В контексте идеи арбитража синтетические инструменты - это коррелируемые искусственные торговые инструменты, равные по стоимости.
Например, различные марки нефти - коррелируемые торговые инструменты. Соответствующие синтетические инструменты - подогнанные к одной стоимости марки нефти через коэффициенты.
В разделе "Теория" все написано лаконично и без "воды". Идея одна и таже для любого арбитража.
Спасибо. Понятно.
Меня ввела в заблуждение самая первая строка "теории".
"На примере EURUSD. Представьте синтетические пары EURUSDx и EURUSDy...."
Если было написано чуть иначе, вот так : - "На примере EUR и USD . Представьте ... и т.д. " - то получилось бы намного доходчивей
//-------------------------
А вот тот момент, что оказывается надо вручную переносить инф-ю из файла ArbitrageStatistic.txt в файл Trade-Arbitrage.txt . обнаружился только на 25 странице комментариев.
Изначально в описании этого понять (для меня) было невозможно. Только сейчас увидела.
//------------------
Я это не в упрёк написала. А чтобы новым посетителям вашей ссылки было легче вникнуть. Т.к. На этой ветке чувствуется новый всплеск интереса к арбитражу.
rid писал(а) >>
Это можно реализовать (в самом простом виде) вот так:
... ...
Т.к. я заложил по магику (Magic и Magic2) вид "хеджа" в коде - это необходимо, т.к. разные позиции у нас в обоих видах "хеджа" обсчитываются и закрываются по разным ценам, - - по аскам и бидам обоих тикеров #I .
Кроме того, я отобразил в комменте профит текущих сделок "по факту". Т.е. не тот "лживый" профит, кот. отображает терминал, а тот - фактический по тикерам. Который закроется "в натуре, мля.." !
В самом начале ф-и СТАРТ :
Функцию CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) выкладывал Fduch где-то выше. Впрочем, это её отображение можно вообще удалить.Первые результаты на демо. По тикерам работа реализована. Открывает позиции советник. Закрывал иногда вручную. Но чаще тож советник. При откр/закрытии (зачастую) имели место изрядные проскальзывания.
Сделки за пос. полтора суток на (CL+BRN):
1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 sell 0.10 brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.00 21.00
19728431 2009.12.28 08:50 buy 0.10 clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00 -14.00
19729203 2009.12.28 09:38 buy 0.10 brng0 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.00 5.00
19729201 2009.12.28 09:38 sell 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00 -5.00
19729725 2009.12.28 10:14 buy 0.10 brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.00 17.00
19729723 2009.12.28 10:14 sell 0.10 clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00 -16.00
19735914 2009.12.28 18:18 buy 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.00 80.00
19735913 2009.12.28 18:18 sell 0.50 clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00 -65.00
19731371 2009.12.28 12:42 sell 0.50 clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00 -370.00
19731384 2009.12.28 12:44 buy 0.50 brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00 475.00
От этого средне-стат. спреда (а он вычисляется за заданное число баров - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - у меня сейчас задано extern int NBars=50; на тф=м1) при вкл-и советника и отсутствии сделок ведется начальный отсчет.
Т.е. если при вкл-и советника и отсутствии сделок этот спред был равен= 159 пипсов, то советник фиксирует (запоминает) это значение - как "дистанция= 159" - см. график постом выше..
И далее, это значение "дистанция=159" на каждом тике сравнивается с текущим, меняющимся значением средне-стат. спреда - по той же ф-и CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) от Fduch-а
И как только текущее значение средне-стат. спреда отклонится от того значения "дистанция=159", которое советник "запомнил" при начале работы, на заданную величину ДЕЛЬТА(=16 пипсов сейчас) , - - то реализуется вход первого (1 символ в бай, 2-й в селл) или второго(2 символ в бай, 1-й в селл) типа. В зависимости от того вверх или вниз (от "дистанции=159") отклонилось текущее значение средне-стат. спреда.
Возможно, это слишком запутано. Но, - сделал - как сумел. (Индикатор, что стоит на графие, советник не использует. Индюк стоит только для наглядности, - не более того)
Если есть мысли, - как реализовать вход проще и лучше, то прошу поделиться!
//-----------------------------------------
Вот тут мне Rita в аську сейчас передает, - этот же советник после открытия лондонской сессии, установленный на (дакс+футси) уже отработал(закрыл) первый хедж :
19746512 2009.12.29 11:29 buy 0.11 fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.00 9.91
1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 sell 0.30 ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00 -2.40
1110 exp_UP
Вот тут мне Rita в аську сейчас передает, - этот же советник после открытия лондонской сессии, установленный на (дакс+футси) уже отработал(закрыл) первый хедж :
Второй хедж за сег. день по (д+ф) закрылся:
19747410 2009.12.29 12:11 buy 0.22 fdaxh0 6018.0 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.00 75.41
1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 sell 0.60 ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00 -57.65
1111 exp_UP
Второй хедж за сег. день по (д+ф) закрылся:
Это демо или реал?
Если демо, то на реале увеличенные многократно слипы и реквоты могут убить профит.
Это демо. Реквоты здесь (в этом ДЦ) отсутствуют. Имеют место проскальзывания в худшую сторону.
Что интересно, они имеются и на демо и на реале практически одинаковые, - эти проскальзывания....
Впрочем. В этом ДЦ по моему опыту демо и реал мало отличаются др. от друга, при условии, - что размер реала - не более 2-2.5 тыс $
//------------------------------------
P/S - третий ( и посл.) хедж за сегодняшнюю сессию по (д+ф) был закрыл вручную перед закрытием сессии. Похоже, нужно у дакса чуть увеличить размер лота.
19753331 2009.12.29 17:13 buy 0.22 fdaxh0 6020.5 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 sell 0.60 ftseh0 5395.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00 -57.27